19 июля 2013, 09:43
Кое что о времени и макро- микро- состояниях
Смарт-лаб гениален, обсуждение рынка выливается в кучу новостей, хотелок и псевдо- обоснований.
Серьезного обсуждения нет, мой предыдущий пост судя по всему никто не понял...
Что ж попытка №2, по мотивам поста про не шибко умного чукчу, ниже будет цитата от очень умного человека, который таки стал миллионером на фондовом рынке. Возможно, некоторые уже раньше это видели, но я сомневаюсь, что абсолютное большинство. Итак, цитата:
«Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния (пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния, соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко, вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются равновероятными.
Таким образом, макросостояние фондового рынка обеспечивает реализацию соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения… таки дела. Вот, например, порядок (длинна непрерывной серии aaaa… или bbbb…) того макросостояния, что мы наблюдаем сейчас на рынке – равен 9+-1, что означает (для меня по крайней мере) что я встану в контртрендовый свинг, если в понедельник будет день роста.
Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида, перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя иначе.
Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для биологической системы класса Биосферы или Фондового Рынка оно, конечно, фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет определенный вид и определенные численные решения. Динамика макросостояний должна задаваться уравнением для омега-функции(i.e. пси-функции для макросостояния). Когда вид пси-функции не вырожден по каким-либо параметрам, понятие омега-функции теряет смысл (пси тождественно омега), но если он сильно вырожден, в нем можно выделить (хотя, возможно, и неоднозначно) упорядоченный, семантический элемент, который и есть омега-функция, не тождественная пси.
Итак, макросостояние описывается последовательностью определенных и в определенном порядке сменяющих друг друга микросостояний и потому, естественно, оно информационно богаче любого из них. Кроме того, микросостояния, составляющие «настоящее», неальтернативны. Для макросостояния необходима реализация каждого из них в определенной последовательности. Поэтому при исчислении статистического веса такого состояния (логарифм которого, согласно формуле Больцмана, равен с точностью до константы энтропии) мы должны не складывать вероятности альтернативных микросостояний, а перемножать условные вероятности всех микросостояний последовательности, составляющей “толщину” настоящего для макросостояния, что приводит к величине статистического веса, меньше единицы, а следовательно, и к отрицательному значению энтропии (это фсе еще году в 80-м подробно разбиралось). Да, забыл добавить, математическим описанием процесса перенормировки вероятностей может служить формула Бейеса.
И т.д. и т.п… но финально, это фсе приводит к принятию модели двумерного времени для сложной системы типа Биосферы или Фондового Рынка...»
© Ataman
Серьезного обсуждения нет, мой предыдущий пост судя по всему никто не понял...
Что ж попытка №2, по мотивам поста про не шибко умного чукчу, ниже будет цитата от очень умного человека, который таки стал миллионером на фондовом рынке. Возможно, некоторые уже раньше это видели, но я сомневаюсь, что абсолютное большинство. Итак, цитата:
«Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния (пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния, соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко, вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются равновероятными.
Таким образом, макросостояние фондового рынка обеспечивает реализацию соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения… таки дела. Вот, например, порядок (длинна непрерывной серии aaaa… или bbbb…) того макросостояния, что мы наблюдаем сейчас на рынке – равен 9+-1, что означает (для меня по крайней мере) что я встану в контртрендовый свинг, если в понедельник будет день роста.
Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида, перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя иначе.
Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для биологической системы класса Биосферы или Фондового Рынка оно, конечно, фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет определенный вид и определенные численные решения. Динамика макросостояний должна задаваться уравнением для омега-функции(i.e. пси-функции для макросостояния). Когда вид пси-функции не вырожден по каким-либо параметрам, понятие омега-функции теряет смысл (пси тождественно омега), но если он сильно вырожден, в нем можно выделить (хотя, возможно, и неоднозначно) упорядоченный, семантический элемент, который и есть омега-функция, не тождественная пси.
Итак, макросостояние описывается последовательностью определенных и в определенном порядке сменяющих друг друга микросостояний и потому, естественно, оно информационно богаче любого из них. Кроме того, микросостояния, составляющие «настоящее», неальтернативны. Для макросостояния необходима реализация каждого из них в определенной последовательности. Поэтому при исчислении статистического веса такого состояния (логарифм которого, согласно формуле Больцмана, равен с точностью до константы энтропии) мы должны не складывать вероятности альтернативных микросостояний, а перемножать условные вероятности всех микросостояний последовательности, составляющей “толщину” настоящего для макросостояния, что приводит к величине статистического веса, меньше единицы, а следовательно, и к отрицательному значению энтропии (это фсе еще году в 80-м подробно разбиралось). Да, забыл добавить, математическим описанием процесса перенормировки вероятностей может служить формула Бейеса.
И т.д. и т.п… но финально, это фсе приводит к принятию модели двумерного времени для сложной системы типа Биосферы или Фондового Рынка...»
© Ataman
12:13
Betman-Golveg, задрал спамить на всех ветках.
Интересно, дно у этого слива есть?:))
Я продал башку по 2360 и сделал 30% уже на эти деньги в россети урал, озоне и т д.
12:11
а зачем групповому прозрачному истцу было делать НРД ответчиком по делу об оспаривании соглашений о новации???
НРД сторона сделки что ли?
зачем их вообще было привлекать? чтобы подробную по...
12:08
Heinrich Baur, ну там и размер потенциальной допки может оказаться нехилым. Государство, имхо, не особенно захочет вкачивать туда бабки, которых итак не хватает.
Apple — Прибыль 6 мес 2024 ф/г зав. 30.03.2024г: $57,552 млрд (+6% г/г). Дивы кв $0,25. Реестр 13 мая 2024 года. Выкуп своих акций до $110 млрд. Apple Inc.
15,441,881,000 shares of common stock were...
SOKOLOV вошел в ежегодный рейтинг «ТОП-100 крупнейших российских интернет-магазинов 2023», составленный аналитическим агентством Data Insight*🏆
За три года наша компания совершила огромный...
#USDJPY
▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 152.369
▫️Тейк профит: 155.800
▫️Стоп лосс: 151.000
▫️Актуален: 03.05.2024
▫️Комментарий:
Рассмотрим сценарий по валютной паре USDJPY. На д...
12:06
Константин, ну может еще переобуюсь, раньше закроюсь если вверх не подет
Пользуюсь рекомендационной системой, но при этом сопоставляю со своей стратегией, пока что получается довольно неплохой процент прибыли на мой взгляд. Площадка по большей части устраивает. Спреды узки...
А у меня вывод такой: ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ЯЗЫКА МАТЕМАТИКИ, ТО МЫ ВСЕ ЖИЛИ БЫ В ШАЛАШАХ И ПОДТИРАЛИСЬ ФИГОВЫМ ЛИСТОЧКОМ!!!
Так что, господа… снимаем шляпы… перед нами Царица наук… МАТЕМАТИКА!!!)))
Только вот ты что курил, чтобы с утра этот шедевр выкладывать? Атаман — это, кончено, хорошо и, даже, где-то беспригрышно. Только ты своих мнениефф ни хера не обозначил. Так и получилась тупая копипаста. Впрочем, я плюсанул за нее. Но, это не тебе плюс, а Атаману. Как-то так получается…
Успехов. И — исправляйся, подтягивай уровень :)
Только, умоляю, — не с утра!
Но некоторым тоже не мешает с утра в зеркало смотреть, глядишь что интересное увидишь, особенно после стопочки, другой =)
И вам успехов.
Итак, да я имею в виду вас. После беглого просмотра вашего блога, легко заметить множество копипасты новостей, лулзов и прочего при отсутствии вашего вью за редким исключением.
Его тоже было бы интересно услышать или не интересно. Не знаю, не слышал.
А вью… Вот именно — за редким исключением. Тонны ежедневных вью от гуриев всем доступны на главной. А хорошее вью — надо поискать. Так что — следи за анонсами :)
Только зачем исполнять несвойственные вам функции, вы же вроде как не информагентство.
Я к чему, ваше особо ценное мнение может затеряться в потоке скопипасченных новостей, боюсь не смогу его увидеть и оценить во всей полноте и блеске.
Таки вот, если в научных кругах сие недопустимо, то в данном конкретном случае я могу заявить:
«А я с Атаманом полностью согласен!».
Гуриев-то почему неинтересно читать? — они долдонят очевидности, как попки. А вот когда человек всем известные очевидности поворачивает интересным таким боком, что даже если не согласен с ним, а удовольствие получишь. И ЗНАНИЕ.
Я вам конечно благодарен за плюсек, но я был бы вам больше благодарен, если б вы его не ставили и не заявляли претензии на тему где вью как же так, ужас, ужас…
Я сюда не за плюсиками пришел и на роль гурия не претендую, как-то так получается =)
У меня живых ссылок и материалов давно уже не осталось — все грохнулось. Да и застрелился бы искать :) Давно это было. А вот погугли — много найдешь и архивных материалов (на том же Пауке) и живых обсуждений — на днях и здесь всплывало (там от Нео рассуждения):
smart-lab.ru/blog/130020.php
www.chronos.msu.ru/Public/mikhailovsky_biol_vremya.html