Почему опцион С9500 по ВТБ стоит дороже рынка?

Заметил ннтересный феномен.
Уже длительное время именно С9500, независимо от плавающей цены спота 89-95, стоит в стакане всегда выще ТЦ по биду.
На 5...10...15% в плюсе в течение дня.
Кто-то упорно поддерживает именно это страйк.
Возможно, ожидается отскок на объявлении дивидендов.

Отличный вариант для хеджинга или спрэдинга, если есть такая цель.

Цена спота в моменте 89,450
Почему опцион С9500 по ВТБ стоит дороже рынка?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы втб

ВТБ

Stanis

Москва

472

20 516

с 20 июля 2021

12 Комментариев

Stanis
21 мая 2026, 10:43
ОИ на этом страйке наибольший, кстати.
может, по цене страйка и пройдет экспирация.
а пока интрига сохраняется — дивиденды не объявлены.
но крупные игроки знают больше, чем рыночная толпа.
продолжаем наблюдать и действовать.

0
Stanis
21 мая 2026, 12:09

стакан мечты )

0
Scalper Scalper
22 мая 2026, 10:46
Привет! Давно не заходил писал робота арбитражера, сейчас в процессе тестирования, подобрал пару и нашел оптимальные коэффициенты. Главная победа смог победить дельту в арбитраже
0
- Stanis
  22 мая 2026, 11:36
  Scalper Scalper,
  
  тогда вперед и удачи в реальном трейдинге!
  кстати, арбитраж у вас по фьючерсам или опционам?
  сам давно практикую «interstrike arbitrage» исключительно между опционами.
  тема перспективная, особенно после введения ПО.
  одинаковые страйки, разные премии.
  разные страйки, но почти одинаковая IV.
  или можно строить комбо — опционы + синтетика.
  малоликвидность мотивирует на поиск нестандартных арбитражей.
  0
Scalper Scalper
22 мая 2026, 11:37
Фьючерсы. Опционы слегка стали маловаты. Пришлось искать способы размещения. Удалось совершить практически невозможное: свел торговлю к торговле синусоиды
0
- Stanis
  22 мая 2026, 11:43
  Scalper Scalper,
  
  тоже пока тестирую вечные фьючи/ календарные фьючи с коэффициентами.
  тоже некая синусоида получается )
  0
- Stanis
  22 мая 2026, 11:48
  Scalper Scalper,
  
  а насчет опционной синусоиды решение для себя удалось найти.
  попозже выложу картинки.
  
  0
  - Scalper Scalper
    22 мая 2026, 11:53
    Stanis, Спасибо
    0
Scalper Scalper
22 мая 2026, 11:39
То что на верном пути показало падение ГО по портфелю в два раза, то есть риски по мнению брокера минимаоьны
0
- Stanis
  22 мая 2026, 11:46
  Scalper Scalper,
  
  значит, неттинг дает такой результат.
  у нас тут прошли жаркие баталии.
  можете прочесть в ретроспективе, если не следили.
  все работает, если подход найден правильный.
  0
  - Scalper Scalper
    22 мая 2026, 11:53
    Stanis, почитаю, очень интересно.По поводу пар, к сожелению инструменты которые дают эффект синусоиды всего несколько. Скажу больше их всего три и именно сочитание этих инструментов в строго определенном порядке дают такой эффект и падение ГО. Причем синусода получается на определенном математическом параметре портфеля и соответсвенно торговля ведется этим параметром
    0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/CHF: Быки капитулируют. Медведи готовят глубокий разворот?

Кросс-курс GBP/CHF протестировал область сопротивления, сформированную между уровнями 1.0675 и 1.0700. При этом сформировались доджи, которые активно появляются после длинных белых свечей,...

Tickmill

15.06.2026

📉 Почти 60% молодых предпринимателей оказались не готовы к реальности бизнеса

Ведение бизнеса оказалось гораздо сложнее, чем ожидали 59% молодых предпринимателей, закрывших свое дело. К такому выводу пришли Корпорация МСП, МСП Банк, АСИ и Frank RG. Главное...

Market Power

15.06.2026

🌏 #ЭкспертыSOFL: как меняются требования к ИТ на международных рынках

Друзья, сегодня поговорим об ИТ-рынке АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) — одном из самых быстрорастущих в мире. По оценкам самой ассоциации, цифровая экономика региона уже...

Softline

15.06.2026

Подлый рынок с подливою. 3 группы факторов. Мозговой штурм. Weekly #121

14 недель подряд доминируют продажи на российском рынке. Три основных вопроса я ставил сегодня на еженедельном обсуждении: 1. Какова вероятность мобилизации после выборов 20 сентября 2026?...