11 августа 2011, 01:43

Торговля по правилам 10.08.2011

Результат на 10.08.2011

-5605 п
-3314 руб
-11.2 %
Количество сделок: 1

(правила, текст программы для WeathLab)
(вчера)
(завтра)
Последние несколько моих отчетов не очень попадали в категорию «Работа над ошибками», поэтому продолжу свои эксперименты с ТС в своем блоге, чтобы не засорять тему работы над ошибками.

Утром цена чуток не дотянула до уровня Camarilla H3, из-за чего сигнала на шорт не последовало. А мог бы и быть. Но спустя час появился сигнал в лонг. ТП был установлен на уровне +5000. Цена прошла вверх +4000 и развернулась.

Ошибки торговли.

Сегодня все сделал по системе, грубых ошибок не было.

Была техническая ошибка: утром, расставляя уровни, вычисленные по формулам camarilla, я, во-первых, расставлял их примерно ± 100п (типа, потом поставлю поточнее, но так и не поставил); во-вторых, по невнимателтности один из уровней L установил на 400 п ниже, чем он должен был быть.

В результате этих недосмотров были два момента:
1. В лонг я вошел на 20 минут раньше, чем был реальный сигнал. В принципе, пофиг, т.к. цена входа получилась бы примерно одинаковой, но на самом деле, так могло и не получиться, и ранний вход мог обернуться неприятностями.
2. Из-за заниженного уровня L4 стоп в неудачной сделке сработал на 400п позже, чем надо.

Надо более внимательно относиться к расстановке уровней.

Замечания по стратегии

Мне эта стратегия в первую очередь нравится тем, что не нужно торчать у терминала. Одна-две (максимум три) сделки в день – и все. Теперь на основной работе могу спокойно работать, а не подглядывать постоянно в ноут: как там РИУ?

Входы

Немного не нравятся входы. То время, которое я уже был вне рынка (из-за достигнутого лимита по убыткам), я наблюдал за ценой. Увидел (что видел еще и при отладке в WealthLab’е), что иногда сигналы на лонг и на шорт чередуются вблизи одного и того же уровня). Получается, что в зависимости от того, в какой из них я бы вошел (фактичсеки – в какой момент я подошел бы к терминалу), я оказался бы либо в прибыли, либо в убытке. Требуется более четко формализовать паттерны для входа.

Б/У

Получилась сегодня такая ситуация: после входа в лонг цена ушла на 4000п в нужную сторону и, не дойдя 1000п до тейк-профита, развернулась и вынесла меня по стопу. Пытался в WealthLab’е отработать правила перевода в БУ, но статистика показывала, что добавление этого правила практически с любыми параметрами приводила к снижению профита на длительном промежутке времени (тестировал годовые архивы). Тем не менее, до сих пор считаю, что переводиться в б/у необходимо, т.к. лучше выйти в ноль, чем в минус.

Лимиты

Вчера писал про то, что из-за лимитов (не более +2000 и не менее -1000 в день) большинство торговых дней ограничиваются одной сделкой. Сейчас решил пересмотреть: если сделка была прибыльной, то можно сделать еще одну, но так, чтобы при любом ее исходе в плюсе осталось +2000. На модели в WealthLab’е есть положительный результат от такого нововведения, но на практике надо проверять.

Психология

В общем, спокойно воспринял сегодняшний минус, т.к. он укладывается в статистику. Подобный минус, например, при скальпинге вызвал бы гнев.

Расстроился из-за другого. Играясь с WealthLab’ом, ради прикола вбил простейшую стратегию: пересечение SMA2 и SMA10 – сигнал на покупку/продажу/разворот. И она, зараза, выдала результат лучше, чем моя немаленькая программа с Камарильей. Запустив оптимизацию, подобрал периоды SMA: 2 и 6. На них на промежутке с 2008 по сегодня можно было сделать стомиллионое состояние. Как же так? Неужели простятская реализация алгоритма на самых простятских индикаторах (которую я, к тому же, забраковал совсем недавно) эффективнее более сложной и вымученной?

WealthLab

Результат, выданный моей программой почти идентичен:

Как я уже писал, из-за не совсем точно установленного уровня L3 (по которому я вошел лонг) вход в лонг был задержан на 20 минут.
Т.к. по ошибке уровен L4 быд поставлен ниже на 400п, то и лосс в реале получился на 400п больше, чем в WL.

Опятьзаметил, что в реальности ыставить приказ на вход в сделку точь в точь по предполагаемой цене не всегда возможно. Следовательно, модель в WealthLab’е всегда будет показывать более хороший результат. Надо добавить в модель потери от проскальзывания.

Журнал сделок

Скриншот торгов

План на завтра

Проскальзывание я пока оставлю на потом, а сейчас продолжну работу над переводом в бу

работа над ошибками ТС wealth-lab

Антон Кротов

Санкт-Петербург

127

930

с 13 июня 2011

17 Комментариев

Патриот_России
11 августа 2011, 01:50
«Как же так? Неужели простятская реализация алгоритма на самых простятских индикаторах (которую я, к тому же, забраковал совсем недавно) эффективнее более сложной и вымученной?»

Чем проще механизм, тем он надежнее!
0
- Антон Кротов
  11 августа 2011, 01:54
  FluffyCat, для самого себя — да, надежнее. А для сложной системы — вряд ли. Все бы уже миллионерами стали на SMA2xSMA6
  0
Vov4ikOdessit
11 августа 2011, 01:58
а почему трейлинг-стоп не используешь? или не передвигаешь когда в твою сторону пошло? например 500 пунктов.
0
- Антон Кротов
  11 августа 2011, 02:03
  Vov4ikOdessit, WealthLab в симуляторе дает с ним результаты хуже, чем без него.
  0
Vov4ikOdessit
11 августа 2011, 01:59
а никто и не миллионеры т.к. занимаются хуйнёй. вместо простой и прибыльной стратегии ищут «грааль». да посложнее. а всё гениальное просто.
0
- Патриот_России
  11 августа 2011, 02:15
  Vov4ikOdessit, согласен
  0
speedy
11 августа 2011, 02:11
«Как же так? Неужели простятская реализация алгоритма на самых простятских индикаторах (которую я, к тому же, забраковал совсем недавно) эффективнее более сложной и вымученной?»

Рекомендую почитать Н. Талеба «Одураченные случайностью». Конкретно про этот случай он пишет в шестой главе: «Мы увидим, что суждения полученные из анализа прошлых атрибутов, могут при случае оказаться уместными. Но могут, при случае вводить нас в заблуждение и уводить в противоположном направлении...»

И вот в девятой главе: «Речь идет о приспосабливании правила к данным. Такая деятельность называется выискиванием данных. Чем больше я пробую, тем больше вероятность простой удачной находки правила, которое работало на прошлых данных. Случайный ряд будет всегда представлять некоторую обнаружимую модель. Я убежден, что существует торгуемая бумага в Западном мире, которая на 100% коррелирована с изменениями температуры в Улан-Баторе...»
0
- Антон Кротов
  11 августа 2011, 02:18
  speedy, ну, это понятно. Но других-то данных для отладки нет. Хотя, для снижения вероятности случайной корреляции можно прогнать стратегии на разных инструментах…
  0
  - Байкал
    11 августа 2011, 10:10
    a_krotov, я вот не могу понять тебя как у тебя убыток -5600 пунктов получается ты сидел и смотрел как цена идет не в твою сторону в надежде что она развернеться?
    0
    - Антон Кротов
      11 августа 2011, 10:26
      ejik, так она сначала в мою сторону шла, до +4000 доходила. Когда цена вопроса +5000, убыток в -5000 не так ощутим. СОбственно, моя основная цель сейчас не прибыль, а приучить себя четко без эмоций выполнять свои правила. Гарантом (в какой-то степени) является работа моей программы для WL на длительном промежутке.
      0
Vov4ikOdessit
11 августа 2011, 02:17
может в велслабе и хуже. зато сегодня было бы лучше. тебе.
0
- Антон Кротов
  11 августа 2011, 02:21
  Vov4ikOdessit, с другой стороны вчера было бы хуже. Вместо +7500 взял бы +2800.
  0
  - Константин Жмакин
    11 августа 2011, 16:47
    a_krotov, Вообще не получить +5000 не идут ни в какое сравнение с тем, чтобы получить -5000 от счета. Золотое правило которому я лично учусь гласит: «научись не терять свой капитал, и прибыли сами появятся.» Мне кажется что для учебы, нужно было выбирать фьюч на сбер. Он дешевый. Если цель — учеба, конечно. А так выходит как в басне «зелен виноград». Удачи тебе.
    +1
    - Антон Кротов
      11 августа 2011, 16:51
      Kotishmur, Спасибо, убедительно. Подумаю о том, чтобы трейлинг-стопы погонять в симуляторе.
      0
Патриот_России
11 августа 2011, 02:18
У мня робот для ММВБ заточен на RSI+риск-менеджмент. Я его еще до конца не оптимизровал, но пока он кажет 200% годовых на данных с 17 января сего года. И в нынешней кровавой бане он зарабатывает, а я сливаю. Мне он по характеру не подходит, не могу я спокойно смотреть, как цены скачут, хочется открыть позицию, из-за этого и сливаюсь.
0
G Oleg
11 августа 2011, 08:47
"… стратегия, основанная на уровнях Camarilla." "… цена чуток не дотянула до уровня Camarilla H3.." — видимо рынок плохо выучил или не знал об этой стратегии :)
" Мне эта стратегия в первую очередь нравится тем, что не нужно торчать у терминала. Одна-две (максимум три) сделки в день – и все."
Как-то сразу вспомнился господин Резвяков...:)
имхо: скорость слива депозита прямо зависит от размера стопа и количества сделок…
Ну не ставит пехотное отделение, взвод, рота стратегические задачи… Голимая тактика…
Стратегия, самый простой вариант:
— нащупать свой способ торговли позволяющий увеличивать депозит
— довести до совершенства
— зарабатываемые таким образом деньги, инвестировать в инструменты позволяющие получать пассивный доход.
— довести величину пассивного дохода, до размера удовлетворяющего собственные потребности.
Всё! Это стратегия.
А вход-выход и на какой индюк смотреть — тактика при решении злободневных задач.
Простейший робот с трейлинг-стопом позволит хотя бы не сливать.
+1
- Антон Кротов
  11 августа 2011, 10:36
  Chekm, согласен, но у тебя в стратегии отсутствует, на мой взгляд, первый пункт: «приучить себя торговать без эмоций, не нарушая своих правил». Иначе будет трудно нащупывать свой способ торговли.
  0