Задача на смекалку

Перед нами абсолютная волатильность ф. РТС за 2013 год.

Если внимательно смотреть на кривую, можно сходу родить стратегию с pf > 2.

Отвечать в комментах не обязательно. Просто такая вот завуалированная подсказонька тем кто в поисках стратегии.

анализ волатильность ртс

Marsel Tazetdinov

172

3 193

с 16 января 2011

15 Комментариев

quant_trader
07 октября 2013, 14:22
Переподогнанную под абсолютную волу. А идей там всего 3, покупать когда несильно упало, продавать когда упало сильно и комбинация первого и второго которая называется camarilla.
0
- Marsel Tazetdinov
  07 октября 2013, 14:25
  quant_trader, ну так смысл зарабатывать здесь и сейчас а не искать граали или не так? Кстати говоря чем такой паттерн отличается от любого другого?
  0
  - quant_trader
    07 октября 2013, 14:39
    Марсель Тазетдинов, смысл в том чтобы искать робастную оценку волатильности позволяющую не привязываться к абсолютной. Абсолютная оценка не очень робастна, особенно для фьючей на фондовые индексы с такой долгосрочной волатильностью.
    
    «Кстати говоря чем такой паттерн отличается от любого другого?»
    
    Не понял вопроса, сорри
    0
    - Marsel Tazetdinov
      07 октября 2013, 23:51
      quant_trader, а, ну я имел ввиду не конкретную шкалу, то что нужно считать иначе это конечно, я хотел сказать скорее что в волатильности можно поискать что-то системное
      0
      - quant_trader
        08 октября 2013, 10:21
        Марсель Тазетдинов, согласен.
        
        Некоторое время назад еще была похожая тема на предположении о том что если дневной ренж маловат жди брейкаута а если великоват жди соответственно разворот. Тема была для форекса а автор у которого прочитал Игорь Тощаков как мне кажется. Применить для РФ у меня не получилось, но логика интересная.
        0
    - Marsel Tazetdinov
      08 октября 2013, 01:53
      quant_trader, а насчет паттерна, я имел ввиду, что по сути даже если взять абсолютную волу, это в общем-то сильно не отличается от скажем свечного паттерна.
      0
- Евгений
  07 октября 2013, 14:43
  quant_trader, идей полно. Начиная от каналов, заканчивая арбитражем с деривативами (например VIX). Только все они, скажем так, не сильно надежные. Если брать под чужие деньги, то да, можно поиграться. Но свои лучше в такие страты не пускать.
  0
  - quant_trader
    07 октября 2013, 14:48
    Евгений,
    
    Торговать на чужие то на что не ставишь свои бабки имхо недопустимо.
    
    А по оценке волатильности да, примерно это и имею в виду.
    0
Евгений
07 октября 2013, 14:40
PF для систем, торгующих на волатильности рынка, не говорит ничего. Потому что достаточно допустить серию подрят обыточных сделок, чтобы получить лося. Вола на рынке не структурирована, поэтому определения робастости алгоритма не будет системно.

Смотреть надо на Шарп и Рекавери.
0
- quant_trader
  07 октября 2013, 14:55
  И еще две копейки.
  
  Профит фактор высоковат.
  Там еще третий сетап есть, после трендового.
  
  Виртуально плюсую топик.
  0
  - Marsel Tazetdinov
    07 октября 2013, 23:52
    quant_trader, спасибо :)
    0
vfreeman
07 октября 2013, 14:46
а какой абсолютная волатильность будет в следующий момент времени? через секунду/день/месяц?
0
Mr. Bean
07 октября 2013, 15:17
убавь пафос
+1
- Marsel Tazetdinov
  07 октября 2013, 23:52
  Mr. Bean, где тут пафос?
  0
Donn
07 октября 2013, 17:26
какая-то кардиограмма медицинская ))) да на ней можно хераардером стать )))
0