Вчера в 17:02
ЛИПСОИДЫ на Si
Дисклеймер — пример синтетического дериватива
Пока на фондовом рынке обновляются рекордные минимумы и царит полнейший пессимизм, на срочном рынке в валютной секции внимательный глаз видит контанго и глубину фьючерсов до декабря 2027 года.
Значит, вполне рационально скрестить краткосрок и долгосрок, опционы и фьючерсы, чтобы в результате такого комбо получить липсоид.
То есть стабильный расчетный доход на протяжении всего выбранного изначально срока его существования, а именно на 3..6...12+ месяцев.
Плавное эквити PnL основано на кэрри, поэтому в диапазоне валютного курса от 70 до 100 и вне его сюрпризов не будет.
Твердо и четко).
Хотите верьте, хотите проверьте.
PS - Риски только в том, чтобы биржа и ваш брокер функционировали в штатном режиме и сохранили свои лицензии.
Некие оракулы предвещают на осень такие временные и преодолимые, но серьезные неприятности для ряда профучастников.
Поэтому выбирайте хотя бы адекватных надежных брокеров для трейдинга.
Всем точных торговых планов и удачи!
Пока на фондовом рынке обновляются рекордные минимумы и царит полнейший пессимизм, на срочном рынке в валютной секции внимательный глаз видит контанго и глубину фьючерсов до декабря 2027 года.
Значит, вполне рационально скрестить краткосрок и долгосрок, опционы и фьючерсы, чтобы в результате такого комбо получить липсоид.
То есть стабильный расчетный доход на протяжении всего выбранного изначально срока его существования, а именно на 3..6...12+ месяцев.
Плавное эквити PnL основано на кэрри, поэтому в диапазоне валютного курса от 70 до 100 и вне его сюрпризов не будет.
Твердо и четко).
Хотите верьте, хотите проверьте.
PS - Риски только в том, чтобы биржа и ваш брокер функционировали в штатном режиме и сохранили свои лицензии.
Некие оракулы предвещают на осень такие временные и преодолимые, но серьезные неприятности для ряда профучастников.
Поэтому выбирайте хотя бы адекватных надежных брокеров для трейдинга.
Всем точных торговых планов и удачи!
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО ПКО «Интел Коллект» повышен ruBB-, ООО МФК «МигКредит» подтвердил ruBB-)
🟢ООО ПКО «Интел Коллект»
« Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО ПКО «Интел Коллект» (далее – Компания, ПКО) до уровня ruBB- и изменил прогноз на стабильный....
27.06.2026
Индикатор QStick в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разберём индикатор QStick — технический индикатор Тушара Чанде, который смотрит не на весь диапазон свечи, а на разницу между ценой открытия и закрытия. По сути он измеряет внутреннюю...
27.06.2026
Информация о ситуации, связанной с отзывом депозитарной лицензии у АЛОР БРОКЕР
Уважаемые клиенты, коллеги и партнёры! Мы будем открыто и честно информировать вас о развитии ситуации, связанной с отзывом у компании депозитарной лицензии. Наша позиция — максимальная...
27.06.2026
Александр Жураковский, Кому нужен всратый т банк, когда рядом есть сбер, который всем лучше, ещё и дивы в два раза больше.
Разве что какие-то мамкины инвесторы, которые начитались каких-то анали...
Гронинген, бред несёшь
на графике написано, здесь денег нет
Бекас, Почему? Наоборотне всё потеряно и может быть ещё будет возможность купить.
На инвест викЭнде РБК /СБЕР был кто то? Было что то интересное?
Alex666, Соловьёв гонит. ему обидно, досадно что конфискована его вила в Сицилии на берегу Средиземного моря с теннисным кортом. надо быть осторожней прежде чем покупать виллу в НАТОВСКОЙ стране
Flexiway, где я сижу на шее у жены? С какого хрена?
Евлампий, докупать планируете? По какой схеме (ну, каждые 20% снижения, или раз в квартал...)?
22:22
Похоже, что хохлы отказавшись от всего советского сохранили знания по стратегическому планированию.
Последние пару дней в украинском сегменте интернета гуляет интересная картинка. На ней изображён п...
Qwert Asdfg (humera), ленится))
брат, но не близнец).
вся фишка именно в этом.
главное, что есть уверенность в завтрашнем дне и постоянно-переменный доход.
а также можно и бустеры добавлять в пределах первоначального ГО.
тоже нормально, но по юаню чисто линейная пара.
классический условно безрисковый кэрри с ограниченным заранее известным доходом.
а если использовать как бы квази-спот в виде купленных опционов, то сразу экономим ГО и снижаем риски максимум до суммарной премии.
это первая нога, ближняя.
а дальняя — продаем фьючи на следующий год, март… декабрь.
в итоге потенциал дохода выше плюс возможные бустеры.
как-то так.
да, такое возможно из-за разных по экспирации БА.
некий запас расхождения можно набрать за счет неделек-бустеров.
но в случае серьезного расхождения придется ставить замок — купить вечный фьюч для хеджа.
именно так.
среди моих брокеров такой только один — герой дня АЛОР )
В общем конструкция не из тех, собрал и забыл до исполнения.
да, в таком случае БА разнесены по датам экспирации.
хотя и это не столь критично и подлежит корректировке.
а что мешает квази-спот собрать на премиальниках?
уж они-то привязаны именно к курсу спота.
главное, чтобы был неттинг ПО/МО/БА.
а это не у каждого брокера соблюдается.
но отправной исходной точкой может быть любой страйк для одного БА с единой датой экспирации (месяц/ квартал).
или же в самом деле можно использовать вечник с антифандингом.
тогда надо конструкцию перевернуть и строить первую ногу из ВФ, а вторую из синтетики.
но глубина опционов ограничена.
поэтому все-таки предпочительно как-то собрать квази на первой ноге.
пока это проще.
пишу про ЛИПС, а на краткосроке (недельки-месяц-квартал) не тестировал еще подобное.
А вот что пишет Алиса на данную тему
Как это работает«Сразу оговорюсь: «липсоиды» — это не официальный финансовый термин, а сленговое выражение, которое родилось в трейдерской среде (часто его обсуждают на форумах вроде Smart Lab). Я бы описала это так: липсоид — это не отдельный инструмент, а нестандартная стратегия, где трейдер комбинирует разные деривативы (опционы, фьючерсы), чтобы получить специфический профиль риска и доходности.
Суть в том, чтобы соединить «линейные» и «нелинейные» части разных контрактов. Например, взять ближние опционы (они дают нелинейную доходность — выигрыш при сильном движении цены, но потерю премии при боковом тренде) и «склеить» их с дальними фьючерсами (которые дают более линейную, предсказуемую динамику). Цель — выстроить такую конструкцию, которая обеспечит более стабильный, монотонный денежный поток на протяжении нескольких месяцев (3, 6, 12 и более). В основе часто лежит идея, похожая на стратегию кэрри (carry) — получение дохода за счёт разницы в стоимости удержания позиции (например, разницы между спотовой ценой и ценой фьючерса, или за счёт финансирования).
Пример из практикиВ обсуждениях приводят такой сценарий: чтобы создать липсоид на валютном рынке (например, на паре Si), трейдер может купить опционы (чтобы получить защиту или дополнительный доход при определённом движении курса), а одновременно продать фьючерс на более дальний срок. Идея в том, чтобы в диапазоне цен (и вне его) получить плавный график прибыли (PnL), а не резкие скачки.
Важные нюансыТак что если вы встретите в трейдерских чатах слово «липсоид» — скорее всего, речь идёт о какой-то индивидуальной, порой довольно изощрённой, комбинации деривативов с целью сгладить риски и получить более предсказуемый результат. Но перед тем как пробовать что-то подобное, я очень советую тщательно протестировать стратегию на исторических данных и чётко прописать план управления рисками. „
то есть ИИ учится на наших дискуссиях)
да не переживайте.
на срочном рынке у Алора все нормально.
все тарифы остались, в том числе и нулевой за мейкерские сделки.
а с депозитарием решат проблему в считаные дни.
уверен на 100%!