10 сентября 2013, 10:44

Роллирование опционного портфеля №2

По теме: http://smart-lab.ru/blog/138853.php и http://smart-lab.ru/blog/139049.php
«Опционный портфель на РТС (октябрь). Приглашаю заинтересованных.»

Цена подходит к уровню 140, я не берусь предполагать дальнейшее поведение цены и вижу неплохую возможность сделать хэдж в составляющей «Уровни» и поставить его в много выше «0». Теперь общий портфель выглядит так:
www.option.ru/analysis/option?shportf=fa1afc38029aad643769c4dc22a86527#position
Я закрыл 120 уровень, половину 140 (забрав прибыль) и продал 10 фьючерсов.
Вот теперь и видно, что осебенно важно выделять работу каждого портфеля.
Остальные составляющие оставил как есть. В «страховке» один раз в день ровняю дельту, поэтому там что-то меняется, пока это не важно я её буду закрывать.

Опционы РТС

Дмитрий Краснов

Псков

107

2 371

с 23 февраля 2013

2 Комментария

Edyatel
10 сентября 2013, 11:54
Тут вроде недавно уже приводилась итоговая суперпозиция всех трех составляющих этого общего портфеля.

Лично мне удобнее разделять каждую конструкцию по отдельности (по разным подсчетам). Это кстати и упрощает управление, ибо возможна ситуация противоположного действия на одном страйке для разных веток.

А так по сути — управление опционным портфелем, собственно и составляет суть грааля. И у каждого он свой, личный, частнособственнический :)

С уважением,

Энергетический Дятел.
0
- Дмитрий Краснов
  10 сентября 2013, 12:01
  Edyatel, Привет, я и показываю раздельное управление. Что, зачем и когда — ответы на эти вопросы стараюсь давать. Повторю, это мой октябрьский портфель, которым я управляю, когда делаю изменение, то показываю.
  0