Онлайн-сделка: Опционы РТС (окончание)

Прочитать историю сделки: smart-lab.ru/blog/13312.php

Сегодня я её закрыл:

Итог:

профит: +64000 р (+12% от депо)
Срок удержания: 11 августа (четверг) — 15 августа (понедельник)
Максимальное ГО: 250 000 (50% от депо)

______

Можно было конечно и богльше подержать — к вечеру могло и до 90000 налить, но нужно бежать — опасно без присмотра оставлять позу на такой волатильности

опционы

Дмитрий Солодин

Escaldes-Engordany

1164

28 216

с 17 октября 2010

43 Комментария

Патриот_России
15 августа 2011, 12:57
Неужели дело, на которое нужно бежать, дороже 26000?))
0
- Дмитрий Солодин
  15 августа 2011, 13:07
  FluffyCat, ага — деньги кончились ) Кэш в смысле — в банк нужно — а то буду с 26000 рублями и без хлеба в доме ))
  +1
Fleur
15 августа 2011, 13:13
На с коль ко я вижу прибыль дала покупка фьючерса. По опционам профит 200 рублей. Стоило это того?
0
- Дмитрий Солодин
  15 августа 2011, 13:32
  Fleur, )))) это вам так кажется — в моменте поза была нейтральной — в этом и смысл — я не знал куда цена двинется — и заработал.
  +1
  - Fleur
    15 августа 2011, 14:13
    Дмитрий Солодин, ")))) это вам так кажется" — По-моему это лишне.
    На мой, как вы выразились, непонимающий взгляд вы сработали не эффективно. Если смотреть ваш пост за 11 августа, то цель вашей позиции была попасть в боковик и заработать на на временном распаде. В данном случае вы заработали на позиции лонг по фьючерсу. Опционны явились здесь только хеджем. Вы не заработали на первоначальном плане.
    12 августа ваш профит от позиции составлял 43000, 35 из которых дала продажа опционов. В этот момент позиция по опционам была эффективной и имело смысл ее закрыть.
    На сегодня ваш профит от первоначальной позы 49000. И весь он от покупки фьючерса.
    +3
    - Дмитрий Солодин
      15 августа 2011, 15:13
      Fleur, вы просто пока не понимаете, что фьючерсы здесь — часть позции. Я бы не стал на таком рынке открывать 18 непокрытых фьючей — это опасно, но я их открыл только потому, что они нейтрализовали опционную позу — я как бы выпотрошил временную стоимость из опционов и нейтрально отработал на дельте — убыток по 160 кол в данном случае — это по сути успех, потому что он полностью был принесён внутренней стоимостью опционов, которую я хеджил фьючами
      +1
  - ekmiks.ru
    15 августа 2011, 14:32
    Дмитрий Солодин, какой профит был бы если б вниз дёрнулись?
    0
    - Дмитрий Солодин
      15 августа 2011, 15:17
      ekmiks, примерно такой же — тут принципиально — на сколько сильно дёрнулись бы ))
      +1
      - ekmiks.ru
        15 августа 2011, 15:38
        Дмитрий Солодин, но по пути пришлось бы шортить фьючи я правильно понимаю а не лонговать?
        0
        Дмитрий Солодин
        15 августа 2011, 15:44
        ekmiks, ага — была бы защита уже нижней ноги — путовой. Правда там вся поза была 10 контрактов — меньше пришлось бы корректировать нейтральность
        +1
        ekmiks.ru
        15 августа 2011, 15:46
        Дмитрий Солодин, ну немного проясняется теперь
        
        А почему покупались сентябрьские путы а не теже августовские?
        0
        Дмитрий Солодин
        15 августа 2011, 15:50
        ekmiks, продавались только, а не покупались.
        
        Я боялся огромного срыва цены — было уже жарко — строил позу в районе 148000 пунктов. Если бы продал август, то гамма позиции была бы огрмной и меня могло порвать как тузик грелку… побоялся. А так конечно если бы не испугался, профит был бы больше
        +1
        ekmiks.ru
        15 августа 2011, 15:52
        Дмитрий Солодин, опечатался.
        
        Спасибо. Молодцом, желаю не растрять профит)
        0
ekmiks.ru
15 августа 2011, 13:14
Ага я тоже чето смотрю, опционы то не много принесли в целом, кол дык вообще невелировал прибыль от пута.
0
- Патриот_России
  15 августа 2011, 13:16
  ekmiks, Fleur, может, я чего-то не догоняю (торгую я только на ММВБ), но раз сделка закрыта с хорошей прибылью, то не всё ли равно, каким образом это получилось???
  0
  - ekmiks.ru
    15 августа 2011, 13:17
    FluffyCat, да всё хорошо, просто суть то была именно в опционной стратегии, а тут опционы как то в 0 вообщем сработали.
    
    Дмитрий молодец! Столько удерживать.
    +1
    - Сергей Иконников
      15 августа 2011, 13:22
      ekmiks, опционы тут сработали как от них и требовалось. Т.е. задачу свою они выполнили в этой опционной сделке.
      0
      - ekmiks.ru
        15 августа 2011, 13:37
        Сергей Иконников, объясните, не понимаю)
        как я понимаю опционы по сути хеджом направленных позиций в фьючах выступили?
        0
      - Дмитрий Солодин
        15 августа 2011, 13:40
        Сергей Иконников, ну наконец то коммент понимающего человека ))
        
        Да, опционы принесли профит по временной стоимости — а их дельта работала в связке с фьючерсами — в итоге профит закономерный — по сути я зафиксил убыток по 160 колу — только внутреннюю стоимость — 4100 закрыл страйк 160000 — и далее фьюч закрыл на 164000 — почти не отдал временной стоимости — максимальный профит в данной ситуации
        +1
Сергей Иконников
15 августа 2011, 13:21
В итоге сделка очень удачно прошла — поздравляю!
0
HEADHUNTER
15 августа 2011, 14:00
Прошу прощения я вижу профит в сделках только на фьючерсе. Причем сегодня вы докупили 15 контрактов. Вы рассчитывали на рост с четверга и взяли в лонг. Опционы в этой конструкции только хэдж с учетом волатильности и неопределенности это очень правильно. Но ведь это простой лонг по-сути + ваше понимание риск-менеджмента.
+2
- ekmiks.ru
  15 августа 2011, 14:10
  HEADHUNTER, воот) в моём полку прибыло)
  0
  - Fleur
    15 августа 2011, 14:17
    ekmiks, Похоже я тоже в вашем полку. )))
    0
    - ekmiks.ru
      15 августа 2011, 14:33
      Fleur, да ладно, Дмитрий молодец, в любом случае. Просто у меня ожидания немного другие были по этой теме)
      0
      - Fleur
        15 августа 2011, 14:38
        ekmiks, Согласна, что молодец, только если заработал не так как планировал, так и нужно писать.
        +1
        Dvornik
        15 августа 2011, 14:45
        Fleur, похоже, вы с друзьями думаете, что слова «профиль доходности» и «дельта-нейтральность» это из журнала Cosmo. Человек с самого начала внятно расписал, что хотел получить и что получил.
        0
        Дмитрий Солодин
        15 августа 2011, 15:21
        Dvornik, ну ребята просто не разбираются в таких конструкциях ) Не будем сурово их судить.
        +1
        Fleur
        15 августа 2011, 17:02
        Dvornik, Кажется вы грубите.
        Похоже вы с друзьями любите только, когда вам говорят молодец.
        Журналы для девочек я не читаю.
        0
        Dvornik
        15 августа 2011, 23:14
        Fleur, простите, я не понимаю, что такое «белое». Раз так, давайте все будем называть его светло-светло-черным. ОК? вот и с вами так же.
        0
        Дмитрий Солодин
        15 августа 2011, 15:20
        Fleur, я заработал так, как и планировал ) То, что вы этого не понимаете — не моя вина. Но я вас не упрекаю — просто сообщаю вам, что вы не понимаете. Если почитаете теорию — то точно разберётесь.
        +1
- Дмитрий Солодин
  15 августа 2011, 15:19
  HEADHUNTER, рост за уровень 160000 как раз и покусал меня — профит был бы выше намного в диапазоне 160-155. Это была нейтральная позиция, а не лонг
  +1
  - HEADHUNTER
    15 августа 2011, 15:43
    Дмитрий Солодин, выходит надо было фиксировать профит в пятницу, но риск с 15 контрактами оправдался. Игра забывается счет остается — СЧЕТ НА ТАБЛО. Риск — менеджмент!
    +1
    - Дмитрий Солодин
      15 августа 2011, 15:46
      HEADHUNTER, нет — перенос позиции на понедельник всё равно принёс доп прибыль — в пятницу конструкция давала только 45000 профита — итог получился 64000 — за выхи опционы разложились и откупать их стало дешевле.
      +1
Doom
15 августа 2011, 15:25
да, непонятно… а что было бы если бы ушли ниже 155? Я вот вообще ожидал, что сегодня можем гэпануть вниз да так и лететь, причины для этого были
0
- Doom
  15 августа 2011, 15:26
  или тогда в ход пойдет дополнительный хэдж?
  0
- Дмитрий Солодин
  15 августа 2011, 15:47
  evgeniynine, было бы тоже самое — я бы защищал позицию при помощи продажи фьючерсов — защита, но другого направления.
  
  В этом опцики мне нра — всегда знаешь что нужно делать )
  +1
Rat
15 августа 2011, 16:14
а это тестовый или реальный счет? просто обратил внимания платформа англоязычная а инструменты отечественные.?
0
- Дмитрий Солодин
  15 августа 2011, 16:20
  Rat, счёт реальный — но торговать из опшн лаб пока нельзя — туда выгружаются сделки автоматом с твоего счёта и анализ проводится
  +1
  - Дмитрий Солодин
    15 августа 2011, 16:20
    Дмитрий Солодин, т.е. я торгую в смарттрейде, а анализирую в опшн-лабе
    +1
Rat
15 августа 2011, 16:24
ясно, но сейчас вы запостили скриншот не с анализом, а с совершенными сделками, почему вы так сделали? почему не сделать скриншот со сделками с реального терминала?
0
- Дмитрий Солодин
  15 августа 2011, 19:24
  Rat, потому что опционы маржируемые и на клире меняется цена открытия — вам бы стало не понятно — что это за сделки и как получился результат — в опшн лаб я могу фиксировать цену открытия позиции и она не меняется на клиринге — вы сразу понимаете где открылся и где закрылся — и какой результат — понятно объяснил?
  +1