24 августа 2013, 23:16

Определение размера стопа валютных пар в валюте депозита (доллерах)

Уважаемые профессионалы валютного рынка!

Обращаюсь ко всем, кто сталкивался с подобными расчётами, пожалуйста помогите расчитать!

Месяц назад начал разрабатывать систему стопов для 50 валютных пар, которые любезно для торговли предоставляет «Финам». 45 пар успешно расчитываются в Excel в валюте депозита т.е. в долларах. Остальные 5 валютных пар не поддаются расчётам: SGDJPY, CADJPY, CADCHF, CHFSGD, CHFJPY.
Обращаюсь ко всем, кто сталкивался с подобными расчётами, пожалуйста помогите расчитать!

Существую 4 вида расчётов, вот один из них:
NZDSGD = 0,05 (размер лота) х 100000 x 0,0001 х NZDUSD / NZDSGD
NZDSGD = 5000 х 0,0001 х 0,78141 / 0,99856 = $ 0,3912
т.е. один пункт валютной пары NZDSGD равен 0,39 долларов, соответстванно 10 пунктов 3,9 долларов.

Для чего это нужно:
Чёткое ограничение потерь при негативном развитии сценария, в моём случае при потере не больше $18,50 на одну сделку.

По данной валютной паре Excel сам делаёт расчёты:

Определение размера стопа валютных пар в валюте депозита (доллерах)

вбиваю уровень 1,0090, затем 1/7 от среднего хождения дня в пунктах 14,5 pips, затем средний максимум спреда за последний месяц 27 и средний спред за последний месяц 11 и формацию short или long. В результате Excel выдаёт:
уровень 1,0090
stop lost 1.01316 (41 пункт от уровня вверх)
at price (цена лимитного ордера) 1.00866 (3,4 вниз даю подышать)
take profit 0,9977
trailing stop 510

Дневка D1

Дневка D1 и пятнадцатиминутка M15

Вот как выгладит в развёрнутом варианте на M15

Дык...
Таким образом размер стопа 44,4 pips * $ 0,39 = $ 17.31 < $18.50
За два дня цена спустилась на 150 пунктов что составляет $ 58
Убыток к доходности 17/58 = 1/3 значит всё хорошо.

Если кто сталкивался с тоговлей этими инструментами SGDJPY, CADJPY, CADCHF, CHFSGD, CHFJPY прошу пожалуйста помогите, потому как сам брокер в Омском филиале открестился ...

P.S. процедура подгрузки в Excel
данные подгружатся в Excel = 'MT4'|BID!AUDNZD
меняю точки на запятые =ПОДСТАВИТЬ(B44;".";",")
и с котировками, изменяющимися в реальном времени делаю все расчёты.

Спасибо за просмотр материала...
Всем удачных торгов!

форекс

Вадим Яковенко

Омск

с 16 декабря 2012

10 Комментариев

Дмитрий
24 августа 2013, 23:40
Скажите, а зачем Вам это надо? Торговать советниками на данных парах? Все советники будут лить, огромноый спрэд+его расширение+проскальзывания. Это убивает даже АТСки по евро/доллар, а уже по кроссам вообще тихий ужас. ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ, а не для тестера.

Далее, CADJPY, CADCHF я торгую данные пары, но только руками и только потому что понимаю как, когда и почему они двигаются.
0
- Вадим Яковенко
  24 августа 2013, 23:58
  Дмитрий_Брест, для торговли на реальном счету без советников лимитными ордерами. Утром встал, при появлении нового дневного бара, прошерстил все 50 пар, отобрал там где хорошие уровни и выставил лимитные ордера, предварительно проверив уровни на пятнадцатиминутках. В конце рабочего дня проверил. Это торговля в среднесрочную, задача продержать сделки до пятницы МСК 22:00.
  
  По поводу спреда, это верно подметили, допустим USDZAR рабочий спред 137, а максимальный спред 589, в 4 раза превосходит. Или всеми любимая пара EURUSD рабочий спред 1 pips максимальный 8,4. Т.е. когда брокеру надо, чтобы вынесли стопы, он «аккуратненькос» подымает спред в 8 раз и и стопики выносит.
  Поэтому у меня большой стоп…
  0
- Вадим Яковенко
  25 августа 2013, 00:05
  Дмитрий_Брест, По поводу CADJPY & CADCHF как Вы ведёте расчёты, в пунктах и по мере появления доходности проверяете в терминале (Ctrl+T) по конкретной валютной паре.
  А как быть со стопами, когда у Вас открыты сделки с одной ценой открытия, но разными лотами 0,06 + 0,05 + 0,05 = 0,16 т.е. как понять на какие деньги я попаду если рынок не туда пойдёт.
  0
  - Дмитрий
    25 августа 2013, 00:27
    Вадим Яковенко, Я не веду рассчет в пунктах и не заморачиваюсь на этот счет. Если примерный стоп на сделку 1%, то мне все равно, будет ли он 0.7% или 1.3%. Позиции открываются по данным парам, не по уровням, они абсолютно бесполезны, ведь это кроссы, и не те, где уровни могут работать, остановив их главные составляющие. Например евро/йена. А данные пары прекрасно работают по принципу вход/уход от риска.
    0
    - Вадим Яковенко
      25 августа 2013, 00:44
      Дмитрий_Брест,
      Хорошо. Допустим 1% стоп, депозит $10000, т.е. $100 есть стоп.
      Так? Вопрос!
      Как рассчитать на графике цену при которой если перевалит за
      -$100 позиция автоматически закроется. Даже при торговле внутри дня, от греха подальше, дабы не травмировать свою психику. Т.е. поставил стоплост и сидишь бамбук куришь, пока не пойдёт в твою сторону, а как ушло, сидишь и стопики передвигаешь.
      Теперь по поводу кроссовиков и уровней. Откройте любой график любой валютной пары и на дневках,2-3 дня или даже бывает такое, что 4-8 дней рынок стучится в одну цену с погрешностью 2-4 пункта, что это? Может быть уровень? Может быть просто, какой-нибудь банк закупает пару биллионов австралийских тугриков.
      Хотя я не спорю, и Вы правы потому, что забираете деньги с рынка!
      0
      - Дмитрий
        25 августа 2013, 01:17
        Вадим Яковенко, Упс… если Вы работаете по уровням, то стопы надо ставить за каким-то конкретным уровнем или линией, фигурой ТА и т.д., а не там где заканчиваются 100$. Или что-то неправильно понял?
        0
    - Вадим Яковенко
      25 августа 2013, 00:52
      Дмитрий_Брест, коммент по EURJPY
      Последний уровень в лонг был по цене 129,33.
      31.07.2013 сформирован этот уровень, а затем
      15.08.2013 отыграл и
      20.08.2013 опять отыграл
      Но не совсем удачный пример потому как 08.08 и 09.08 был ложный пробой, хотя и закрытие было ниже этого уровня 129,33.
      Это правда только если торговать среднесрочно.
      0
Дмитрий
25 августа 2013, 01:20
Вадим, ну откройте CAD/JPY и посмотрите стучится ли пару по 4-8 дней в 1 цену). Нет, не стучится. 2-3 дня бывает иногда… но это не данная пара стучится, а просто рынок ВЕСЬ стоит не месте и ждет например заседание Федрезерва или выхода данных по безработице в США.
0
- Вадим Яковенко
  25 августа 2013, 01:54
  Дмитрий не спорю! :) Вы правы!
  Последний раз отработал уровень 95,25 — 13,14,15.08.2013
  
  07.10.2012 года — 7 раз с ложным пробоем все 9 раз :))) и соглашусь на этой валютной паре больше 3 дней это редкость.
  Поэтому я не жду и на третий день захожу лимитником.
  0
- Вадим Яковенко
  25 августа 2013, 01:56
  А ещё Дмитрий, хочу поблагодарить за общение. :) Редко встретишь толковых собеседников. Чаще бывает пустая трата времени…
  0