ИИ в трейдинге: манок для хомяка или грядущая революция?
Недавно меня спросили про ИИ в трейдинге, иду ли в ногу со временем, использую ли? Мой ответ — нет. Он вполне обоснованный, но я готов допустить, что в силу личных особенностей (консерватизм, нелюбовь к модности, недоверие к лишним агентам и звеньям в цепи, и т.д.), я вполне мог бы проспать и что-то полезное.
Но сначала резоны, почему нет. Из тех экспериментов, что я видел, у нейросетей получается в трейдинге большое яркое ничего. Или можно сказать по-другому: они успешно достигли стадии среднего игрока-человека. С учетом того, что средний игрок бедолага-лудоман. Из того, что видел: например, разным моделям дают по 10 тысяч долларов и отправляют торговать на криптобиржу. Через месяц смотрят, у кого что осталось: где 7 тысяч, где 5, но, главное, ни одна модель не сдается, все преисполнены оптимизма и кучи торговых идей.
Есть и логичное объяснение, почему оно так. Что делают нейросети? Они усредняют, компилируют и экстраполируют на чудовищных объемах данных, недоступных человека. Там, где этого достаточно для успеха — у них феноменальный успех. Например, в написании любой академической работы, от курсовой до докторской (увы, но средняя докторская, по крайней мере, в дисциплинах гуманитарных, из того, что я видел — это лишь большой-большой курсак, где все сводится к компиляциям и списку литературы). Более-менее у нейросеток получается писать прозу. Вот «новый роман Пелевина» еще вряд ли, разве только на пару с самим Пелевиным. Они еще недостаточно понимают, как это устроено. А вот «популярный текст на Автортудей» — вполне. Скоро 90% текстов там будет за ИИ.
А вот касательно трейдинга главная проблема, что усреднять массив идей, накопленных человечеством — путь в никуда. Ибо большинство «ресурсов по трейдингу» у нашего человечества просто не релевантны. Если все это обобщить, то на выходе будет нейросеть по принципу «торгуем как инфоцыган Вася». Она скорее всего не поймет, что сам Вася не торгует вообще…
Если же зайти с другой, скептической и академической стороны, там будет сомнение, что трейдинг существует вообще. Васю там вычислили, это хорошо. Но никуда особо дальше пассивного портфеля не ушли. Альфы там нет. Да и не нужна нейросеть, чтобы составить условный «пассивный портфель по Сергею Спирину». Мы же не спрашиваем, как правильно переходить улицу у чат-бота, как-то сами справляемся.
Чтобы у ИИ был прорыв на бирже, она должна понять, где релевантная сторона. Допустим, поняла — это в стороне статистики и торговых систем. Теперь надо эти системы как-то изобретать и тестить, исключая подгон. Вроде бы — все просто. Но вот в шахматы железяка давно лучше всех людей на земле, а здесь задача почему-то сложнее. Простой перебор всех вариантов не работает, ибо это курвафиттинг и есть. А обучиться на данных «мысли как алготрейдер» не получается, потому что на входе мусора больше, чем правды. А метода сортировки мусора, кажется, пока толком нет.
Но. Я допускаю, что он таки появится. Это и будет тем часом Икс, который я бы рисковал пропустить.
Пока что в большинстве мест, где большими буквами написано «трейдинг с ИИ» — сайт выглядит как замануха на хомяка. Хомяк же слышал звон, вот ему и продают «роботов» и «сигналы» в новой упаковке: стильно, модно, молодежно. 246% годовых всем желающим, почти даром, и никто не уйдет обиженным! Кстати, чтобы написать «торговые сигналы от ИИ», никакой ИИ вообще не нужен, нужен только старый добрый инфобиз Вася и немного выдумки. Раза три такое посмотришь и все, больше уже не лезет.
Но где-то… ведь может случиться и по-настоящему. Так что если кто такое увидит, не стесняйтесь, делитесь. Я тут действительно ретроград.
И да, использование ИИ как помощника, например, по сбору данных, по написанию кода для ваших идей — это можно, но это не то. Речь о том, чтобы торговые алгоритмы создавались ИИ если не с нуля, то по промпту, обучиться которому сильно проще, чем самому обучиться делать бэктест.
***
эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/
профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/
блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff
про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store
добавлю что биржа последний рубеж
или нашла коса на камень
прошлое не определяет однозначно будущее
но нет будущего без прошлого
ИИ работает на матданных из прошлого
он не может прогнозировать и никогда не сможет
потому что он цифра
а видение будущего дает аналоговое мышление
у людей это называется интуиция
но как инструмент ИИ вполне удачный и хороший инструмент
не возражаю, что спиринская стратегия для «бессмертных» ...
«Революцией» может стать только разработка стационаризации последовательностей цен и только последующая их подача на вход ИИ. Или создание торговых алгоритмов с ИИ, на вход которых подаются не прошлые цены, а совсем другие прошлые последовательности.
А вот решить задачу стационаризации с помощью ИИ точно невозможно, ведь это простейшее следствие той теоремы, которую я упомянул. Но естественно, что в теории человек может найти решение такой задачи до использования ИИ. Поэтому простой критерий проверки — нужное ИИ или «пустышка»:«Что Вы подаете на вход Вашего ИИ?»
Это у нас начал с дневок Газпрома и РАО ЕЭС, а потом дошел до пятиминуток Газпрома, Сбербанка, IMOEX и SPY.
Ничего другого не смотрел.
Автор – редкий зверь: трезвый скептик среди адептов секты «нейросеть спасёт мир». Я таких уважаю. Даже если он, по его словам, «ретроград» – в нашем деле ретроградство часто дороже золота. Про «большое яркое ничего» — абсолютно точная формулировка. «Альфы там нет». Вот это железобетонный гвоздь в крышку гроба 99% ИИ-решений. Потому что настоящая альфа (та, что принесла мне мои миллионы) – это не компиляция чужих идей. Это чутьё на то, чего ещё нет в данных. Нейросеть экстраполирует прошлое. А рынок живёт будущим (точнее, тем, что о нём подумают другие люди). Вы не обучите ИИ на истории пузыря доткомов, чтобы он предсказал GameStop или Dogecoin. Там включается уже не статистика, а коллективное безумие, а ИИ безумствовать не умеет – он слишком правильный. Про шахматы vs трейдинг. Шахматы – это закрытая система с фиксированными правилами. Трейдинг – это открытая система с бесконечным числом игроков, которые меняют правила на ходу. ИИ просчитывает варианты? Пожалуйста, но рынок в ответ изменит структуру ордеров. Вы его обучите на старых паттернах, а в ответ он найдёт новый, отторгует месяц, а потом паттерн сломается, потому что другие заметили. Это гонка вооружений, которую ИИ не выигрывает принципиально, потому что против него играют люди, которые умеют думать о том, что думают другие. Про «инфоцыгана Васю» — это вишенка на торте. 99% «торговых сигналов от ИИ» – это старый добрый рандом, завернутый в модный фантик. Я бы добавил: часто сам «ИИ» – это просто скрипт, который выдёргивает новости с первых полос и выплёвывает «buy» или «sell». Работает не лучше подбрасывания монетки, но продаётся в сто раз дороже. Час Икс – когда? Я согласен с автором: он может наступить. Но это будет не тогда, когда нейросеть начнёт лучше торговать, а когда она начнёт ПОНИМАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, осознает страх, жадность и надежду не как слова в текстЕ, а как физиологические процессы, влияющие на толпу. И даже тогда я, старый хрыч, поставлю ей лимитный ордер на вход, а сам пойду пить кофе.
С уважением, Тот самый богатейший трейдер, который до сих пор пользуется линейкой и карандашом (и иногда экселем, но это по секрету)
Это не интеллект. В том то и опасность для живого трейдера — искусственный интеллект потенциально может выявить ту связь, что будет давать прогнозы выше 50%.
Движения цен на бирже — это же сплав психологии и социологии, основанный на реальных событиях, как в макроэкокномике, так и в экономике конкретных компаний, умноженный на медийную составляющую. Т.е. много вводных из разных сфер жизнедеятельности, в т.ч. и слабо алгоритмизируемых.
Так что на сейчас ИИ(который на самом деле никакой не ИИ) — инструмент оболванивая граждан на волне хайпа.
А вот появление реального ИИ может свершить революцию в трейдинге, о которой мы никогда не узнаем, так как о существовании курицы, несущей золотые яйца никто не должен знать.
До этого дойдёт. А пока для программистов проще ИИ применять и проверять в своей деятельности (в программировании)
Когда мосты наведут, нас, старых алго, начнут пожирать. Ниша не столь велика, чтобы уместиться всем.
Надеюсь, лет 5 у нас еще есть в запасе.
Трейдинг во многом достаточно типовая задача анализа числовых рядов с шумами и т.п. Электроника, сигналы и многие др. области схожи. И поэтому ИИ способный решить типовые инженерные задачи (он очень близко, если не уже), вполне решит и трейдинг.
Трйдинг уникален тем что ниже некоторого уровня прибыль 0 (не выше рынка, 50/50), и поэтому прогресс ИИ, который быстро приближается к этому уровню но еще не пересек его, может быть не заметен. Особенно учитывая что наверно у 95% человеков трейдеров уровень также 0(50/50).
Скорей всего что случиться — вероятно в след год-три, ИИ превысит порог 5% трейдеров человеков которые сейчас имеют прибыль выше рынка. И у них мгновенно, в один день, прибыль станет такой же как рынок, и никакие их усилия не смогут ее повысить. Оставив может 0.1% человеков трейдеров у кого все еще будет прибыль. И которых ИИ также обратит в ноль еще через пару лет.