Волатильность

Здравствуйте.

Вот столько разговоров про волатильности, а как собственно посчитать
историческую волатильность?
Существует ли доступный пример расчета например исторической волатильности?

Поделитесь примерами, ссылками и т.д.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Опционы Волатильность

cangaroo

Подольск МО

244

с 7 декабря 2011

22 Комментария

Стас Бржозовский
17 сентября 2013, 09:54
Богатый вопрос подняли. Сначала хорошо бы определиться что вообще мы понимаем под HV?
0
cangaroo
17 сентября 2013, 10:00
:)
Я новичок в «волатильностях». Поэтому и хочу точно определиться как в терминах так и в методиках и алгоритмах расчета волатильности.
Рад бы добавить какой — либо конкретики в свой вопрос, да не могу…
0
UpReal
17 сентября 2013, 10:19
Волатильность такое же загадочное понятие, как и «справедливая цена». Наиболее конкрентно ее считают опционщики, т.к. она определяет цену опциона. Но и у них до драки доходит обсуждение что такое волатильность. А абстрактно, волатильность — это мера изменчивости.
0
cangaroo
17 сентября 2013, 10:43
Абстрактно, да волатильность — изменчивость.
В С++ есть понятие volatile, nonvolatile.
Вобщем всем ответивщим, буду считать на свой манер…
0

Читайте на SMART-LAB:

Ростелеком. Повлияла ли публикация новой стратегии до 2030г. на целевую цену и на рейтинг компании?

Ростелеком недавно презентовала стратегию развития компании в период с 26-30гг., но перед тем как её рассмотреть подробно, я хотел бы обратиться к старой стратегии на 21-25гг., то есть...

Mozgovik

04.06.2026

USD/JPY у 160: рынок снова проверяет терпение японских властей

Евро в четверг восстанавливается против доллара, отыгрывая потери среды и возвращаясь в район 1,1630. Главный двигатель движения — а снижение спроса на доллар как защитный актив. Сообщения о...

Tickmill

04.06.2026

Займер в обзорах блогеров и аналитиков 👨‍💻

Что пишут о нас инвестиционные блогеры и аналитики? Собрали для вас подборку свежих разборов и комментариев. 📝 «Займер выглядит устойчиво и в целом подтверждает инвестиционную привлекательность...

МКК "Займер"

04.06.2026

Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в мае. Ну наконец-то…💪

Вышла статистика рынка труда за май 2026 года (за апрель можно почитать здесь ), которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика hh.индекса с 2022 года:

Mozgovik

03.06.2026