09 октября 2013, 21:07
Опционный портфель- ноябрь....декабрь.
Привет! Смотрю на доску — а ситуация-то, как всегда: 50 на 50. Ну вот так и собрал. «Страховку» собрал из ноября, а основной портфель -декабря. Вообщем за два месяца надо постараться, чтобы всё просрать! Напомню, что портфель за октябрь заработал около 150 000 рублей, где ГО без «страховки» составляло такую же сумму. Максимально на ГО отвожу до 1млн., после закрытия «Страховки», ГО общее будет не более 100 000 руб. Сейчас это виртуальный портфель, но зато с реальным управляющем! Ситуация сейчас одинаковая, как для покупателей так и для продавцов волатильности. Так что результат будет справедливым! Цель — получение опыта, тонкостей управления опционной позицией. Ну и потенциальному партнёру будет отличная и проверенная идея для сотрудничества!
Начальный вид: http://www.option.ru/analysis/option?shportf=564c3f1023e3f9a6847550131f073df4#position
Начальный вид: http://www.option.ru/analysis/option?shportf=564c3f1023e3f9a6847550131f073df4#position
YgrOK, возможно нужные люди уже давно знают и объем и цену допки. И шортят под это дело. Потом полученными с допки бумагами шорт закроют с хорошим профитом.)
D-Aleksandr, без плеча? зачем переживать то? Все хорошо, отличная инвестиция. уже весной все окупится уверен почти на сто процентов. С плечом позиция может не дожить до этого времени )
Gotamcity77, увы, так всегда и бывает.
Хоха51, я бы даже отвечать не стал тому, кто либо искренне не видит, либо просто не хочет видеть субстанциональную разницу в стратегиях органического роста и накопления жира по средствам m&a сделок...
Все днища пробиты, теперь вниз всегда.
Вадим Рахаев, вопрос требует глубокого изучения — если золото будет в эпицентре — температуры, давления — не запустится ли распад или термоядерный процесс?
*sarcasm
ИМ, это означает, что через два года ему смертную казнь заменят на пожизненное или другой срок(редко)
ВК в своём репертуаре. Кто-то на 1;2;3%%, а эта бумажка аж на 6 с небольшим. Уже никто в неё не верит.
и что это значит? уйдет с рынка компания?
Работяга, маркетплейс Озон и Озон Фармацевтика — компании, которых объединяет только слово Озон в названии.
www.option.ru/analysis/option?shportf=638e68a1b2fd0d290612b5443118e097#position
а зачем составляющая уровни?
колл+ пут = 1000 + 1000
цена подходит к одному из них 3000
прибыль 50% от ГО
а по текущей дельтапозиции со страховкой прибыль 100% на ГО.
получается: покупай волатильность, прикрывай её продажей и не надо делать излишних телодвижений по покупке уровней?
пытаюсь разобрать твою торговлю.
интерпретировать её для понимания.
наверное, я неясно задал вопрос :)
вот читаю твои посты и вижу — одна составляющая даёт 100% прибыли а другая 50%. я пытаюсь понять — зачем отвлекать деньги на менее прибыльную торговую идею?
можно не отвечать, если спрашиваю мутно или же что-то секретное :)
Я здесь не показываю, нет смысла. По «основному» работаю внутри дня от лога фьючерса, т.е. фактически как минимум тетта отбивается, это несомненно "+" и его результат нельзя не учитывать при работе с таким портфелем.
решился-таки в этом месяце посоединять её с практикой.
поэтому повторюсь. пиши ещё :)
весь материал я нахожу очень полезным для себя.
спасибо :)
а как делится размер ГО по составляющим:
допустим ориентировочно
дельтапозиция (основная) 100 тыс.руб.
страховка 1 000 тыс.руб.
уровни 100 тыс.руб.
для текущего твоего портфеля (ноябрь-декабрь)?
там несколько видиков
страховка закрывается (в общем случае), когда прошло большое движение и тета страховки начинает минусить?
www.option.ru/analysis/option?shportf=a42440c7e8cd346b522622bd349f99b2#position
1.Тета в последние дни ужасная, можно не отбить.
2. Сейчас Я использую не стрэдл, а ратио спрэд и пут и колл, т.е. в разные стороны, вот ими и управляю с помощь фьча, а за 14 дней продаю стрэдл, более менее края уже защищены.
ну примерно так:)
Сегодня закрыл ноябрьскую страховку + 123 000. Собрал на декабре. На данный момент общий результат (без учёта внутридневной работы) + 25 000.