💥 Жесткое макро в РФ и уникальный перекос юриков в газе: Какую развязку готовит рынок?

Легенды, привет! 👋

Неделька выдалась достаточно насыщенной. Давайте посмотрим на текущую картину рынка, наши цели и тактические маневры.

📉Российский рынок: Позитива нет, цели сильно ниже

Начнем с сурового отечественного макро. Росстат и Минэк выкатили свежие данные по инфляции — недельный рост на 0,22%, а годовая ускорилась до 6,01%.

🔴 Суровая реальность: Глобально вменяемого позитива у нас нет. Сейчас весь рынок с ужасом смотрит на пикирующий индекс гособлигаций RGBI и реальную угрозу сохранения или даже повышения ставки ЦБ.

ℹ️ Наши цели по Индексу: Медвежий тренд продолжается. Ближайшая тактическая цель — локальный минимум в районе 2200, далее ждем 2070, а среднесрочно вполне можем увидеть и круглые 2000 пп. На разворот вверх мы не видим никаких фундаментальных причин.

🛡 Минутка осторожности: Во вторник мы полностью закрыли короткую позицию по нефти в стратегиях. Сделали это чтобы снизить нагрузку на счета следователей стратегий. На сегодня в стратегиях осталось: шорт по 2 контракта на индекс и шорт газа

‼️Газовый сериал: Уникальная аномалия в ОИ против жары

В газе ситуация развивается по законам остросюжетного триллера.

🟢 Исход и возвращение ликвидности: В начале недели в инструмент даже соваться не хотелось — в рынке было жалких 240 000 контрактов, сплошная рванина и боковик. Но к среде таблицы Открытого Интереса наконец-то наполнились новыми контрактами, и там сформировалась интересная картина.

🟢 Аномальный перекос: Давно не припомним в основной линейке контрактов такого мощного шортового перевеса у юрлиц. При этом физики классически набиваются в лонги. Технически мы оттолкнулись от сопротивления, и стратегический шорт здесь оправдан. Просится сезонный разворот.

🟢 Запасы и погодный фактор: В четверг вышли медвежьи запасы EIA: +87 BCF (при ожиданиях +81 BCF). Но, как это часто бывает, газ снова решил покапризничать. Из-за жары в Штатах, которая без остановки набирает градусо-дни, котировки локально подбросило вверх.

👀 Что делаем с газом?

Сегодня Америка не торгуется, ликвидности на родине актива нет, так что смотрим за динамикой на нашем рынке. Среднесрочный боковик может продолжиться, но ОИ четко сформирован под нисходящее движение. Локально готовимся к отскоку, который должен стать трамплином для еще более глубокого погружения под уровень $3.

💡Итоги и тактика

Наши основные позиции сейчас приносят неплохой плюс. но риски держим высокие. Да, газ в очередной раз вредничает и не дает быстро забрать профит, но общая рыночная ситуация и, как говорится, сентимент (т.е. настроение), дает уверенность в выбранном направлении.

Суету не наводим, работаем по системе! Всем шикарных выходных и железобетонного терпения! 🥶💪

Если понравилось, ставьте ❤️
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend