Итоги августа и немного про робастность, диверсификацию, короткие позиции и Т+

Август: +2,47% 
За весь период: +63,51%
С начала года: +33,88%
 
Теория о том, что системы стоит тестировать (так же как и торговать) на портфелях из десятков бумаг уже который месяц подтверждается практически. На картинке ниже на теоретической эквити полученной при прогоне лонговой системы на портфеле из 2-х десятков бумаг, красным кружком помечено время разработки и запуска системы, все что было далее полностью соответствует реальной торговле, результаты которой я ежемесячно публикую. 


 
Эквити показана от 2010 года, т.к… если взять с 2008 там экспоненциальный «космос». 

В этом месяце, наконец, удалось разработать на том же портфеле систему торгующую не только в лонг, но и в шорт. Новая система была запущена в ход в последнюю  неделю августа и уже принесла свои «короткие» плоды.  Теоретическая выкладка первой версии (только в лонг) и второй версии (шорт+лонг) ниже на картинке. Период с 2010 по сегодняшний день (с 2008 так же аномальный «космос», поэтому период исключен из тестов). 



Как видно максимальная просадка практически осталась такая же не более 4%, при этом среднегодовая доходность увеличилась вдвое до 57%. Плавность эквити так же возросло вдвое, что можно оценить не только по картинке, но и по рекавери фактору с 25 до 45. Конечно же в бочке не без дегтя — средняя прибыль на сделку упала с 0.57% до 0.41, но исходя из объема капитала под управлением в моем случае величина это допустимая.

Хорошей новостью стал переход на T+. Как активный робо-спекулянт на акциях я бесконечно рад бОльшим плечам. Возможность переложить освободившийся объем денежных средств в менее рисковые активы всегда есть безусловный плюс.



UPD: 2008 только лонг для интересовавшихся