Закрытие ловушки на падение VXX

Начало тут.
Ловушка на падениее VXX отработала хорошо. Итоги в видео. Комментарии приветствуются.

опционы vxx vix

savercool

Ижевск

с 24 марта 2013

11 Комментариев

vfreeman
23 июля 2013, 10:47
респект! уважаю он-лайн трейды, когда есть пост о входе и сопровождении/выходе!
+
0
егорка
23 июля 2013, 11:14
+++++
0
Lexa83
23 июля 2013, 11:33
Когда VXX подрос (то есть был бумажный убыток), какой план был? Когда собирались прикрывать позицию? Или жали бы до экспирации попутно управляя?
0
- savercool
  23 июля 2013, 13:48
  Lexa83, в первом ролике упоминал, что при росте VXX будем просто покупать путы, но это уже была бы вторая независимая с этой стратегия. Этой управлять не собирались, прикрывать до экспирации тоже.
  0
DeFi Partisan
23 июля 2013, 12:27
На основе чего выбирался диапазон цены, куда придет VXX?
IMHO OTM календарь проще построить, и риск будет меньше.
0
- savercool
  23 июля 2013, 13:54
  Алексеев Ярослав, скорость падения VXX исходя из контанго ближайшего и следующего за ним фьючерса на VIX. То есть по простому, например, сейчас августовский VIX 14.75, сентябрь 16,2, значит, если 20 дней между ними, то распад при прочих равных сейчас идет со скоростью 0,45% в день (14,75/16,2-1)/20. Это грубо. Моделировали разные ситуации исходя из истории за последний год + стресс тесты. Диапазон в итоге выбирали субъективно после всех этих экспериментов.
  Чем календарь, на Ваш взгляд, лучше?
  0
savercool
23 июля 2013, 14:05
Алексеев Ярослав, не могли бы Вы дать более точные параметры стратегии, которая, на Ваш взгляд, выглядела бы лучше.
0
- DeFi Partisan
  23 июля 2013, 19:42
  savercool, похоже я ошибся… С падением VXX волатильность будет падать. Календарь вряд ли подойдет.
  0
DrYureck
29 сентября 2013, 19:49
Спасибо за продолжение =)) Надеюсь, будите ещё выкладывать, интересные задумки и их реализацию ;-))
0
Ray Badman
24 ноября 2023, 13:39
@savercool привет! Прошло 10 лет, не хотите поделиться какие у вас успехи с VXX-ом? Я решил заняться VXX-ом и мне интересно ваш опыт.
0