Индекс Мосбиржи в тренде всего 7 % дней. Учебная трендовая система на нём: +128 % против +6 %

Почти весь год индекс Мосбиржи ходит в пиле, и многие решают, что трендовые подходы на нашем рынке не работают. Я посчитал, как часто индекс на самом деле бывает в тренде и что получает тот, кто такие тренды не пропускает.

Что считал
1. Трендовый день — когда ход индекса за 14 дней больше двух его обычных колебаний (то же правило, что в ежедневном «Термометре рынка»). Апрель 2018 — 4 ноября 2026, дневные закрытия.
2. Учебная трендовая система — не наша модель: пробой 50-дневного канала, позиция и в лонг, и в шорт, размер — по волатильности (15 % годовых). Без издержек.
3. Сравнение — «купил и держи» по индексу Мосбиржи. Честно: индекс без дивидендов, с дивидендами «купил и держи» было бы заметно лучше.

Что получилось
• Индекс в тренде 6,9 % дней — примерно 17 дней в году. Это почти вдвое чаще, чем S&P 500 (3,6 %) и Nasdaq (3,7 %), на уровне биткоина (7,7 %) и золота (6,7 %).
• Самые длинные тренды — падения: март 2020 (16 трендовых дней, −27 %), сентябрь–октябрь 2022 (11 дней, −21 %), июнь 2024 (10 дней, −8 %). Рост идёт ступеньками короче: ноябрь 2020 (+16 %), весна 2023 (+10 %).
• Учебная система с июня 2018: +128 % (10 % годовых), максимальная просадка по концам месяцев −23 %. «Купил и держи» по индексу без дивидендов: +6 %, просадка −53 %.
• По годам: 2022 — система +4 %, индекс −43 %; 2026 — система +18 %, индекс −12 %. Но есть и обратные годы: в 2019-м индекс +29 %, система +8 %; в 2023-м индекс +44 %, система +31 %.
• В 2022 году биржа почти месяц не работала — расчёт по закрытиям, в реальности войти и выйти было нельзя.

Что из этого следует
1. «На Мосбирже трендов нет» — неправда. Их немного, но они сильные, и чаще всего это падения. Система, которая умеет стоять в шорте, защищает именно там, где «купил и держи» теряет больше всего.
2. 93 % времени система ждёт и понемногу теряет на ложных сигналах. Это плата за то, чтобы быть в рынке в те 17 дней в году.
3. В годы ровного роста (2019, 2023) простой индекс обгоняет тренд — поэтому трендовую часть держат рядом с акциями, а не вместо них.
4. Сейчас трендовых дней у индекса нет: по «Термометру рынка» за последние 30 дней — 0 %. Следующий тренд начнётся из этой пилы.

На графике слева — система против индекса, справа — доля трендовых дней по рынкам.

Ежедневный «Термометр рынка» по 20 активам — в канале «Финансы на пальцах»: t.me/finance_forkid
Учебный расчёт, не наша модель. Не инвестиционная рекомендация.
#Мосбиржа #индекс_Мосбиржи #трендследование #алготрейдинг #акции