Опционы на отчетах: JPM, UNH, NFLX

На прошлой неделе в США стартовал сезон отчетностей. Продолжаю неспешные эксперименты с опционами, пока без каких-то выдающихся результатов.

Заходил в JPM, UNH и NFLX - в основном двойными календарями и диагоналями. Ниже скрины позиций на момент открытия. Объемы небольшие: по JPM и UNH получился плюс, по NFLX - около нуля.

Есть на смартлабе те, кто тоже торгует отчеты ?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы отчеты earnings

Опционы на американском рынке

Denis

Дудинка

224

с 19 февраля 2012

2 Комментария

Ray Badman
20 июля 2026, 13:51
Пару лет назад пробовал с бабочками только в одну сторону, результат был не очень, бросил. А какие страйки берете, expected move?
+1
- Denis
  20 июля 2026, 14:10
  Ray Badman, провел очень много бэктестов, но какой-то предсказательной силы в expected move не нашел. Единственное на AAPL (может еще пара тикеров) движение после отчета продолжает быть систематически меньше закладываемого перед отчетом. В 8 из 12 случаях, движение после отчета было меньше expected move.
  
  По выбору страйков, конкретно у этих позиций - это скорее творческий процесс ) зависит от волы тикера и выбранных серий, а так же, как оцениваю последующий iv crash, но что-то в районе х1.5-2.0 от максимального движения за последние несколько отчетов.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Новые техдефолты обвалили акции ЕвроТранса

Акции ЕвроТранса с начала торгов 23 июля обвалились более чем на 14%, до 37,4 руб., после новых технических дефолтов и сообщения о намерении банка Россия обратиться в суд с иском о признании...

Freedom Finance Global

13:20

📍Размещение облигаций «АгроНэкст» в юанях

«АгроНэкст» — крупная российская компания, один из ведущих производителей базовых и премиальных минеральных удобрений, а также продуктов органического синтеза. Компания имеет кредитные...

ВТБ Мои Инвестиции

22.07.2026

Дайджест срочного рынка: волатильность на пике

Индекс Мосбиржи временно пробивал 2 000 пунктов, ОФЗ снова под давлением, а рубль слабеет вопреки росту нефтяных котировок. Ситуацию временно стабилизировали точечные решения регуляторов —...

Т-Инвестиции

22.07.2026

Росстат. Выработка электроэнергии в РФ в июне 26г. Катастрофа в выработке от тепловых станций в Q2 26г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в июне 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 84,97 млрд кВт*ч. ( -1,1% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...