Прибыльная торговая система это?

Что собой представляет, если имеется у вас таковая, или должна представляет, если только её ищите:

торговая система опрос

Ага

Санкт-Петербург

325

с 27 октября 2012

28 Комментариев

Lafert
20 октября 2013, 21:20
что то пунктов маловато, к примеру, арбитраж спот-фьюч, это что п1, или п2? А маркетмейкерские системы и системы завязанные на данных/инфраструктуре куда отнести?
0
Ага
20 октября 2013, 21:23
Ну, арбитраж и маркетмейкерские системы это, ИМХО, классика, достаточно широкоизветные подходы — вариант 1)
0
- Ага
  20 октября 2013, 21:26
  Lafert, хотя… а как вы считаете?
  0
  - Lafert
    20 октября 2013, 21:50
    Ага, Вы знаете много книг и преподавателей по этому направлению. Из того, что известно мне это
    1) Примитивные основы
    2) Научные работы, плохо применимые, или совсем не применимые на практике, взять хотя бы www.ljmu.ac.uk/Images_Everyone/Jozef_1st(1).pdf
    +1
    - Ага
      20 октября 2013, 22:05
      Lafert, я не считаю себя компетентным в построение арбитражных систем. Интересно ваше мнение — что требуется для их построения? Сложный мат аппарат? Уникальные идеи?… или?
      0
      - Lafert
        20 октября 2013, 22:27
        Ага, есть общеизвестные основы, а дальше есть несколько путей развития, это и оптимизация экзеьбюшена, и анализ корреляции рынков, и опционные модели, в зависимости от того, что Вам ближе, это или сложный матапарат, или идеи, или построение инфраструктуру, или все это вместе взятое
        0
        Lafert
        20 октября 2013, 22:28
        Lafert, слово экзеьбюшена следует читать экзекьюшена
        0
        Ага
        20 октября 2013, 22:41
        Lafert, а верно ли в целом, что арбитражные стратегии менее прибыльны, но более стабильны?
        0
        Lafert
        20 октября 2013, 23:50
        Ага, я так не считаю
        Я, к примеру, под словом арбитраж понимаю не только безрисковый. А в статистический арбитраж может давать прибыль выше большинства скальперов (правда, на весьма ограниченном счете и при благоприятном волатильном рынке).
        0
        Ага
        20 октября 2013, 23:56
        Lafert, статистический арбитраж — а чем он отличается от обычного?
        0
        Lafert
        21 октября 2013, 00:06
        Ага, вообще, конечно, есть некоторая путаница в терминах, рафинированое определение гласит, что статарбитраж, это сделка с нулевой вероятностью убытка во времени -> oo.
        
        Но я подразумеваю под ним и одноногий, и арбитраж двух или больше инструментов с высокой корреляцией (не обязательно привязанных официальной спецификацией)
        0
        Ага
        21 октября 2013, 00:01
        Lafert, Интересно, я вот думал, что на рынках имеется большое количество арбитражеров, сглаживающих неэффективности. А судя по вашему ответу, арбитраж может приносить десятки и сотни годовых. Тогда говорить об эффективном рынке не приходится вообще?
        0
        Lafert
        21 октября 2013, 00:12
        Ага, поверьте, рынок стремится к эффективности, причем очень быстро. К примеру, если бы я год назад попал на текущий рынок, не поверил бы своим глазам, насколько все изменилось, к сожалению. К тому же, в статарбитраже можно и потерять.
        0
        Lafert
        21 октября 2013, 00:23
        Ага, а вообще, доходность и риск как правило пропорциональны. Нельзя все захеджировать, и при этом делать сотни годовых
        0
        Ага
        21 октября 2013, 00:32
        Lafert, В неуправляемой системе, такой какой должен быть рынок, да. Но зачастую большой капитал прокручивают, с меньшим риском, за счет влияния на систему(рынок).
        0
        Lafert
        21 октября 2013, 00:48
        Ага, смотря в каких руках этот капитал. Сам по себе капитал способен лишь повысить риск, причем нелинейно, если у игрока нет дополнительной информации, то его же влияние на рынок работает против него. Большинство игроков минимизирует свое влияние на рынок, на сколько это возможно.
        0
        Lafert
        21 октября 2013, 00:54
        Lafert, приведу пример, немножко не из трейдинга, правда. Перед кризисом 2008-го международные банки вошли в Украину очень крупным капиталом. Только вот позу за день не закроешь. Теперь повыходили. Мало кому удалось 50% средств сберечь. В некоторых случаях потеря всех вложенных средств
        0
        Lafert
        21 октября 2013, 01:02
        Lafert, Lafert, Есть анекдот на эту тему
        
        Звонит Джон Смит из JP Morgan украинскому брокеру: Я слышал, у вас есть перспективные бумаги, прикупите-ка для меня бумаг на десять миллионов долларов
        
        Через неделю звонит снова:
        -Как там мои бумаги?
        -Отлично, на 50% выросли
        -Тогда прикупите еще на 10 миллионов
        -Без проблем, уже купил
        
        Еще через неделя:
        -Как там мои бумаги?
        -Еще на 20% выросли
        -Тогда еще на 10 лямов прикупите
        -Без проблем, уже купил
        
        Еще чрез неделю:
        -Как там мои бумаги?
        -Со времени последнего звонка +10%
        -Отчично продавай все!
        Брокер усталым голосом
        -Кому?
        0
        Ага
        21 октября 2013, 02:28
        Lafert, ++++ )))
        0
    - Ага
      20 октября 2013, 22:05
      Lafert, спасибо за ссылку!
      0
ves2010
20 октября 2013, 21:28
вся фишка систем в том, что не надо думать… есть сигнал — входишь в позу… это экономит и время и нервы и психологически легко
0
- Ага
  20 октября 2013, 21:31
  ves2010, это да, но что есть система? Т.е. вопрос можно поставить и так — не нужно строить космический корабль, на рынке работают простые подходы, в основном известные?
  0
  - Ага
    20 октября 2013, 21:37
    Ага, в моем случае торговая система — это хоть уникальный идея (т.к. не видел и не слышал о похожем), но с другой стороны и достаточно простая и ясная — высшая математика не потребовалась ;)))
    0