Покупка волатильности на Ри.

IV квартальных опционов Ri достигла полугодового минимума:

Кто умеет ее покупать через зигзаг, календарь или другими способами — самый удобный случай!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы волатильность фьючерс РТС

фьючерс ртс

Options Medlеy

Ямайка

1 028

с 29 апреля 2025

3 Комментария

Az72
17 мая 2026, 19:35
но кто нибудь написал про ликвидность опционов на рынке РФ ? торговля а ля, ты и тот парень? который у тебя купил — продал опцион. какой спред будет при попытке закрыть позицию ?:)
+1
Oleg Klimin
17 мая 2026, 20:44
синтетический длинный фьючерс через дельту.
- Техническая реализация: Вы берете и покупаете колл на более высоком страйке, например, 125 000, и продаете пут на более низком страйке, например, 100 000. Суммарная дельта этой конструкции будет около 1, и ее поведение в моменте будет напоминать длинный фьючерс.
- Преимущество: Вы получаете позицию, которая уже сейчас чувствительна к движению цены БА (дельта ~1), но ее стоимость может быть значительно ниже, чем покупка фьючерса напрямую из-за включенной временной стоимости. Вы становитесь чувствительны к тэте (время работает против вас) и к веге (рост IV на руку). Это позволяет зарабатывать как на направлении, так и на волатильности.
- Недостаток: Вы берете на себя направленный риск. Ваша задача — решить, в какую сторону вы ждете движения.
- P.S. Не разу не торговал опционы простите если написал ахинею.
+2
- Артем Незнайка
  18 мая 2026, 08:59
  Oleg Klimin, молодец, вы сделали шаг в изучении опционов. Ваша позиция называется обратный бычий спрэд. Можете посмотреть ее профиль, условно (не беру в расчет премии) при повышении цены до 125 000 ваша позиция нейтральна (дельта около 0), как и до снижения до 100 000. А вот от этих страйков будет уже направленная.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

🏦 Первый и единственный «золотой банк» России создадут на базе МГКЛ

Совет директоров ПАО «МГКЛ» утвердил обновленную стратегию развития Группы на 2026–2030 годы. Одним из ключевых решений станет приобретение банка и его интеграция в экосистему Группы ....

МГКЛ

09:30

Народный портфель. Норникель вместо Роснефти

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за июнь 2026 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор....

БКС Мир инвестиций

08:37

Скрипт размещения ПКО "Вернём" (B|ru|, 150 млн., YTM 28,71%)

❗️Информация для квалифицированных инвесторов 💼 Завтра, 9 июля, состоится размещение облигаций ПКО «Вернём» 💼 B|ru| // 150 млн р. // 3 года // купон 25,5% //...

Иволга Капитал

09:42

Сетевые компании. Изменение целевых цен и смена рейтинга!

Я последнее время наблюдаю такую тенденцию — у компании дивидендный гэп, но акции продолжают отвесно падать, это и произошло с сетевыми компаниями: Все сети попадали сильно и теперь мы...