Задача на смекалку

Перед нами абсолютная волатильность ф. РТС за 2013 год.

Если внимательно смотреть на кривую, можно сходу родить стратегию с pf > 2.

Отвечать в комментах не обязательно. Просто такая вот завуалированная подсказонька тем кто в поисках стратегии.

анализ волатильность ртс

Marsel Tazetdinov

173

3 193

с 16 января 2011

15 Комментариев

quant_trader
07 октября 2013, 14:22
Переподогнанную под абсолютную волу. А идей там всего 3, покупать когда несильно упало, продавать когда упало сильно и комбинация первого и второго которая называется camarilla.
0
Евгений
07 октября 2013, 14:40
PF для систем, торгующих на волатильности рынка, не говорит ничего. Потому что достаточно допустить серию подрят обыточных сделок, чтобы получить лося. Вола на рынке не структурирована, поэтому определения робастости алгоритма не будет системно.

Смотреть надо на Шарп и Рекавери.
0
vfreeman
07 октября 2013, 14:46
а какой абсолютная волатильность будет в следующий момент времени? через секунду/день/месяц?
0
Mr. Bean
07 октября 2013, 15:17
убавь пафос
+1

Читайте на SMART-LAB:

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

14.01.2026

Промышленная автоматизация — один из ключевых трендов 2026 в ИТ #SOFL_тренды

Сегодня промышленность все чаще смотрит на ИТ как на инструмент для наращивания мощностей. Для российской экономики отрасль играет ключевую роль, и любое отставание в технологиях отражается как...

Softline

14.01.2026

BitGo Holdings: как принять участие в IPO лидера блокчейн-индустрии?

BitGo — платформа и инфраструктура для работы с цифровыми активами для институциональных клиентов. Общий объем активов на платформе превышает $100 млрд у компании более 1,1 млн...