Альфа Стратегия

Моя просадка вчера вечером составила -25,8% из за проскальзывания в валюте, на утро было +2%. Валютную позицию я набирал неделю, покупая на отклонении. Кеша на вечер оставалось 2%, но решение оставить позицию овернайт было принято из за широкого дня после продолжающегося падания цен, этот имбаланс был оценен как область маржинколов, в несколько раз превышающая дневной ATR. Одновременно с этим VaR не превысил заложенные 35% просадки для умеренно-агрессивного портфеля в который включена альфа-стратегия. Бычий захват за пояс сформировался в cnyrub, отклонение выходило за 99,9% нормального годового распределения. Не является ИИР.