29 июля 2013, 22:06

Вопрос моделистам на засыпку))):

… «улыбку» откуда надо строить: от текущей цены БА или от м/о на экспирацию???

PS: Да-да, я — капитан Очевидность)))))))))))))))))))))))))

опционы

bozon (Андрей Сергеевич)

Ульяновск

204

с 16 июня 2012

38 Комментариев

bozon (Андрей Сергеевич)
29 июля 2013, 22:14
Походу, моделистов здесь уже нет)))))))))))))))
0
Андрей Агапов
29 июля 2013, 23:17
Еврейский ответ моделиста: а что такое строить улыбку от какой-то точки?
Есть цены опциона, ее приломляем чем обращение Блэка-Шоулза — вот и улыбка. При вычислении цены мы уже учли и текущую цену, и безрисковую ставку — то есть, ожидание на экспирацию там уже неявно зашито.
А для опционов на фьючерсы и вовсе этот вопрос не возникает, поскольку там матожидание равно сегодняшней цене.
P.S. Написав это, почувствовал капитаном Очевидностью себя…
+2
Стас Бржозовский
30 июля 2013, 00:28
Где брать МО на экспирацию? Опционы на РИ дадут текущий фьюч, эмпирическое распределение все что угодно, Ваши ожидания что нибудь еще)
0
Гусев Михаил(debtUM)
30 июля 2013, 07:39
автор топа — цель такого моделирования озвучьте тогда и будет вменяемый ответ…
что такое ваще м/о на экспирацию в вашем понимании ???
улыбка то(биржевая) строится наскоко знаю по конкретным бидам/аскам на каждом страйке.
А Вы как хотите её рисовать и(главное) что получить?
0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

Сделки в портфеле ВДО

📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги : 👉https://t.me/ivolgavdo/78587 Сделки новой недели, как обычно, по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с...

Иволга Капитал

09:08

Верховный суд против тарифов: рынок добавляет «премию за непредсказуемость» к USD

В понедельник доллар остается под сильным влиянием нестандартного драйвера – вопросов к юридической легитимности торговой политики США. Индекс доллара DXY попал под распродажу в пятницу...

Tickmill

23.02.2026

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

ЦБ РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...