Вопрос по цене фьючерсов на облигации

Трейдеры-коллеги,
подскажите пожалуйста, как правильно перевести стоимость фьючерса на облигации в текущую процентную ставку по ним?

Пример:
трежеря 10-ки, текущая стоимость фьючерса 127'200.
бунды ФРГ, текущая стоимость 141,19

Как получить проц ставку для этих фьючей?

фьючерсы

l-way

Москва

526

с 3 декабря 2011

10 Комментариев

Александр Строгалев
28 октября 2013, 19:42
по TY10 — это облигация с 6% купоном и погашением через 10 лет
доходность посчитаете?
0
- l-way
  28 октября 2013, 21:02
  billikid, прикинул немного, получается как то так: при погашение, если покупали по номиналу — получаем 160%. Текущая стоимость tsy10 — 127% от номинала, т.е. реальная маржа при погашении 160-127 = 33%. От текущих затрат (т.е. от вложенных 127%) это получает 33/127*100=25,98. Далее делим на 10, чтобы годовую посчитать — получается 2,59. Вроде похожу на истину. Все так?
  0
  - Александр Строгалев
    29 октября 2013, 08:36
    l-way, приблизительно верно
    это без реинвестирования купона расчет
    
    www.cfin.ru/finanalysis/inexcel/2-2-1.shtml
    www.micex.ru/markets/stock/securities/nkd формулы расета
    0
    - l-way
      29 октября 2013, 11:09
      billikid, спасибо!
      +1
Власкин Максим
28 октября 2013, 19:42
http://ru.investing.com/rates-bonds/world-government-bonds
0
- l-way
  28 октября 2013, 21:02
  Максим Власкин, за ссылку спасибо, но хотелось понять алгоритм расчета
  0
astic
28 октября 2013, 19:49
кулькулятор же есть на сайте бирже
futofz.rts.micex.ru/ru/calc.aspx
0
- Александр Строгалев
  28 октября 2013, 20:13
  astic, Кость, человеку трежеря и бундесы надо :)
  0
nik
29 октября 2013, 05:25
хренасе! высокая наука! ++++
+2
l-way
29 октября 2013, 11:10
Ира, и на том спасибо :)
+1