Большое преимущество маленького трейдера

                                                                                     Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.


1. График доходности стратегии без транзакционных издержек на сделку. Доходность 53% годовых.
 
 2. График доходности стратегии с расходами в 10 тиков (100 пунктов) на круг. Среднегодовая доходность падает до 27.5%.
 
3. График доходности стратегии с расходами 20 тиков (200 пунктов) на круг. Среднегодовая доходность падает до 11%. 

 
На графиках с лёгкостью можно заметить, как транзакционные издержки превращают неплохой торговый алгоритм в крайне сомнительную идею.
Если проанализировать, то с объёмом до 3 млн. рублей можно вполне торговать с проскальзыванием 1-2 тика, сохраняя неплохую прибыльность своей торговой стратегии. Если объем вырастает до 5-10 млн. рублей, то закладывать проскальзывание меньше 10 тиков на сделку становится неразумно. При более высоких объемах преимущество маленького трейдера теряется окончательно.
Какие можно сделать выводы из вышесказанного:

 
1. Будьте настолько маленьким и незаметным насколько это возможно. Если на текущем рынке это не получается, постарайтесь перейти на более ликвидный рынок где Ваши объемы будут каплей в море.

 
2. Ставьте маленькие стопы. У крупных игроков такой возможности нет, соответственно, в этом Вы сможете их обыграть.

 
3. Стратегия с маленькими стопами подразумевает высокую вероятность очень длинных серий стопов. В вышеприведённом примере максимальная убыточная серия составляла 46 стопов подряд при интенсивности чуть меньше 1й сделки в день. Соответственно, при рисках больше 1% на сделку такая серия может сильно угробить счёт и выходить из просадки будет крайне тяжело.

 
4. Если удалось войти в сделку не стоит сразу же выпрыгивать при достижении целевой прибыли, двигайте стоп, рынок может дать 20, 30 и даже 100 стопов при удачном раскладе.

 
5. Не пытайтесь заработать на прогнозировании направления. Наивно думать, что Вы умнее, чем целые отделы в инвест. банках и команды «головастых» аналитиков. Пользуйтесь своим преимуществом маленького игрока, которого у них нет.

 
Бонус
Обучающий алгоритм на основе большого преимущества маленького трейдера:
Многие новички мучаются вопросами: К какому гуру пойти учиться? Как сделать деньги на этом рынке? Вообще возможно ли это или это всё лохотрон?
Я хочу предложить очень простой бесплатный алгоритм для обучения трейдингу, которым может воспользоваться любой желающий. Сразу хочу заметить, что на обучение желательно выделить не меньше года, все идеи про 2-недельные курсы или даже месячные — это иллюзия, которой не суждено сбыться. Не думайте, что трейдером стать проще чем врачом или инженером.
Итак, сам алгоритм и необходимые условия для его осуществления:


1. Депозит не менее 100 000 рублей (чтобы хватало на торговлю с риском не превышающим 1% на сделку фьючерсом РТС).


2. Ограничение по количеству сделок в день — 1.  Рынок будет двигаться и возможно очень быстро, но необязательно именно сегодня и прямо сейчас. Если делать больше 1й сделки в день, то к моменту прихода ТОГО САМОГО ДВИЖЕНИЯ денег может уже не остаться на депозите. Если сегодня сработал стоп, расслабьтесь и выключите рынок, почитайте книжку или займитесь любым другим полезным занятием :) Всё остальное будет попыткой доказать рынку, что Вам хочется денег прямо здесь и сейчас.


3. Стоп — 0.2* (High[day-1]-Low[day-1]) . Такой стоп позволит заходить бОльшим количеством после узких дней и меньшим после широких.


4. Риск на сделку — 0.5%-1%, но не больше 1%, так как при более высоких рисках можно уйти в жёсткую просадку из которой выйти будет крайне тяжело. Алгоритм расчёта размера позиции: например, амплитуда вчерашнего дня 3 000 пунктов, тогда стоп = 0.2* 3000=600 пунктов.  600 пунктов = 360 рублей. Если Ваш депозит = 100 000 рублей, то с риском 1% можно потерять не более 1 000 рублей, соответственно: 1 000/360 =3 фьючерсных контракта на индекс РТС.


5. Минимальный срок удержания позиции — 3 дня. Это необходимо для того, чтобы у рынка была возможность дать трейдеру хоть какую-то прибыль, так как после длинных серий стопов желание забрать первую попавшуюся прибыль будет очень велико. 


6. Вход — любой, по подбрасыванию монетки, по фазам луны, по астрологическим прогнозам, по обзорам бегемота, Василия Олейника или Романа Некрасова, желательно в первые 3 часа торгового дня, но и это тоже необязательно :)


Спасибо всем, кто не поленился и дочитал до конца. Счастья и процветания в жизни!


P.S. Как обычно, попробую показать своим примером, что обучающий алгоритм работает. Все сделки будут публиковаться онлайн на моём сайте, начиная с понедельника 12 августа.  Чтобы принять участие в обучении, достаточно соблюдать все описанные выше правила. Любые вопросы можете писать в личку, комментарии или на e-mail. Всегда рад вопросам или пожеланиям.