26 сентября 2013, 13:16

Волатильность растет, вспомним август 2011

Падение рынка 25% за первую неделю августа 2011 года привело к потери ликвидности на рынке опционов, большому количеству маржинколов и трехкратному росту волатильности !

Оригинал

Наши дни ) октябрь подрос 19 до 25, но кто знает ?

Кривые октября, ноября и декабря слиплись в ожидании.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы волатильность кризис 2011

https://t.me/option_lab

Елисеев Сергей

Москва

727

с 25 декабря 2012

23 Комментария

astic
26 сентября 2013, 13:31
да ликвидность в опциках тогда пропала абсолютно но фьючерс торговался и до экпирации там оставалось неделя и временной распад тож шел большими темпами
0
- Елисеев Сергей
  26 сентября 2013, 19:10
  astic, как сказал тогда мой товарищ: дальше только фьючем. Волатильность не страшна, отсутствие ликвидности проблема, но тоже решаемая.
  0
ФИО: Vialcola
26 сентября 2013, 13:37
какой смысл вспоминать август 2011 если ситуации и причины абсолютно разные, тогда продавали волу перед падением все кому не лень и тут опа рынок на 25% вниз вот вам и рост волы, сейчас волу купили и много (декабрь натарили путов, это и взбучило волу), хотя ни чего не произошло…
-1
- ProfFit
  26 сентября 2013, 13:44
  Ув. ФИО: Vialcola, так еще и не декабрь, а произойти может в любой день, хоть завтра.
  0
  - ФИО: Vialcola
    26 сентября 2013, 13:45
    ProfFit, Что произойти? Все что угодно может ппроизойти в любой момент, астероид упасть на НЙ вот вам и рост волы и что?
    0
    - ProfFit
      26 сентября 2013, 13:46
      ФИО: Vialcola, много чего. Вам конкретно перечислить что либо из вероятного и того, о чем могут знать инсайдеры?
      0
      - ФИО: Vialcola
        26 сентября 2013, 13:51
        ProfFit, Дак тарьте путы… я пока вола не спадет не притронусь, и то коллы скорее всего буду покупать, я не гадаю на кофейной гуще, вижу что вола сейчас для покупок высокая на остальное мне пох… а 1 августа 2011 я пут опционы покупал например… на все высосанные апоколептические заметки с зерохедж мне при этом похрену
        0
        ФИО: Vialcola
        26 сентября 2013, 13:53
        ФИО: Vialcola, Что б не казаться ок… ным нев… ном скажу что путы рано тогда продал, очень рано :)
        0
- Елисеев Сергей
  26 сентября 2013, 13:49
  ФИО: Vialcola, смысл прост, один покупает другой продает, смысл воспоминания касается конечно продавцов, в том числе и меня)
  0
  - ФИО: Vialcola
    26 сентября 2013, 13:57
    Елисеев Сергей, Дак все правильно а сейчас боитесь продавать, вот она и растет, не совсем адекватно движению БА, это не значит конечно что тона обязательно упадет, и нет некоего офигенного инсайда, но это не известно, чего гадать то и сравнивать :)
    0
    - Елисеев Сергей
      26 сентября 2013, 14:19
      ФИО: Vialcola, опционы проданы, но хеджирую вегу декабрем
      согласен, предсказания дело не наше
      0
      - Филипп Киркоров
        26 сентября 2013, 17:38
        Елисеев Сергей, а какие комбинации от продаже на такой низкой воле строите?
        когда такие графики в торговой части появятся?
        0
        Елисеев Сергей
        26 сентября 2013, 18:12
        drevo, на низкой воле продаю макс временной премии стреддлом или стренглом с коэффициентами
        графики истории в октябре появятся, в сентябре не успеваем — дорабатываем роботов исполнения — ордера по воле и прочее
        0
        Филипп Киркоров
        26 сентября 2013, 18:47
        Елисеев Сергей, стреддл с коэффициентом, это путов продано меньше чем коллов?
        С графиками истории жаль, что откладывается, ждем с нетерпением.
        0
        Елисеев Сергей
        26 сентября 2013, 18:53
        drevo, да путов меньше продано
        0

Читайте на SMART-LAB:

Как принять участие в размещении конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ»?

Биржевое размещение уже началось. Для участия необходимо подать заявку своему брокеру. Используйте следующие параметры: ISIN: RU000A10ENZ0 Код инструмента: MGKLCO1 Режим...

МГКЛ

10.07.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (МФК Быстроденьги подтвержден на уровне ruBB | ЭкономЛизинг подтвержден на уровне ruBBB- | КЛВЗ Кристалл рейтинг на пересмотре)

🔴ООО «Альфа Дон Транс» НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Альфа Дон Транс» до уровня «CC|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации ООО «Альфа Дон Транс»...

Иволга Капитал

09:20

Июньский бюджет впервые за год закрылся с профицитом

По расчетам Минфина, в июне федеральный бюджет впервые за год получил месячный профицит около 279 млрд руб. На первый взгляд это хорошая новость, потому что за январь–июнь общий дефицит снизился до...

Freedom Finance Global

10.07.2026

Сбер РПБУ 6 мес. 2026 г. - кому нужны 30% доходности?

Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль за полгода работы составила 995 млрд руб. (+20,4%). За июнь 168,1 млрд руб. (+17%). Рентабельность...