Вопрос по ТЕТТе

Добрый день. скажите, пожалуйста, какую безрисковую ставку лучше брать при расчете тетты в опционном аналитике от РТС? и кто-нибудь знает, на сайте option.ru какая тогда ставка используется.
Спасибо

опционы

S-L is SCKS

Санкт-Петербург

3 500

с 6 июня 2013

7 Комментариев

Simix
23 июля 2013, 14:37
Правильный ответ 0%
А профильный форум option.ru изучал?

Вот действительно вопрос над которым стоит подумать:
Учитывать ли нерабочие дни для расчёта цены опциона по БлэкуШоулзу? Или другими словами: распадается ли тетта в неторговые дни?
0
- vfreeman
  23 июля 2013, 14:47
  Simix, а как вы хотите учитывать нерабочие дни?
  маркетмейкеры это учитывают, потому как зарабатывать на продаже опционов в пятницу и последующем откупе в понедельник не получится.
  0
  - Гусев Михаил(debtUM)
    23 июля 2013, 21:27
    vfreeman, почему?
    вполне иногда получается.
    не обязательно бить в маркетмейкера, можно и свои заявки ставить, часто спрэд это позволяет )
    0
- Стас Бржозовский
  23 июля 2013, 23:58
  Simix, биржа считает календарное время, если считать рабочее до экспы то получим другие айви и другие улыбки
  0
Московский Лоссбой
23 июля 2013, 17:01
«Дельта анноит, тэта капает» («Гном...»)
+2