Дневник опционного трейдера

В прошлый раз я описывал свою сделку по продаже волатильности — это было в четверг: http://www.itinvest.ru/dnevnik-option-trader/art/5503/
Данная сделка была закрыта сегодня с профитом:

Давайте подведём итоги:
__________________
1) Точка открытия позиции = 148000 пунктов
2) Точка закрытия позиции = 164000 пунктов
3) Профит по сделке составил +64000 (+12% от депозита)
4) Максимальная просадка = 5000 (-1% от депозита)
__________________
Итак, всё что хотел — достиг.
Я продавал временную стоимость с высокой премией за риск. Давайте посмотрим на итоги:
— по put опционам получился профит = проданные за 5000 контракты откуплены по 1350 пунктов.
Больше удерживать эту ногу не имело смысла — у контракта сильно снизилась тетта и дельта. Я почти полностью распотрошил временную стоимость этих опционов.
— по call опционам получился убыток = я продавал по 2900, а откупил по 4100.
Многие неопытные зрители задали вопрос — а при чём тут опционы вообще? Профит был получен за счёт фьючерсов… Объясняю: моя задача была — забрать себе высокую временную стоимость, Я эту задачу выполнил — даже по убыточной call ноге я почти полностью забрал временную стоимость — убыток принесла внутренняя стоимость опциона. Это и стало фактором, который сделал общий результат таким удачным.
Пришлось несколько раз корректировать дельту за счёт покупки фьючерсов по ходу движения цены вверх, но это один из элементов управления проданными стренглами.
Промо-страница проекта
_____
Друзья мои, задавайте вопросы если не понятно — я всегда рад вам ответить!