26 сентября 2013, 13:16

Волатильность растет, вспомним август 2011

Падение рынка 25% за первую неделю августа 2011 года привело к потери ликвидности на рынке опционов, большому количеству маржинколов и трехкратному росту волатильности !

Оригинал

Наши дни ) октябрь подрос 19 до 25, но кто знает ?

Кривые октября, ноября и декабря слиплись в ожидании.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы волатильность кризис 2011

https://t.me/option_lab

Елисеев Сергей

Москва

727

с 25 декабря 2012

23 Комментария

astic
26 сентября 2013, 13:31
да ликвидность в опциках тогда пропала абсолютно но фьючерс торговался и до экпирации там оставалось неделя и временной распад тож шел большими темпами
0
- Елисеев Сергей
  26 сентября 2013, 19:10
  astic, как сказал тогда мой товарищ: дальше только фьючем. Волатильность не страшна, отсутствие ликвидности проблема, но тоже решаемая.
  0
ФИО: Vialcola
26 сентября 2013, 13:37
какой смысл вспоминать август 2011 если ситуации и причины абсолютно разные, тогда продавали волу перед падением все кому не лень и тут опа рынок на 25% вниз вот вам и рост волы, сейчас волу купили и много (декабрь натарили путов, это и взбучило волу), хотя ни чего не произошло…
-1
- ProfFit
  26 сентября 2013, 13:44
  Ув. ФИО: Vialcola, так еще и не декабрь, а произойти может в любой день, хоть завтра.
  0
  - ФИО: Vialcola
    26 сентября 2013, 13:45
    ProfFit, Что произойти? Все что угодно может ппроизойти в любой момент, астероид упасть на НЙ вот вам и рост волы и что?
    0
    - ProfFit
      26 сентября 2013, 13:46
      ФИО: Vialcola, много чего. Вам конкретно перечислить что либо из вероятного и того, о чем могут знать инсайдеры?
      0
      - ФИО: Vialcola
        26 сентября 2013, 13:51
        ProfFit, Дак тарьте путы… я пока вола не спадет не притронусь, и то коллы скорее всего буду покупать, я не гадаю на кофейной гуще, вижу что вола сейчас для покупок высокая на остальное мне пох… а 1 августа 2011 я пут опционы покупал например… на все высосанные апоколептические заметки с зерохедж мне при этом похрену
        0
        ФИО: Vialcola
        26 сентября 2013, 13:53
        ФИО: Vialcola, Что б не казаться ок… ным нев… ном скажу что путы рано тогда продал, очень рано :)
        0
- Елисеев Сергей
  26 сентября 2013, 13:49
  ФИО: Vialcola, смысл прост, один покупает другой продает, смысл воспоминания касается конечно продавцов, в том числе и меня)
  0
  - ФИО: Vialcola
    26 сентября 2013, 13:57
    Елисеев Сергей, Дак все правильно а сейчас боитесь продавать, вот она и растет, не совсем адекватно движению БА, это не значит конечно что тона обязательно упадет, и нет некоего офигенного инсайда, но это не известно, чего гадать то и сравнивать :)
    0
    - Елисеев Сергей
      26 сентября 2013, 14:19
      ФИО: Vialcola, опционы проданы, но хеджирую вегу декабрем
      согласен, предсказания дело не наше
      0
      - Филипп Киркоров
        26 сентября 2013, 17:38
        Елисеев Сергей, а какие комбинации от продаже на такой низкой воле строите?
        когда такие графики в торговой части появятся?
        0
        Елисеев Сергей
        26 сентября 2013, 18:12
        drevo, на низкой воле продаю макс временной премии стреддлом или стренглом с коэффициентами
        графики истории в октябре появятся, в сентябре не успеваем — дорабатываем роботов исполнения — ордера по воле и прочее
        0
        Филипп Киркоров
        26 сентября 2013, 18:47
        Елисеев Сергей, стреддл с коэффициентом, это путов продано меньше чем коллов?
        С графиками истории жаль, что откладывается, ждем с нетерпением.
        0
        Елисеев Сергей
        26 сентября 2013, 18:53
        drevo, да путов меньше продано
        0

Читайте на SMART-LAB:

Киберудар по Hasbro: хакеры атаковали одного из крупнейших производителей игрушек в мире

Сбой в системе заказов и отгрузок Весной этого года компания Hasbro, один из крупнейших мировых производителей настольных игр и игрушек, официально подтвердила факт...

Positive Technologies

10:10

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам, от B- до AA+) за неделю и месяц

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. И за месяц. В рейтингах от B- до BB- форменная...

Иволга Капитал

06:42

Индикатор Standard Deviation в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разберём индикатор StdDev (Standard Deviation) — меру разброса цены относительно среднего, которую используют для оценки волатильности рынка. Рассмотрим историю появления индикатора,...

OsEngine

30.05.2026

Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет

Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г 👉 Чистая прибыль упала почти в 2 раза (-47,7%...