Блог им. l-way

Вопрос по цене фьючерсов на облигации

    • 28 октября 2013, 19:27
    • |
    • l-way
  • Еще

Трейдеры-коллеги,
подскажите пожалуйста, как правильно перевести стоимость фьючерса на облигации в текущую процентную ставку по ним?

Пример:
трежеря 10-ки, текущая стоимость фьючерса 127'200. 
бунды ФРГ, текущая стоимость 141,19 

Как получить проц ставку для этих фьючей? 
10 комментариев
по TY10 — это облигация с 6% купоном и погашением через 10 лет
доходность посчитаете?
avatar
Александр Строгалев
billikid, прикинул немного, получается как то так: при погашение, если покупали по номиналу — получаем 160%. Текущая стоимость tsy10 — 127% от номинала, т.е. реальная маржа при погашении 160-127 = 33%. От текущих затрат (т.е. от вложенных 127%) это получает 33/127*100=25,98. Далее делим на 10, чтобы годовую посчитать — получается 2,59. Вроде похожу на истину. Все так?
avatar
l-way
l-way, приблизительно верно
это без реинвестирования купона расчет

www.cfin.ru/finanalysis/inexcel/2-2-1.shtml
www.micex.ru/markets/stock/securities/nkd формулы расета
avatar
Александр Строгалев
+1
billikid, спасибо!
avatar
l-way
http://ru.investing.com/rates-bonds/world-government-bonds
avatar
Власкин Максим
Максим Власкин, за ссылку спасибо, но хотелось понять алгоритм расчета
avatar
l-way
кулькулятор же есть на сайте бирже
futofz.rts.micex.ru/ru/calc.aspx
avatar
astic
astic, Кость, человеку трежеря и бундесы надо :)
avatar
Александр Строгалев
+2
хренасе! высокая наука! ++++
avatar
nik
+1
Ира, и на том спасибо :)
avatar
l-way

полезные записи за 24 часа

★16 38 Недружественных нерезидентов массово выпускают из российских акций?
★8 6 Акции самых закредитованных компаний РФ, в которые сейчас опасно инвестировать
★8 6 Рынок пикирует вниз. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 2
★7 1 До заседания ЦБ – меньше месяца: чек-лист по флоатерам с долгим пересчетом купона
★6 20 📊 Индекс страха вырос на 100%. Ждём чёрного лебедя?
★5 10 Девальвация через ставку
★4 218 Ситуация на текущий момент
★4 7 Т-Технологии МСФО 3 кв. 2024 г. - удвоение портфеля с хорошей рентабельностью
★4 42 Дно рынка + что с рублем? + Market BUZZ. Обзор №90
★4 79 Либертарианство как единственно верный экономический путь!.....
+234 218 Ситуация на текущий момент
+184 38 Недружественных нерезидентов массово выпускают из российских акций?
+148 305 Вымираем.....((((
+132 67 Азия. Пятница.
+101 42 Дно рынка + что с рублем? + Market BUZZ. Обзор №90
+94 67 Индекс МБ сегодня
+90 7 Т-Технологии МСФО 3 кв. 2024 г. - удвоение портфеля с хорошей рентабельностью
+72 163 Метод Геллы. Black Friday. (EUR/USD)
+69 5 Доллар падает, а индекс растёт🔥Акции и инвестиции
+61 79 Либертарианство как единственно верный экономический путь!.....

самые обсуждаемые сегодня

305к Вымираем.....((((
218к Ситуация на текущий момент
163к Метод Геллы. Black Friday. (EUR/USD)
106к Заморозка?
79к Либертарианство как единственно верный экономический путь!.....
67к Азия. Пятница.
67к Индекс МБ сегодня
54к ЦБ привез нам инфляцию в 50 %...
45к Kуpc гpивны к pублю вepнулcя нa дocвoшный уpoвeнь. Чтo этo знaчит?
45к Анекдот про смартлабовеца и тарелошницу

Календарь: акции | экономика | облигации

29/11 TGKN: отчёт РСБУ за 3кв и 9 месяцев 2024 года
29/11 DIAS: Отчет за 1 полугодие 2024 года
29/11 AFLT: Публикация результатов по МСФО за 9 мес 2024 года
29/11 Отчет ИнтерРАО МСФО 3 кв 2024 года
29/11 ROSN: Отчет МСФО 3 кв 2024 г
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

19:52 0 Инд РТС в декабре 24 г
19:49 0 Медвежье поглощение по фунту - серьёзный довод в шорт
18:45 0 ✅ММВБ
18:41 0 Рубрика "ежемесячный обзор рынков" уже на канале!
14:21 2 Это дно.
13:31 0 S&P 500
12:39 0 ✅ГМК
12:28 0 ✅РТС
12:10 0 ✅ММВБ
11:29 0 Сегодняшняя сделка Мечел
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+431746 Иволга Капитал
+316809 Mozgovik
+112627 Os_Engine
+97980 Tickmill
+63541 Т-Инвестиции
+61704 БКС Мир инвестиций
+32793 Финам Брокер
+29194 LiveInvestingGroup
+28724 Норникель
+25770 Just2Trade
Все компании

теги блога l-way

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн