etf RTSVX

Поразительная ситуация. Спред между корзиной опционов и фьючерсом на RTSVX составляет около 20% волатильности. Это означает, что матожидание профита от продажи корзины опционов и покупки викса составляет 400 баксов с лота викса.

Почему же никто не кладет эти деньги себе в карман? Как мне кажется, дело в том, что сейчас такая операция требует очень большого фондирования и для некрупных игроков просто невозможна. Что уж говорить, если и мы торчим уже на все ГО… Остальные причины непопулярности контракта мы описывали в статье в FO, но сейчас, на мой взгляд, они не имеют решающего значения.

Итак, к сути… Стали бы вы торговать etf, базовым активом в котором являлся бы дифференс между RTSVX (корзина опционов) и фьючерсом на RTSVX? Из преимуществ — дешевизнаи отсутствие технических проблем с вашей стороны. Из недостатков — наверное, широкий спред (потому что ваши проблемы на себя взвалит кто-то другой).

FORTS RTSVX

Nikita Masyukov

Москва

524

с 19 мая 2011

31 Комментарий

vfreeman
11 августа 2011, 14:29
еще одна производная просто необходима!
по моим подсчетам это уже 4-ая производная, если за основу взять акции…
+1
Nikita Masyukov
11 августа 2011, 14:33
Вряд ли, конено, взлетит. Но если кто-то попробует, то от этого рынку не убудет.
0
Григорий
11 августа 2011, 15:48
Можно пояснить, как сконструировать позу?
0
Кремлебот
11 августа 2011, 16:24
«по моим подсчетам это уже 4-ая производная»

Нужно еще фьючерс на эту етф-ку. С плечом 1:10 :)
0

Читайте на SMART-LAB:

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова ниже 2850 п.

Индекс МосБиржи за неделю понизился на 1% и вновь просел ниже значимой отметки 2850 п. Это значит, многие голубые фишки остаются на привлекательных уровнях и сохраняют потенциал для роста....

БКС Мир инвестиций

25.03.2026

📌 Материалы с вебинара Займера по результатам 2025 года

Делимся записью сегодняшней встречи — она уже доступна на всех площадках Займера: 🔗 YouTube 🔗 Rutube 🔗 VK Video Кроме того, с презентацией с вебинара можно ознакомиться на нашем сайте...

МКК "Займер"

25.03.2026

Комментарий по работе с одним из наших контрагентов

⚡️В связи с информацией из СМИ, мы остановили исполнение контрактов с подрядчиками по использованию системы VIJU. ✅ Как один из крупнейших и системообразующих девелоперов, мы работаем с ~10...

Самолет

25.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...