etf RTSVX

Поразительная ситуация. Спред между корзиной опционов и фьючерсом на RTSVX составляет около 20% волатильности. Это означает, что матожидание профита от продажи корзины опционов и покупки викса составляет 400 баксов с лота викса.

Почему же никто не кладет эти деньги себе в карман? Как мне кажется, дело в том, что сейчас такая операция требует очень большого фондирования и для некрупных игроков просто невозможна. Что уж говорить, если и мы торчим уже на все ГО… Остальные причины непопулярности контракта мы описывали в статье в FO, но сейчас, на мой взгляд, они не имеют решающего значения.

Итак, к сути… Стали бы вы торговать etf, базовым активом в котором являлся бы дифференс между RTSVX (корзина опционов) и фьючерсом на RTSVX? Из преимуществ — дешевизнаи отсутствие технических проблем с вашей стороны. Из недостатков — наверное, широкий спред (потому что ваши проблемы на себя взвалит кто-то другой).

FORTS RTSVX

Nikita Masyukov

Москва

524

с 19 мая 2011

31 Комментарий

vfreeman
11 августа 2011, 14:29
еще одна производная просто необходима!
по моим подсчетам это уже 4-ая производная, если за основу взять акции…
+1
Nikita Masyukov
11 августа 2011, 14:33
Вряд ли, конено, взлетит. Но если кто-то попробует, то от этого рынку не убудет.
0
Григорий
11 августа 2011, 15:48
Можно пояснить, как сконструировать позу?
0
Кремлебот
11 августа 2011, 16:24
«по моим подсчетам это уже 4-ая производная»

Нужно еще фьючерс на эту етф-ку. С плечом 1:10 :)
0

Читайте на SMART-LAB:

МГКЛ: мероприятия недели

На этой неделе МГКЛ примет участие сразу в двух профильных мероприятиях, посвященных рынку капитала. 📍 26 февраля — Конференция IPO – 2026 Площадка объединит профессиональных участников...

МГКЛ

10:00

Великобритания ввела санкции против Транснефти

Привилегированные акции Транснефти сегодня дешевеют на 1,32%, до 1426 руб., на фоне введения санкций в отношении компании со стороны Великобритании.Компания включена в британский санкционный список...

Freedom Finance Global

13:54

Специальный эфир: «Как заработать на ИИС?» 27 февраля в 18:00

Как заработать на ИИС уже сейчас? А знали ли вы, что на ИИС-3 можно одновременно получать вычет со взносов и НЕ платить налог на прибыль до 30 млн рублей? И знали ли, что ИИС...

БКС Мир инвестиций

15:44

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...