Давид Серебренников. Стратегия Маркет-мейкинга. Конференция смартлаба 2013.

Презентация — «LINK 190» в консоли смартлаба

маркет мейкер встреча smart-lab торговые роботы алготрейдинг

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8165

853 371

с 21 сентября 2010

29 Комментариев

Чеширский кот
22 сентября 2013, 17:01
Первые 5 секунд проигрывает, потом встаёт, потом снова 5 секунд проигрывает…

С Ютуба не качает и там так же — не посмотреть, не перемотать:(

Грусняшка…
0
- Александр Муханчиков
  22 сентября 2013, 17:13
  ladomirov, у меня всё ок.
  могу выложить данное видео в mp4 (720p), на дропбокс, к примеру
  0
  - Мурен(а)
    28 сентября 2013, 22:29
    Александр Муханчиков, а слайды как? видно что-нибудь? у меня слайды заполнены наполовину
    
    0
    - Мурен(а)
      28 сентября 2013, 22:31
      админы, Алексей, прошу проверить
      0
- Jonah
  05 февраля 2014, 22:15
  ladomirov, подумал что это описание стратегии ММ докладчика пока не дошел до слова Ютуб )))
  0
UpReal
22 сентября 2013, 18:23
Хорошая контр-трендовая стратегия, со всеми ее достоинствами и недостатками. В условиях текущего флета должна нормально работать. Что с ней будет во время тренда не известно. В условиях тренда и нового рынка поломается все, и синтетические инструменты в первую очередь.
+1
- ves2010
  22 сентября 2013, 20:25
  UpReal, все ок если захеджено дельта нейтральной позой в дальних опционах… т.е весь контртренд ммов превращается в банальное зануление дельты опционной позы… т.е мораль если есть дельта нейтральная купленная вола то ссать против тренда можно сколько угодно… тем более что у них комиссов нет и дельту можно нулить на каждый тик цены
  +1
  - UpReal
    22 сентября 2013, 21:36
    ves2010, В этой стратегии есть явно выраженная зависимость от гаммы. А во время тренда синтетические инструмены начнут расходиться между собой. А оценка спреда между фиксированными инструментами с помощью ФА это тоже риск. Т.к. я считаю, что цена меняется раньше чем участники рынка оценят ФА (кроме инсайдеров).
    +3
- Тимофей Мартынов
  22 сентября 2013, 20:56
  UpReal, вы уверены что полностью посмотрели?
  0
  - UpReal
    22 сентября 2013, 21:28
    Тимофей Мартынов, Не только досмотрел, но и понял. Делается синтетический инструмент со стабильным каналом отклонений от нуля и его торгуют по контр-трендовой стратегии. Здорово, но в чем риск? Риск в том, что однажды канал может резко сломаться и узнаешь об этом когда получишь большой убыток и самое противное. Именно в неожиданности и не предсказуемости вроде бы стабильного синтетического инструмента.
    +1
    - Александр Кобрин
      23 сентября 2013, 16:56
      UpReal, ничто не работает вечно. Но прибыльный период такой стратегии часто с лихвой перекрывает даже большие ожидаемые убытки. Сам торгую схожие алгоритмы несколько лет.
      +1
Владимир Ямников
22 сентября 2013, 19:59
За Серебренникова + даже неглядя
0
- Тимофей Мартынов
  22 сентября 2013, 20:57
  Edge, ну ты все таки погляди
  0
  - Владимир Ямников
    23 сентября 2013, 01:19
    Тимофей Мартынов, я его слушал 2 дня подряд в 2012 году и наперёд знаю что он может сказать исключительно полезные вещи. а видео канеш посмотрю
    0
SMT
22 сентября 2013, 20:12
Ничего нового кроме обрезков из классики биржевой математики без самой математики
+1
UpReal
22 сентября 2013, 21:45
Когда я сачиняю подобные стратегии для себя, то в первую очередь определяю где риск и как я могу получить убыток. После этого определяю условия появления риска и его первичные признаки проявления. Это что-то вроде стоп-лосса отказа от стратегии. После этого уже можно посчитать перекрывает ли мой профит этот убыток. После этого риск уже не страшен.
+1
- SMT
  23 сентября 2013, 01:10
  oleg11111, Дело не столь в размере капиталла, сколь в степени стационарности полученных спредов.
  
  Думаю, мало кто владеет более-менее прогрессивными техниками поиска «правильных» синтетиков, в основном используются методы сплошного перебора либо обычный генетический алгоритм, программы поиска, генерации и проверки комбосинтетиков на адекватность работают круглые сутки, и нужны годы чтобы получить что-либо худо-бедно ппппревосходное))Ростмикс, думаю, не исключение.
  === PS/
  Выступление Давида — единственное, которое захотелось пересмотреть второй раз.
  +1
oleg11111
22 сентября 2013, 22:01
По идее, должны быть проги, под подобные стратегии. Большой минус данной стратегии, наличие входного капитала, а он судя по всему, должен исчисляться миллионами зелёных!!!
0
AndrewGrove
22 сентября 2013, 23:41
Давид Серебренников один из немногих людей в рашке, реально понимающего, что происходит на рынке и что с этим делать, чтобы заработать. ;) Еще Арсен Яковлев ну и еще пару человек.
+1
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
24 сентября 2013, 11:51
хороший доклад, но без математики совсем. существует множество методов оценки стационарности спредов («синтетических инструментов» как звучит в докладе). почему Давид не упомянул их (методы) — вопрос? считаю это слабой стороной доклада.
0
Мурен(а)
28 сентября 2013, 23:05
как тяжело слушать, когда читают в торопях
0

Читайте на SMART-LAB:

Крепкий рубль: какие компании от этого выигрывают

Алексей Девятов Курсы иностранных валют в последние недели падают, а рынок акций не растёт. Тем не менее на Московской бирже есть компании, для бизнеса которых позитивен крепкий рубль. Мы...

Альфа-Инвестиции

17:01

Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

По данным Росстата, с 7 по 13 апреля инфляция в России оказалась нулевой после 0,19% неделей ранее. В годовом сопоставлении показатель составил до 5,77% после 5,95% на 6 апреля. Это уже не просто...

Freedom Finance Global

11:45

АПРИ ускорил проверку строительных актов в 8 раз

АПРИ ускорил проверку строительных актов в 8 раз Мультирегиональный девелопер АПРИ сократил время обработки актов выполненных строительных работ в шесть-восемь раз — внедрив...

АПРИ

15:54

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...