Торговля по правилам 25.08.2011

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 25.08.2011
 
5 сделок:
+1598 пп
+1719 руб
+5.5 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
 
Денек сегодня сложноватый выдался. Об этом предупреждали более опытные трейдеры, делая акцент на сегодняшнюю статистику по американской безработице. В следствие этого я, как и все, ждал сильного движения в 16:30, потому заранее знал, что некоторые правила своей ТС буду нарушать по обстоятельствам. Но если движение цены при выходе статистики было легко предсказуемым (я имею ввиду факт его наличия, конечно, а не направление), то произошедшее через 40 минут после него (а именно покупка Баффетом акций BofA) большинство терйдеров вряд ли предвидели.
 
ТОРГОВЛЯ


 
Основная сегодняшняя ошибка была в том, что я, еще ранее четко решив для себя, что руководствоваться здравым смыслом и текущей ситуацией при принятии решения важнее, чем просто сигналами ТС, тем не менее постоянно делал какие-то действия из принципа.
 
Первым делом я закрыл вчерашний овернайт (довольно удачно в +2200).
 
Вход в первую сделку был сделан по системе, когда было четко видно, что чена отскочила от уровня H3 и пошла вниз. Как назло, опять забыл, что в 11:00 открывается Европа, и что нельзя тупо входить в это время. Сразу же после моего входа в шорт цена полетела наверх, едва меня не отстопив, просто повезло: не дошли до стопа всего 100п. В этой позе я просидел до самого выхода статы в 16:30, т.к. цену колбасило вокруг уровня H3.
 
Перед статой я нарушил правила: за минуту до ее выхода долился в позу еще одним контрактом, а стоп установил с переворотом. Я предполагал, что цена куда-то да полетит, причем сильно. В 16:30 цена рванула вниз, и  я обрадовался, что вот-вот стану миллионером. Учитывая, что последние дни реакция нашего рынка на статистику была какой-то вялой, я решил перестраховаться и вышел одним контрактом досрочно (т.е. опять нарушав правило). Ровно через минуту пришли мега-новости про Баффета и его 5 млрд, и цена полетела ракетой вверх. Я еле-еле успел закрыть второй контракт в б/у.
 
Далее я совершил логическую ошибку: учитывая, что цена полетела вверх на супер-мега-новости, надо было на время забыть про camarilla, а я этого не сделал. Как раз в районе H3 произошла небольшая локальная коррекция, и моя система дала сигнал в шорт. Вот в него-то и не надо было входить, а я вошел во вторую сделку против тренда. Результат – убыток -1195. (Причем стоп забрали, как всегда: цап! – и обратно.) В принципе, я ожидал, что цена пойдет вниз, все-таки новость – новостью, но статистика – статистикой. Движение вниз должно было продолжиться, просто я рано решил, что момент истерии прошел.
 
Третья сделка была точно по системе в +2890.
 
При входе в четвертую сделку я совершил ту же ошибку, что и при входе во вторую: вошел против тренда из-за небольшой коррекции в зоне L3. Результат – убыток -1555.
 
Наконец, в пятую сделку вошел опять же из принципа, хотя было видно, что цена замедлилась, да и уважаемый Gugenot сказал, что очень маловероятно движение цены сильно ниже L4. В этой сделке также просидел, пережив сильную просадку. Четырежды имел возможность закрыть сделку в б/у, но не сделал этого: жадничал. Хороший скальпер-среднесрочник мог бы тысяч 8-9 срезать за это время на таких движениях. Закрылся только с пятой попытки в +70п под самый конец сессии.
 
 
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
 
Надо сказать, что я довольно плохо понимаю, как должна работать pivot-система. Принцип понятен, но как отличить пробой от ложного пробоя или от разворота, — не понимаю. Моя программа для WL построена на примитивных сигналах, зачастую являющихся ложными. Читал разные материалы: и про фракталы, и про ишимоку, — но как-то они до меня не очень доходят. Следует признать, что нынешнсяя моя ТС – это всего-лишь моя собственная надстройка для базиса (уровней камарильи).
 
ПСИХОЛОГИЯ
 
Заметил за собой тревогу, когда вхожу по ситуации, а не по правилам. Причем ее подоплека не «а вдруг ошибусь?», а «а как я об этом буду писать отчет?». В самом деле, то, что я ежедневно пишу отчеты, формулируя их так, как поймет читатель (а не как бы понял я сам, что позволяет гораздо четче следить за ходом мыслей), сильно мне помогает в процессе торговли. Я их сам перечитываю и освежаю в памяти те моменты. Над которыми следует поработать.
 
Но вот оборотная сторона этих отчетов – это то, что я переживаю, что читающий отметит, что, раз я позволяю себе сознательно нарушать правила, то это уже не «торговля по правилам». Это заставляет иногда входить в сделку тогда, когда видно, что этого делать не надо.
 
Вдобавок немного зацикливаюсь на том, чтобы в конце дня результат работы симулятора в Wealth-Lab’е совпал с результатом торговли. Надо бы избавиться от этих комплексов. И лучше подумать о четкой формализации тогда, когда я решусь написать робота, а не наоборот следовать формализации, описанной на сегодняшней день.
 
 
ЖУРНАЛ
 
 
СКРИНШОТ ТОРГОВ
 
 
WEALTH-LAB
 
Результат -630п. Во-первых, не было повторного входа перед статой. Во-вторых, симулятор не так точно выходит из сделки после 23:40, т.к. имеет в своем распоряжении только 10-минутки.