Легкие деньги на волатильности РИ

С 75% вероятностью, после 14:00, на увеличенном ГО, волатильность на октябрьской серии РИ сделает поход вниз. Учитывая реализуемую последние дни волатильность на уровне 15-20% мы считаем, что текущий уровень сильно завышен. Причин две — хедж декабрьского сайза десками и повышенное ГО.

А так как многие трейдеры любят продавать выходную тету в четверг-пятницу, шанс что проданный сейчас стренгл подешевеет уже к вечеру — очень велик.

Не благодарите. Все-таки шанс 75%.

гном

Гном

Москва

1358

19 476

с 24 мая 2013

30 Комментариев

Kir
26 сентября 2013, 10:57
Спасибо. Посмотрим :)
+1
Жук Скарабей
26 сентября 2013, 10:58
спалил грааль)))
частенько продаю стренгл в четверг.
+3
Zorkiy
26 сентября 2013, 11:10
согласен на все 100. вчера уже это сделал продажей 145-го октября.
0
Vkt
26 сентября 2013, 11:18
Легких денег не бывает. Значит профит по веге сожрет убыток от дельты.
0
Евгений Plushkin
26 сентября 2013, 11:21
Товарищи, а когда понизят ГО, кто-нибудь знает?
0
- U_N_A
  26 сентября 2013, 11:33
  Евгений Plushkin, тоже интересует этот вопрос
  0
- dvoris
  26 сентября 2013, 11:51
  Евгений Plushkin, сегодня.
  0
Алена Иванова
26 сентября 2013, 11:33
А о чем вообще этот пост? Расскажите, расшифруйте по-русски!
0
- astic
  26 сентября 2013, 11:43
  Алена Иванова, Опыт работы на рынке 8 лет :)
  0
  - Юрий Питерский (pitersckij)
    26 сентября 2013, 13:50
    astic, )))
    0
  - Алена Иванова
    26 сентября 2013, 14:33
    astic,
    Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.
    0
astic
26 сентября 2013, 11:43
Должны сегодня в обед по регламенту, но лучше позвоните на биржу и спросите.
0
- Bambuk
  26 сентября 2013, 12:03
  astic, да, moex.com/s31 ))))
  0
demigivan
26 сентября 2013, 11:43
Продавать опцион ради двухдневной тетты это как-то рискованно… Да и ведь гэп в понедельник обычно большой.
0
- Гном
  26 сентября 2013, 11:50
  demigivan, Для того, чтобы утверждать «большой» или нет — нужно провести анализ и дать значение. В ближайшее время выйдет серия разговоров с Седым на кухне. Будет называться «Просто об опционах». Там эта тема будет подробно разобрана.
  +7
  - Schurik
    26 сентября 2013, 12:34
    Гном, а robot_gnom Ваш на ЛЧИ?
    0
  - Agent_Cooper
    26 сентября 2013, 13:29
    Гном, мне кажется или стартовая сумма вашего робота в ЛЧИ изначально ниже была? Докидывали или очередные чудеса расчета этого показателя по регламенту конкурса?
    0
RS-trade (Forward)
26 сентября 2013, 11:51
висит стрэнгл с Пн-ка (от 25,25 по ртсвиксу) на 135/155… уморился роллировать дельту, поза хоть и в плюсе, но оочень уж тяжелая неделя для стрэнгла
0
RS-trade (Forward)
26 сентября 2013, 11:54
вега всю неделю только откусывает а не прибавляет ))
0
Renat1
26 сентября 2013, 12:46
читаю и понимаю как много я не понимаю:«сайз деска», «стренгл» «тета»…
0
TauR
26 сентября 2013, 15:12
всю неделю продавали, под конец будут откупать
0
Mrazish
26 сентября 2013, 15:42
Подскажите, как правильно сделать стрэнгл, продать 140 колы и 150 путы или наоборот? )
0
- astic
  26 сентября 2013, 15:45
  Mrazish, продай что вне денег
  0
  - Mrazish
    26 сентября 2013, 15:49
    astic, так в деньгах дороже, возможно и профит больше будет.) Сделал и то и то, все греки одинаковые у позиций. Вот думаю в чём же подвох.
    0
    - astic
      26 сентября 2013, 15:51
      Mrazish, почитай из чего состоит стоимость опциона из каких двух составляющих
      +1
    - astic
      26 сентября 2013, 15:53
      Mrazish, подвоха нет просто опционы в деньгах практически неликвидны
      0
    - astic
      26 сентября 2013, 15:56
      Mrazish, профит будет одинаковый и максимальный в идеальном случае будет зависеть от наличия в опционах времянки
      0
      - Mrazish
        26 сентября 2013, 16:02
        astic, да да, начинаю понимать, в деньгах времянки совсем мало. Только вот не понял, почему греки одинаковые и прога опционная рисует одинаковый профит через 4 дня и при изменении волы. Возможно надо с ценой ещё поиграться.
        0
- Жук Скарабей
  26 сентября 2013, 16:13
  Mrazish, опцион «в деньгах» по волатильности поход на фьюцерс-регирует очень синхронно, когда как «опционы вне денег» могут прибавить, упастьв стоимости намного больше-там просто ликвидность больше.
  0
broker25
26 сентября 2013, 16:53
«хедж декабрьского сайза десками » — можно поподробнее?
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?
0

Читайте на SMART-LAB:

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

16:56

📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»

IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В материале она поделилась тем, какие факторы сегодня...

Softline

18:19

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

18:27

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...