Тестирование опционной стратегии "Уродливый Булшит". Неделя 5. Тета, улыбка и вета.

1. Динамика волатильной поверхности в полной красе:

— проданные опционы дешевеют (тета),

— купленные дорожают при уходе на край (улыбка), 

— уменьшается влияние веги и болтанка вармаржи (вета).

2. За неделю заработано:

 = 485 317 - 426 016 = 59 301 = 13,9%

За 5 недель с начала тестирования + 32,6%.

3. Начал тестирование УБ на Ри:

Результаты впечатляют.