Осторожно, экспирация!

Все пишут про экспирацию RI.

А сегодня у нас экспирация опционов на акции. Думаю будем пилить вблизи текущих уровней по бумагам с опционами.

Только на вечерке покажут направление, где будут опцики на RI экспирироваться. Пока думаю на 135К, но вечерка и завтра точно покажут.

А в пятницу у нас еще экспирация опционов на нефть (вот и она тоже пилить будет на текущих), и у амеров экспирация.

С понедельника будет весело!

экспирация

_xXx_

Санкт-Петербург

144

10 647

с 28 сентября 2010

16 Комментариев

Arhilamer
14 августа 2013, 13:34
Странно как шортящий народ не видит беквордацию на РИ 400 пунктов, ведь подгонят скора.
0
- Long Poberi
  14 августа 2013, 13:38
  Arhilamer, до 16.09.2013 успеют еще
  0
- Spetz
  14 августа 2013, 13:41
  Arhilamer, к квартальной и подгонят, там экспирация фьюча идет по значению индекса, а опцики, в свою очередь, уже по котировке фьюча экспирируются. А вот промежуточные опцики экспирируются по цене РИ на закрытии дневной сессии и пофиг на значение RTSI. Так что схлопывания бэквордации к экспирации промежуточных не ждите.
  0
  - Гусев Михаил(debtUM)
    14 августа 2013, 16:25
    Spetz, для опций любых серий базовый актив это ФЬЮЧЕРС на индекс!
    а вовсе не сам индекс.
    0
    - Spetz
      14 августа 2013, 17:12
      Гусев Михаил(debtUM), а если повнимательнее прочитать, что я написал? Там именно это и указано.
      0
FonSmirnov
14 августа 2013, 13:38
не хотят видеть, а стягивающие яйца шорты заставляют заниматься самовнушением… :-)
+1
егорка
14 августа 2013, 13:40
+++++
0
ganjatrader(getstar)
14 августа 2013, 13:42
Arhilamer,FonSmirnov

Странно как лонгующие не видят, как им коллы 135-ые сентябрьские наливают со вчерашнего дня
0
- ganjatrader(getstar)
  14 августа 2013, 13:44
  ganjatrader(getstar), в отдельный топик специально не вынес, пусть АСФ и дружина тарит-:)
  0
zealm
14 августа 2013, 13:43
вы тупые идиоты. ртс — долларовый индекс, 400 пунктов даёт разница процентных ставок по рублю и доллару на промежутке времени до экспирации
0
- Spetz
  14 августа 2013, 13:50
  zealm, график изменения разницы между фьючем и индексом смотреть не пробовали? Очень рекомендую это сделать, прежде чем всякую ерунду писать. А то еще начнет почудиться, что ставки у нас меняются в разы за сутки :)
  
  P.S. Не путайте с РИ и СИ!
  0
  - zealm
    14 августа 2013, 13:56
    Spetz, ри это такой же си с точностью до наоборот. Вставая в лонг по нему, вы зарабатываете во времени разницу процентных ставок при неподвижной цене индекса (те самые 400 пунктов в месяц что остались до экспирации). Вставая в шорт, теряете эту разницу
    
    попробуйте почитать буквари по ценнообразованию фьючерсов
    0
    - _xXx_
      14 августа 2013, 14:00
      zealm, еще дивиденды (в квартале, когда их выплачивают) дают бэквордацию.
      0
    - Spetz
      14 августа 2013, 14:18
      zealm, ну так почитай сам букварь по ценообразованию для начала. Уверен, сильно удивишься, что разница процентных ставок — это далеко не доминирующий фактор в формировании бэквордации или контанго. Сам то понимаешь, что завтра легко может нарисоваться контанго в 1000 пунктов, а через неделю — бэк в тыщи полторы? Тоже будешь пытаться ставками объяснить «тупым идиотам»?
      +1
    - Кот Матроскин
      14 августа 2013, 15:11
      zealm,
      Тогда почему же эта величина постоянно скачет, от беквордации до контанго?
      0
minmax1 (Демьян Бедный)
14 августа 2013, 13:47
«А сегодня у нас экспирация опционов на акции.»

Спасибо за напоминание +++
0