<GAZP> Совпадение первой свечи с итогом дня

Может кому для фильтра понадобится. В свободную минутку расчитал на основании периода 01.01.2012 — 30.08.2013. Суть состоит в том, чтобы выявить совпадение первой свечи с итогом дня. Результаты ниже. Инструмент — Газпром. Периоды: 1,5,10,15,30,60 минут

GAZP — 01/01/12 — 30/08/13
1М Совпало 241 (57,52%)
Не совпало 178 (42,48%)

5М Совпало 234 (55,85%)
Не совпало 185 (44,15%)

10М Совпало 234 (55,85%)
Не совпало 185 (44,15%)

15М Совпало 248 (59,19%)
Не совпало 171 (40,81%)

30М Совпало 254 (60,62%)
Не совпало 165 (39,38%)

60М Совпало 271 (64,68%)
Не совпало 148 (35,32%)

газпром

gguman

Москва

с 9 ноября 2011

6 Комментариев

HollyRoger
04 сентября 2013, 18:22
Шозанах?
0
anatolyutkin
04 сентября 2013, 18:36
У вас методологическая неточность. Рассмотрим 60М. Пусть первая часовка вверх. Тогда естественно, что размах «конец дня»-«1000» будет смещен вверх--ибо смещенный вверх размах 1100-1000 в него входит. Именно об этом ваша статистика и говорит. Но мы не можем в 1100 купить по цене 1000. Поэтому логичнее тестировать зависимость размахов «конец дня»-1100 и 1100-1000. А там, я думаю, смещений типа 65 на 35 не будет.

А вообще это все называется автокорреляционный анализ. И, согласно многим наблюдениям, автокорреляция на рынках близка к нулю.
+1
- Дмитрий
  04 сентября 2013, 18:43
  anatolyutkin, Кроме моментов волатильности). На S%P прекрасно работает стратегия в эти периоды. Если рынок закрывается в минус, продаем на закрытии, выход на открытии рынка на следующий торговый день. И наоборот… вот и скажите что не работает).
  0
  - anatolyutkin
    04 сентября 2013, 20:00
    Дмитрий_Брест, Есть такое. Трендовость появляется при увеличении волатильности--на этом пробойно-трендовые системы работают. Но это уже намного сложнее, чем просто автокорреляция.
    0
    - Дмитрий
      04 сентября 2013, 21:28
      anatolyutkin, Да, но тут не трендовость. Так как входи идет и по тренду и против него, без разницы. Нельзя же считать трендом 1 день).
      0
Acertado
04 сентября 2013, 19:16
Чем не Грааль!?
То же такие исследования проводил на RI)))).
Результат то же в пользу первой свечи.
Но волатильность!!!
0

Читайте на SMART-LAB:

Определены параметры размещения конвертируемых облигаций

ПАО «МГКЛ» утвердило условия выпуска конвертируемых облигаций. Инструмент сочетает фиксированный купонный доход и возможность участия в росте стоимости акций компании. 📅 Предварительная дата...

МГКЛ

20.03.2026

Увеличиваем позицию в облигациях ПКО СЗА (YTM 28,71%) на фоне снижения ключевой ставки

Раз ключевая ставка снижена, увеличиваем в портфеле PRObonds ВДО позицию в облигациях ПКО СЗА БО-06 (BB-, дюрация 2,1 года, YTM 28,71%) с 1 до 1,5% от активов. Покупка сегодня на первичном...

Иволга Капитал

20.03.2026

Итоги 2025 и прогнозы на 2026 год

Сегодня провели вебкаст по финансовым результатам, на котором обсудили итоги 2025 года и ориентиры на 2026. 🚀 В течение прошлого года мы открыли более 2,8 тыс . магазинов (с учётом...

X5 Group

20.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...