Прогноз суммарного ГО по позиции опционов и фьючерсов на индекс РТС

Всем привет!
Встала задача расчета необходимого суммарного ГО по позиции, состоящей из опционов и фьючерсов (учитывающий открытые позиции и выставленные заявки). Как производить расчет, имея на руках данные из Квика по ГО покупателя, ГО продавца, БГОНП и БГОП? Точность нужна ± 10%(20%) официально рассчитываемый биржей РТС. Может быть кто-то уже делал такие расчеты? Алгоритм, выложенный на сайте РТС достаточно сложный. Может быть есть какой-то упрощенный алгоритм? Как можно грубо оценить необходимое ГО?
Возможно, какие-то роботописатели уже сталкивались с такой задачкой.

ГО МТС алгоритмы

Alexey Salangin

Москва

с 6 марта 2011

2 Комментария

Dvornik
19 августа 2011, 15:12
Если нужно правильно, то ставь платный «ФОРСАЖ» и вперед. Если нужно примерно, то посмотри, насколько твои опционы войдут-выйдут из денег и посмотри какое ГО на аналогичные опционы сейчас. Не забудь учесть покрытость-непокрытость в опционных комбинациях
0
Alexey Salangin
19 августа 2011, 15:48
Прогноз по гарантийному обеспечению собираюсь считать в режиме реального времени в своей программе, чтобы не перевалиться за допустимый предел, выставляя новые заявки. Поэтому вариант занесения модели портфеля в «Форсаже» не подходит. Нужен алгоритм, который на лету просчитывал бы требуемое гарантийное обеспечения(на открытые уже позиции и по выставленным заявкам). Может быть можно вывести какое-то эмпирическое правило относящееся к количеству опционов, фьючерсов в открытой позиции и заявках?
Предположим, имеется кэша на 1 млн.р. Максимальное ГО на контракт по всем инструментам в любой комбинации составляет 10т.р. Тогда даем себе ограничение, что суммарное количество контрактов (в заявках, в открытых позициях) не может превышать 1млн.р./10т.р.=100шт. Можно по такому пути пойти?
0

Читайте на SMART-LAB:

Пять инструментов для ленивого инвестора

Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...

Альфа-Инвестиции

15.01.2026

USD/CHF: фокус не удался — медведи присматриваются к уровням повыше?

Швейцарский франк попробовал было отскочить вниз, но силы «быков» в моменте оказались серьёзнее, и котировки прорвались выше. Середина коридора дала о себе знать, хотя предпосылки для нисходящего...

Tickmill

15.01.2026

Стратегия на 2026 год

Год начался с геополитической турбулентности, но аналитики «Финама» видят возможности для роста как на российском, так и на зарубежных рынках. В новой стратегии на 2026 год эксперты выделили...

Финам Брокер

15.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...