Торговля по правилам 18.08.2011

 

Результат на 18.08.2011

 
 
3 сделки:
+2490 пп
+1444 руб
+5.2 %
 

Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
День начался как продолжение унылого боковика, но после американской статистики в 16:30 пошло движение.
 
 

Торговля

 
 
Первая и вторая сделки были выполнены четко по правилам. Во второй даже немного понервничал, т.к. просадка была значительная.
 
В третьей сделке нарушил правила дважды:
1. При входе не стал дожидаться окончания свечи. Тут действовал в соответствии с ситуацией: после статистики от американцев цена пошла вниз, и можно было предполагать, что после открытия американских торгов падение продолжится/усилится. Что и случилось. Это падение поймало тейк-профит второй сделки и полетело еще ниже. Я не стал дожидаться окончания 10-минутной свечи (надо было бы ждать еще 9 минут) и вошел в шорт еще раз.


2. Вышел до 23:40, т.к. нужно было отойти от терминала на неопределенное время.
 
В общем-то, эти нарушения аргументированы и сделаны не по глупости.
 
Вообще, на вечерке я мог дважды взять шорт. Т.к. уровень Camarilla, на который я должен был выставить тейк-профит по третьей сделке был ниже планки, установленной биржей на фРТС (152225), я тейк-профит выставил вблизи этой планки. Когда цена подошла к уровню 153000, я решил откупить контракт, т.к. сильно сомневался, что сегодня пощупаем нижнюю планку. При переносе заявки случилась задержка (у брокера скорее всего) почти в 30 секунд, и из-за проскальзывания моя заявка не сработала, а цена улетела обратно к 156. Если бы сделка закрылась, то от 156 был бы еще один сигнал на шорт. Можно было бы взять еще пару тысяч пунктов.
 
Хотя, тоже спорно, т.к. после вечернего клиринга биржа сильно сжала планки (лимиты) по фРТС, что половина уровней Камарильи оказались вне ценового диапазона. Торговать в таких тисках по моим правилам было бы не совсем разумно.
 
 

Психология

 
 
Я был морально готов к нескольким убыточным дням подряд, т.к. симулятор показал, что такие серии бывают. Тем не менее, сегодня немного понервничал, наблюдая просадку во второй сделке. Сделка затанулась на три с половиной часа, и за это время цена успела чуть ли не дойти до стопа.
 
 
 

Журнал

 
 
 
 

Скриншот торгов

 
 
 
 

WealthLab

 
 
Результаты симулятора: отличие на входе и выходе по третьей сделке.  Программа честно дождалась окончания длинной черной свечи, поэтому вошла в сделку почти на минимуме цены. Выход, само собой, получился убыточным.
 
 

План на завтра

 
 
Возможно, завтра буду вне рынка. Лимиты по фьючерсу почти совпадают с расчитанными на завтра H5 и L4. Посмотрю, как откроемся.