Недавно прочитал в книге Шелдона Натенберга «Опционы.Волатильность и оценка стоимости», что при положительной гамме желательно резкое движение цены.Решил выяснить почему так получается, и заметил закономерности.Положительная гамма всегда у купленных опционов, неважно call это или put.При положительной гамме вега положительная, а тета отрицательная.Значит при повышении волатильности я буду получать прибыль, но терять из-за приближения времени экспирации.Если будет резкое движение цены (в сторону дельты), то возрастет волатильность и купленный опцион станет дороже.Но при сборке конструкции из опционов можно сделать совершенно разные комбинации «греков».
Бочаров Михаил, иллюзий нет никаких. Их, кстати, особо и не было.
Была надежда, что если не дать шанса на возрождение СССР, все может наладиться.
Но лекарство оказалось как бы не хуже болезни.
Добыча угля в Индии выросла в апреле на 7,4%, до 78,69 млн тонн Внутренняя добыча энергетического угля в Индии увеличилась в апреле на 7,4% и составила 78,69 млн метрических тонн. Об этом сообщило в с...
Добыча угля в Индии выросла в апреле на 7,4%, до 78,69 млн тонн Внутренняя добыча энергетического угля в Индии увеличилась в апреле на 7,4% и составила 78,69 млн метрических тонн. Об этом сообщило в с...
botlib, свечки теперь что, промаркированы что-ли? или адепты газа ничего кроме того, что связано с газом больше не рассматривают? Или газпром, или новатек. а если уже ни то ни другое, то придется и...
333V, и я взял эти 11пт) кстати отношение было 2,75, хорошая сделка)
Но в сделку я заходил из соображений, что после открытия сначала отрисовали лой, потом хай, и вот на коррекции к росту я и заш...