01 ноября 2013, 13:46
По поводу усреднения
Меня ниже C3PO просил откликнуться на его утверждение
«Уважаемый А.Г. давно написал ТУТ, что системы с усреднением — РАБОЧИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ.»
но ответ на этот вопрос не умещается в рамках той дискуссии, а потому отвечу отдельным постом.
1. Использование портфеля систем — это почти всегда пирамидинг ИЛИ усреднение.
Поэтому использовать или не использовать эти приемы — это эквивалентно использовать или не использовать несколько систем на одном активе.
Лично я торгую портфель.
2. Если мы торгуем портфель систем, оптимальный для «антиперсистентного рынка», т. е. рынка, для которого движение противоположное предыдущему вероятней движения аналогичного предыдущему, то мы всегда используем усреднение, потому что оптимальный алгоритм на таком рынке:
«упало-купил, выросло — продал, стопов нет. „
Что дает усреднение для такого портфеля? Это самый эффективный метод ограничения просадок для него.
3. Может ли быть работающим портфель из п. 2?
Да, если есть оттестированный статистический прогноз будущей “антиперсистентности» рынка. Усреднение никакого отношения к построению такого статистического прогноза не имеет.
Без наличия такого прогноза никакое усреднение не поможет: ничего работать не будет.
Вот что собственно я подробно говорил в своем докладе о трендовых и контртрендовых алгоритмах и частично озвучивал здесь. «Если Вы поняли из моих слов что-то иное, то значит Вы меня не поняли» © перефразировка Гринспена.
С уважение
«Уважаемый А.Г. давно написал ТУТ, что системы с усреднением — РАБОЧИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ.»
но ответ на этот вопрос не умещается в рамках той дискуссии, а потому отвечу отдельным постом.
1. Использование портфеля систем — это почти всегда пирамидинг ИЛИ усреднение.
Поэтому использовать или не использовать эти приемы — это эквивалентно использовать или не использовать несколько систем на одном активе.
Лично я торгую портфель.
2. Если мы торгуем портфель систем, оптимальный для «антиперсистентного рынка», т. е. рынка, для которого движение противоположное предыдущему вероятней движения аналогичного предыдущему, то мы всегда используем усреднение, потому что оптимальный алгоритм на таком рынке:
«упало-купил, выросло — продал, стопов нет. „
Что дает усреднение для такого портфеля? Это самый эффективный метод ограничения просадок для него.
3. Может ли быть работающим портфель из п. 2?
Да, если есть оттестированный статистический прогноз будущей “антиперсистентности» рынка. Усреднение никакого отношения к построению такого статистического прогноза не имеет.
Без наличия такого прогноза никакое усреднение не поможет: ничего работать не будет.
Вот что собственно я подробно говорил в своем докладе о трендовых и контртрендовых алгоритмах и частично озвучивал здесь. «Если Вы поняли из моих слов что-то иное, то значит Вы меня не поняли» © перефразировка Гринспена.
С уважение
Чингачгук (Великий Змей), линкеры купляй и замещайки
ИМ, ещё как будет, это вопрос времени
Получил уведомление о корпоративном действии — Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью (INCR) банка «Авангард». Но нет никаких подробностей. Брокер ничего не знает.
Кто-нибудь в к...
Витя, если дивы зажмут почему бы и нет, тем лучше, будет шанс хорошенько усредниться, а на дне всё выкупят, а через год 2 дивдох перешагнет 20% Вы только пост не стирайте, посмотрим кто был прав.
STEPAN55, Вы в школе учились где тот одессит, который в 18 лет не мог показать где север????
7:06
И послушаю Вальс №2
Sloikin -простой факт. Я еще в Июне писал, что заблокируют Ютуб, а затем Вотсап, Майкрософт, Гугл и полностью все западные сервисы.
Затем в ответку запад нам окирпичит смартфоны на андроид и IOs. бу...
Лютый Комерсант, по три раза в день переобувается Трамп )))))
Дмитрий Первый, из всего сказанного можно сделать вывод или сейчас вниз или через 150 пунктов вниз, вроде так?
Дмитрий, есть поговорка, что лучше синица в руках, чем журавль в.опе
да, я бы добавил к термину усреднение — перетряхивание портфеля… сидишь перетряхиваешь портфель на уровне… естественно средняя падает.
у меня никогда не было ни одного клона.
Того парня зовут Андрей, живет он в Краснодаре.
Персистентность характеризует степень устойчивости ксенобиотика к процессам разложения и трансформации. Наряду с ПДК и токсичностью является критерием вредного воздействия вещества.
Необходимо заметить, что в зависимости от условий персистентность одного и того же вещества может широко варьироваться, как правило, при повышенных влажности и температуре персистентность ниже. Так же на процессы деградации влияют микроорганизмы и свет.
К наиболее персистентным веществам относят соединения мышьяка и ртути, ряд хлорорганических соединений (Период полураспада диоксинов достигает 10 лет) и препараты диенового синтеза, получаемые из гексахлорциклопентадиена. К веществам с низкой персистентностью относят, например, большинство фосфорорганических соединений, продолжительность сохранения которых в окружающей среде не превышает 3 месяцев.
Ну я специально взял слово в кавычки :)
Это русская транскрипция с английского
persistence [pə'sɪst(ə)n(t)s]
сущ.
1) настойчивость, стойкость, упорство, непоколебимость
2) выносливость; живучесть, сопротивляемость
3) постоянство, неизменность; продолжительность
Стопы надо ставить, когда при пробое уровня стопа вышеуказанный критерий указывает на отсутствие «антиперсистентности» рынка в будущем.
Я не знаю. Может сходим, может нет.