Небольшое исследование на инерцию рынка в Excel.

Всем известно, что рынок движется зигзагообразно. Все знают про серийность. Решил сделать небольшое исследование. Анализы делал не первом что попалось — котировки австралийского доллара к американскому, дневные данные, период 2005-2012. Средства анализа — эксель.

1. Исходные данные максимально просты: дата, и цена закрытия дня.


2. Находим бычьи и медвежьи дни.


3. Делаем счетчик и выносим серийность по годам.


Всего за восьмилентний период получил 1183 серии. Из них 591 вверх и 592 вниз. 

4. Раскладываем серии по количеству.

 
 5. На основании полученных данных выводим вероятность продолжения движения в том же направлении для каждой серии.


 
Что это значит?
Это значит, что на протяжении этих восьми лет, увидев подряд 5 бычьих баров можно было продавать, с вероятностью ошибки в среднем 4,3%.

Важные моменты:
1. Первым и самым большим вопросом стоит уровень репрезентативности индуктивного метода исследования.
2. Результаты прошлых лет не гарантируют ничего в будущем.
3. Результаты исследования находятся в пределах двоичной системы (т.е. вверх\вниз), строятся только по ценам закрытия дня и не учитывают внутридневные движения. Таким образом, открыв сделку по такой системе вы могли сидеть весь день в просадке и к закрытию получить 1 пункт прибыли. Более того: не учитываются гэпы.
4. В данном тесте не применялись никакие фильтры, введение которых может сильно повлиять на результаты. (Например те же скользящие средние).

Это первая примитивная попытка подобного исследования. Планирую в ближайшее время провести более подробный анализ с целью решения 3 и 4 вышеуказанных пунктов. А так же провести подобные анализы на более популярных инструментах. Если кому-то интересно, буду выкладывать.

Комментарии, критика, идеи, замечания приветствуются.

Вторая часть тут.

UPD.
В процессе обсуждения в комментариях выяснилось, что последнюю таблицу я посчитал неправильно. После пересчета получились такие данные: