Задача на смекалку

Перед нами абсолютная волатильность ф. РТС за 2013 год.

Если внимательно смотреть на кривую, можно сходу родить стратегию с pf > 2.

Отвечать в комментах не обязательно. Просто такая вот завуалированная подсказонька тем кто в поисках стратегии.

анализ волатильность ртс

Marsel Tazetdinov

173

3 193

с 16 января 2011

15 Комментариев

quant_trader
07 октября 2013, 14:22
Переподогнанную под абсолютную волу. А идей там всего 3, покупать когда несильно упало, продавать когда упало сильно и комбинация первого и второго которая называется camarilla.
0
Евгений
07 октября 2013, 14:40
PF для систем, торгующих на волатильности рынка, не говорит ничего. Потому что достаточно допустить серию подрят обыточных сделок, чтобы получить лося. Вола на рынке не структурирована, поэтому определения робастости алгоритма не будет системно.

Смотреть надо на Шарп и Рекавери.
0
vfreeman
07 октября 2013, 14:46
а какой абсолютная волатильность будет в следующий момент времени? через секунду/день/месяц?
0
Mr. Bean
07 октября 2013, 15:17
убавь пафос
+1

Читайте на SMART-LAB:

Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование

Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...

Ренессанс страхование

11:50

ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции «Сбера» и «Яндекса»

Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...

Финам Брокер

10:35

Идея от аналитиков БКС: дебютный выпуск облигаций DDX Fitness с доходом до 25% за год

Ключевые моменты Рейтинг BBB+ (RU) от АКРА, прогноз «Позитивный» Рублевый выпуск 001Р-01 начнет торговаться 6 марта 2026 г. Индикативная доходность к погашению (YTM) — до 21,9% при дюрации...

БКС Мир инвестиций

10:36

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...