Случайный статистический алгоритм

       Данная статья, о том, как у меня получаются случайные алгоритмы.


       С небольшой группой, на занятии я как обычно в режиме импровизации обьяснял принцип работы софта TSLab, и чтобы это было не только полезно, но и интересно, в ходе занятия собирал некий скрипт. Естественно импровизация импровизацией, но алгоритм старался насытить «мозгами», а не просто так собрать ради красивой эквити (как и обычно в импровизации я не знал будет эквити растущей или падающей) 
      

        Кратко логика алгоритма:

        Вход по движению цены после импульса, в качестве имульса взял резкий рост/падение на 5-ти минутном таймфрейме, растущая свеча от открытия до закрытия должна пройти хотя бы 400п а падающая хотя бы 650, цифры брал на обум, с мыслью о том, что растет рынок обычно медленнее, чем падает. 
         Понимая, что частенько на рынке рисуется боковик, сильный боковик, после которого в принципе любая свеча на выходе рисуется большой, но при этом часто возвращается в русло боковика, решил добавить небольшой фильтр. В качестве фильтра использовал ЛИНИЮ, FAMA! Важно понимать, что для меня и для алгоритма это не индикатор, а линия, исходя из движений которой, фильтруются сделки. (периоды даже не посмотрел какие стоят стандартные). 

         Итак, FAMA! Во-первых, по данной линии мы определили, есть ли на рынке направленность какая то или же в основном боковик.  Для этого я использовал скорость изменения данной линии, если она меняется стремительно, значит движение есть, если линия пологая, то или затухает движение или остановилось.  (ниже скрин, чтобы понимали как меняется линия) И конечно же, если стремительно меняется вниз, значит шортовая зона, вверх, соответственно, лонговая. 

 
           Следующийм шагом, необходимо ограничить свои риски, так как торговать на редких рыночных вариациях, значит закрывать сделки в неограниченно возможный убыток или если повезет, то в прибыль. Но естественно лучше синица в руках, и тогда сделали стоп/тейк. Итак, мы входим по движению цены, значит расчитываем на продолжительный рост/падение, поэтому тейк можно ставить большой (в несколько раз больше стопа). По нашей логике либо будет тейк, либо стоп, но стоп может быть в двух вариантах, или на рынке продолжится боковик, или рынок развернулся в другую сторону, а значит размер тейк профита минимум должен быть стоп*3, и это только потому, что по моей логике сделки имеют положительное матожидание. Оптимально для себя выбрал 1000 стоп и 4000-5000 тейк, ибо это или планка или пару дней в позе. Компилируем, и получается положительный результат на графике:

            Имея на истории стабильную статистику, тейк/стопов, можно уже менять размер позиции относительно эквити, и работать с просадками. Итак можно менять размер позиции относительно убытков:
            1 прибыльная сделка перекрывает 4 убыточные (с учетом того, что тейк в 5 раз больше стопа) косты по ним и в целом совокупно дает плюс, но если убтков больше 4 подряд, что делать? +1 лот итого получается после 4 убытков мы открываем 2 лота и в случае прибыльной сделки закроем совокупно больше плюс чем были убытки. Естественно при продолжении тенденции убытков мы получаем больше просадку и теперь уже после 4 убыточных с двойным объемом либо удвоить надо позицию либо делать наращивание +1 после 2 убытков подряд с двойным объемом и тд и тп. Лучше конечно +1+2+3 и тд делать чем удваивать! Вот что получилось:

       На эквити четко прослеживается момент резкой разницы между короткими и длинными позициями. Да обьяснить это легко, на шортах мы чаще забираем прибыль после серии убыточных сделок, что дает резкий рост эквити, при падении рынка.
 
В целом это и вся основная мысль! Делая стратегии, думайте более широко, а не только чтобы получить красивую эквити на истории подбором периода индикатора.


P.S. Adriano Chelentano-Mina – Acqua e Sale красивая песенка для души!