Обобщённая модель: пример

Похоже, я не совсем внятно излагаю свои мысли. Предлагаю подойти к теории с другого конца. По ссылке можно скачать пример — файл с кодом на VBA, который поможет понять смысл модели. Управляя клавишами, можно менять параметры расчетных формул (4,5). В том же файле срез рынка опционов (Bid/Ask for Calls, Puts) EPZ3 (mini-SP Sep13). Попробуйте самостоятельно подобрать свободные параметры (m,bc,bp) для наилучшей аппроксимации. F(Underline)=165600, nD(Days to Expiration)=24. Надеюсь, все станет понятно.

files.mail.ru/2F949323DA774DBEA39CEE16AA81EC7B

опционы

Kurbakovsky

Москва

230

1 142

с 6 июня 2013

35 Комментариев

Anton Medvedev
19 августа 2013, 19:53
Здравствуйте!
Статья интересная, но, конечно сложная. Как говорит Стивен Хокинг: «Любая формула, включенная в книгу уменьшает ее продажи в два раза».
Моя практика показывает, что 3 параметра — недостаточная величина для адекватного описания улыбки на таком вялом и эффективном рынке, как сейчас.
+2
savercool
19 августа 2013, 20:00
Очень интересная модель. Очень интересный параметр — подвижность. Здесь мало статей такого уровня. Пишите еще.
+1
Стас Бржозовский
19 августа 2013, 20:23
Вопрос автору, если можно. Где модель (с точки зрения точности расчета греков)по Вашим ощущениям работает лучше на сипи или фртс? Если на сипи, не связываете ли Вы это с различием геометрической формы профиля «там» и «тут»?
+1
Андрей Агапов
19 августа 2013, 21:16
Виталий, это супер! Даете всё в готовом виде на блюдечке с голубой каемочкой! Позволю себе высказать благодарность от имени всего опционного сообщества!
+2

Читайте на SMART-LAB:

🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов

В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики. Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...

ВТБ Мои Инвестиции

26.12.2025

📰 Регуляторные изменения в МФО: запрос на альтернативные источники финансирования

С 1 января следующего года микрофинансовым организациям будет запрещено использовать собственные модели оценки доходов заемщиков при выдаче займов до 50 тыс. рублей — оценка будет...

МГКЛ

26.12.2025

🎄Новогодняя распродажа в Schoollive уже стартовала! 🎄

С сегодняшнего дня и до конца года забирайте любые наши курсы со скидкой 30%. Подробности вас ждут на странице «Обучение MOEX», заходите и выбирайте курс, который прокачает именно вас!...