Прогноз суммарного ГО по позиции опционов и фьючерсов на индекс РТС

Всем привет!
Встала задача расчета необходимого суммарного ГО по позиции, состоящей из опционов и фьючерсов (учитывающий открытые позиции и выставленные заявки). Как производить расчет, имея на руках данные из Квика по ГО покупателя, ГО продавца, БГОНП и БГОП? Точность нужна ± 10%(20%) официально рассчитываемый биржей РТС. Может быть кто-то уже делал такие расчеты? Алгоритм, выложенный на сайте РТС достаточно сложный. Может быть есть какой-то упрощенный алгоритм? Как можно грубо оценить необходимое ГО?
Возможно, какие-то роботописатели уже сталкивались с такой задачкой.

ГО МТС алгоритмы

Alexey Salangin

Москва

с 6 марта 2011

2 Комментария

Dvornik
19 августа 2011, 15:12
Если нужно правильно, то ставь платный «ФОРСАЖ» и вперед. Если нужно примерно, то посмотри, насколько твои опционы войдут-выйдут из денег и посмотри какое ГО на аналогичные опционы сейчас. Не забудь учесть покрытость-непокрытость в опционных комбинациях
0
Alexey Salangin
19 августа 2011, 15:48
Прогноз по гарантийному обеспечению собираюсь считать в режиме реального времени в своей программе, чтобы не перевалиться за допустимый предел, выставляя новые заявки. Поэтому вариант занесения модели портфеля в «Форсаже» не подходит. Нужен алгоритм, который на лету просчитывал бы требуемое гарантийное обеспечения(на открытые уже позиции и по выставленным заявкам). Может быть можно вывести какое-то эмпирическое правило относящееся к количеству опционов, фьючерсов в открытой позиции и заявках?
Предположим, имеется кэша на 1 млн.р. Максимальное ГО на контракт по всем инструментам в любой комбинации составляет 10т.р. Тогда даем себе ограничение, что суммарное количество контрактов (в заявках, в открытых позициях) не может превышать 1млн.р./10т.р.=100шт. Можно по такому пути пойти?
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: Война или сделка? Как ликвидация аятоллы изменит цену «черного золота»

«Черное золото» в эти выходные стало эпицентром глобального шторма. Совместная операция США и Израиля привела к ликвидации высшего руководства Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи. Ответ Тегерана не...

Tickmill

01.03.2026

Выработка электроэнергии в РФ в январе 2026г. по Росстату и хороший рост потребления энергии в феврале 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в январе 2026г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 118,77 млрд кВт*ч. (+4,39% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 81,04...

Mozgovik

01.03.2026

Мальчик. Третий по счёту. + 2.7% к счастью.

Кстати, сын у меня тут родился. Неделю назад) Я бы мог поделиться секретом со СмартЛабом, как делать только мальчиков. Но это Вам не понравится… Ведь для этого надо…

OsEngine

01.03.2026

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...