Список проголосовавших за комментарий "<p>синтетический длинный фьючерс через дельту.</p><ul><li><p>Техническая реализация: Вы берете и покупаете колл на более высоком страйке, например, 125 000, и продаете пут на более низком страйке, например, 100 000. Суммарная дельта этой конструкции будет около 1, и ее поведение в моменте будет напоминать длинный фьючерс.</p></li><li><p>Преимущество: Вы получаете позицию, которая уже сейчас чувствительна к движению цены БА (дельта ~1), но ее стоимость может быть значительно ниже, чем покупка фьючерса напрямую из-за включенной временной стоимости. Вы становитесь чувствительны к тэте (время работает против вас) и к веге (рост IV на руку). Это позволяет зарабатывать как на направлении, так и на волатильности.</p></li><li><p>Недостаток: Вы берете на себя направленный риск. Ваша задача — решить, в какую сторону вы ждете движения.</p></li><li>P.S. Не разу не торговал опционы простите если написал ахинею.</li></ul>"