Вопрос по опционам на экспирацию.

Есть комбинация типа call spread. То есть купил опционы на фьючерс РТС со страйком А и продал опционы с более высоким страйком В.
Сегодня подходит время экспирации опционов.
Если цена фьючерса немного превысит В, то теоретически я в выигрыше.
Однако, как быть с проданными опционами В?
Поскольку опционы со страйком В, строго говоря, уже вошли в деньги, могут ли у меня покупатели при экспирации потребовать поставки соответствующего количества фьючерсов по цене В и как это обсчитывается по ГО?
Какая технология их предьявления и исполнения?

Что, в конце концов, выгоднее для меня при условии, что цена на момент экспирации чуть-чуть превысила B: закрыть позицию вручную до 18-45, в день экспирации или оставить позицию на экспирацию?
Что будет происходить, если я оставлю такую позицию на экспирацию?
Спасибо за ответы.

опционы

XAT

Екатеринбург

2 555

с 17 сентября 2013

11 Комментариев

Дмитрий Краснов
15 октября 2013, 16:54
Тут нечего гадать, позвони брокеру и спроси. Как?, Во сколько?, Если гэп?, Что? По какой цене? и т.д. Иначе у тебя будет как минимум три варианта после всех советов и то могут быть все неверные.
0
Edyatel
15 октября 2013, 17:48
Лично я всегда стараюсь выйти из экспира без базового актива. Поэтому либо встречный опцион, либо предварительное закрытие.

Иначе есть рик странного поведения базового актива в диапазоне 18.45 — 19.10.

С уавжением,

Энергетический Дятел.
+1
ChukTesta
15 октября 2013, 18:01
Ответ не по теме, но по-моему лучше избавиться от всех опционов до 18-45, просто купив-продав. Так проще будет.
0
ChukTesta
15 октября 2013, 18:34
это верно — стаканы «наполовину пустые»
0

Читайте на SMART-LAB:

Нефть взлетела, но рубль не реагирует

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к росту нефтяных котировок на 8% после открытия торгов в понедельник. В лидеры Индекса МосБиржи вышли акции нефтяников, прибавившие более 4%. И...

Альфа-Инвестиции

18:21

Индикатор VWMA (Volume Weighted Moving Average): формула расчёта, сигналы и бесплатный робот в OsEngine. Видео.

В этом выпуске разбираем индикатор VWMA (Volume Weighted Moving Average) — чем он отличается от обычной скользящей средней, как рассчитывается с учётом объёма и какие торговые сигналы даёт....

OsEngine

18:07

Итоги недели на рынках сырьевых товаров

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . Рынок нефти...

ЦентроКредит

16:44

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...