01 ноября 2013, 13:46
По поводу усреднения
Меня ниже C3PO просил откликнуться на его утверждение
«Уважаемый А.Г. давно написал ТУТ, что системы с усреднением — РАБОЧИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ.»
но ответ на этот вопрос не умещается в рамках той дискуссии, а потому отвечу отдельным постом.
1. Использование портфеля систем — это почти всегда пирамидинг ИЛИ усреднение.
Поэтому использовать или не использовать эти приемы — это эквивалентно использовать или не использовать несколько систем на одном активе.
Лично я торгую портфель.
2. Если мы торгуем портфель систем, оптимальный для «антиперсистентного рынка», т. е. рынка, для которого движение противоположное предыдущему вероятней движения аналогичного предыдущему, то мы всегда используем усреднение, потому что оптимальный алгоритм на таком рынке:
«упало-купил, выросло — продал, стопов нет. „
Что дает усреднение для такого портфеля? Это самый эффективный метод ограничения просадок для него.
3. Может ли быть работающим портфель из п. 2?
Да, если есть оттестированный статистический прогноз будущей “антиперсистентности» рынка. Усреднение никакого отношения к построению такого статистического прогноза не имеет.
Без наличия такого прогноза никакое усреднение не поможет: ничего работать не будет.
Вот что собственно я подробно говорил в своем докладе о трендовых и контртрендовых алгоритмах и частично озвучивал здесь. «Если Вы поняли из моих слов что-то иное, то значит Вы меня не поняли» © перефразировка Гринспена.
С уважение
«Уважаемый А.Г. давно написал ТУТ, что системы с усреднением — РАБОЧИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ.»
но ответ на этот вопрос не умещается в рамках той дискуссии, а потому отвечу отдельным постом.
1. Использование портфеля систем — это почти всегда пирамидинг ИЛИ усреднение.
Поэтому использовать или не использовать эти приемы — это эквивалентно использовать или не использовать несколько систем на одном активе.
Лично я торгую портфель.
2. Если мы торгуем портфель систем, оптимальный для «антиперсистентного рынка», т. е. рынка, для которого движение противоположное предыдущему вероятней движения аналогичного предыдущему, то мы всегда используем усреднение, потому что оптимальный алгоритм на таком рынке:
«упало-купил, выросло — продал, стопов нет. „
Что дает усреднение для такого портфеля? Это самый эффективный метод ограничения просадок для него.
3. Может ли быть работающим портфель из п. 2?
Да, если есть оттестированный статистический прогноз будущей “антиперсистентности» рынка. Усреднение никакого отношения к построению такого статистического прогноза не имеет.
Без наличия такого прогноза никакое усреднение не поможет: ничего работать не будет.
Вот что собственно я подробно говорил в своем докладе о трендовых и контртрендовых алгоритмах и частично озвучивал здесь. «Если Вы поняли из моих слов что-то иное, то значит Вы меня не поняли» © перефразировка Гринспена.
С уважение
Ну вот, высказались ).
А по мне и 116 не плохо выглядет ).
Снова здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в течение какого времени можно редактировать статью? На случай, если будет похожая ситуация со знаками.
Заметили, что материал поправили — знаки...
ПАМПЕРСАМИ запаслись ?
А то опять ВНИЗ двинем ).
Этот чудо-брокер списал с моего счёта налог при общем реализованном убытке по брокерским счетам. В поддержку писал и сообщал заранее, что их система считает что у меня прибыль по счетам. Они в итог...
Считаем дивиденды ЭсЭфАй (Сафмар): как получать 50 000 в месяц? Всем привет. 18 октября Совет директоров компании рекомендовал Собранию акционеров выплату дивидендов в размере 113.80 руб. на акцию, от...
Торговые сценарии по инструментам MX, RI на 21 октября 2024 года «Продавцы считают, что цена слишком высока и вскоре упадет, а покупатели думают, что она чересчур низка и должна подняться. … В действи...
Торговые сценарии по инструментам MX, RI на 21 октября 2024 года «Продавцы считают, что цена слишком высока и вскоре упадет, а покупатели думают, что она чересчур низка и должна подняться. … В действи...
Неадекватная доходность по замещайкам
В последнее время доходность по отдельным замещающим облигациям (облигации, номинированные в рублях, но привязанные к курсу доллара) превысила 12🛍. «Ну и что?»...
🐹МГКЛ. #MGKL
🥜Интересно в моменте спекулятивно смотрится бумажка. Начали образовываться хвосты. Это хороший знак, ниже бумагу откупают и напрашивается возможность получить спекулятивно 2,5-5%.
...
Облигации КАМАЗ БП13 с переменным купоном на размещении
ПАО «КАМАЗ» (г. Набережные Челны), крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России, входит в топ-20 мировых производител...
да, я бы добавил к термину усреднение — перетряхивание портфеля… сидишь перетряхиваешь портфель на уровне… естественно средняя падает.
у меня никогда не было ни одного клона.
Того парня зовут Андрей, живет он в Краснодаре.
Персистентность характеризует степень устойчивости ксенобиотика к процессам разложения и трансформации. Наряду с ПДК и токсичностью является критерием вредного воздействия вещества.
Необходимо заметить, что в зависимости от условий персистентность одного и того же вещества может широко варьироваться, как правило, при повышенных влажности и температуре персистентность ниже. Так же на процессы деградации влияют микроорганизмы и свет.
К наиболее персистентным веществам относят соединения мышьяка и ртути, ряд хлорорганических соединений (Период полураспада диоксинов достигает 10 лет) и препараты диенового синтеза, получаемые из гексахлорциклопентадиена. К веществам с низкой персистентностью относят, например, большинство фосфорорганических соединений, продолжительность сохранения которых в окружающей среде не превышает 3 месяцев.
Ну я специально взял слово в кавычки :)
Это русская транскрипция с английского
persistence [pə'sɪst(ə)n(t)s]
сущ.
1) настойчивость, стойкость, упорство, непоколебимость
2) выносливость; живучесть, сопротивляемость
3) постоянство, неизменность; продолжительность
Стопы надо ставить, когда при пробое уровня стопа вышеуказанный критерий указывает на отсутствие «антиперсистентности» рынка в будущем.
Я не знаю. Может сходим, может нет.