S-L is SCKS
S-L is SCKS личный блог
23 июля 2013, 14:25

Вопрос по ТЕТТе

Добрый день. скажите, пожалуйста, какую безрисковую ставку лучше брать при расчете тетты в опционном аналитике от РТС? и кто-нибудь знает, на сайте option.ru какая тогда ставка используется.
Спасибо 
7 Комментариев
  • Simix
    23 июля 2013, 14:37
    Правильный ответ 0%
    А профильный форум option.ru изучал?

    Вот действительно вопрос над которым стоит подумать:
    Учитывать ли нерабочие дни для расчёта цены опциона по БлэкуШоулзу? Или другими словами: распадается ли тетта в неторговые дни?
    • vfreeman
      23 июля 2013, 14:47
      Simix, а как вы хотите учитывать нерабочие дни?
      маркетмейкеры это учитывают, потому как зарабатывать на продаже опционов в пятницу и последующем откупе в понедельник не получится.
      • Гусев Михаил(debtUM)
        23 июля 2013, 21:27
        vfreeman, почему?
        вполне иногда получается.
        не обязательно бить в маркетмейкера, можно и свои заявки ставить, часто спрэд это позволяет )
    • Стас Бржозовский
      23 июля 2013, 23:58
      Simix, биржа считает календарное время, если считать рабочее до экспы то получим другие айви и другие улыбки
  • «Дельта анноит, тэта капает» («Гном...»)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн