Келли/шмелли
Есть какая-то система. И какой-то Газпром например.
Предполагается, что может зарабатывать.
Стартовая у нас 200000руб. Торговля постоянным лотом.
В спецификации:
200000/237= 843 лота с округлением.
Загрузим по полной с 2010 года.
Что будет если этот объем торгуемый разделить на 5, а всё остальное оставить неизменным?
Выводы, как и мораль — самостоятельно. По мотивам обсуждений к предыдущей заметке:
В начале 1980‑х сеть A&W решила ударить по McDonald’s и выпустила бургер с котлетой в 1/3 фунта — больше, чем у культового Quarter Pounder (1/4 фунта) и по той же цене. В слепых дегустациях покупатели предпочитали A&W, но кампания провалилась, потому что многие потребители были уверены, что 1/3 меньше 1/4 и считали предложение невыгодным.
Что-то мне это напоминает...
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Второй с 2010 по 2025:
Михаил Шардин, период один и тот же, я не менял. это особенности платформы такие. на первом закончилось раньше потому что деньги закончились на тестируемом счёте и в "-" ушли. А почему начало позже показывает чем во втором — не могу сказать. Да это и не важно в контексте.
вот еще один прогон тоже с перегибом по объему:
Михаил Шардин, это не по умолчанию)
mt5
В посте указано торговля постоянным лотом. Если это выполнено, то отличий быть не может.
Если конечно вы не про случай когда мы входим частью на каждый сигнал, отрабатывая сигналы даже если мы уже в позиции (сайз 15, три сигнала подряд, Лонг 5, Лонг 5, Лонг 5, позиция стала 15 — больше не ловим сигналы).
MoscowTrades, вы слишком много напридумывали. Никаких управлений позициями там нет. Только вход и выход.
Постоянный лот — одно и тоже количество на все входы. В исходном варианте на все плечи независимо от результата и суммы на счете.
Во втором — торговля близкая по условиям к «без плеча». Условия на вход/выход и т.д. не менялись. Только размер позиций на вход. Гуд?
Из частых вариантов возможных — процент от портфеля (реинвест, капитализация), постоянная сумма (всегда торгуем на 200 т.р. и считаем кол-во лотов без превышения этой суммы)
Op_Man, а, то есть дело в том что он всегда входит на все, но серия убытков понижает сайз и серия прибылей не отыгрывает убыток, итд. Так?
Это все же не постоянный лот.
MoscowTrades, вы видите то, что хотите видеть в рамках своей мировоззренческой парадигмы.
Я же прямым текстом написал:
«Всегда один и тот же размер лота на вход».
Никаких адаптаций в зависимости от размера счёта в примере нет.
Дмитрий Овчинников, интересное мнение. Спасибо)
На самом деле код один. Из изменений только кол-во лотов, но в нем есть особенность — перебор по лотам и нет проверки на достаточность собственных средств перед открытием позиции, поэтому система загибается довольно быстро и уходит в минус при 15-20% прибыльных сделок, Вот и результаты такие.
Специально утрировал по объемам до крайности, чтобы было видно разницу наглядно. Это своего рода продолжение прошлой заметки получилось и дополнение к ответам на вопросы Михаила.
Если сделать версию с % от эквити и проверкой достаточности свободных средств, думаю, что результаты будут помягче)
есть несколько странностей. вы оперируете текущим ГО, а номиналом от 2010 до н.в На сколько менялся номинал? Да раза в три. А сколько составляло соотношение ГО к номиналу в моменты сильных движений? Да тоже менялось в разы! В итоге «исследования», как обычно, получается конь в вакууме.
Но как доказательство/опровержение «теории» Винса пойдет и такая фигня. Ее все равно никто не воспринимает всеръез.
Дмитрий Овчинников, да, вы правы, для более корректного исследования надо учитывать изменение номинала и динамику ГО по ходу истории и ещё много всего, здесь я сознательно упростил ради наглядной иллюстрации идеи. Для демонстрации эффекта, думаю, этого достаточно, а вот полноценный тест уже потребует более объёмной работы.
Ну и по интересу аудитории: создаётся ощущение, что всё это действительно нужно только нам с вами и ещё паре человек, поэтому, если захочется углубиться в детали, можно, как обычно, продолжить в ЛС или по другим каналам, а здесь оставим людям место под мемчики, троллинг и жалобы на совкомбанк![]()
П.С.: по отрисовке эквити в тестере причину не нашёл при перегибе по лотам, почему так![]()
. Код и условия не менял. Может, локальный баг какой, или я что-то не досмотрел… Ну как есть.
120 сделок против 32 тыс?
Дмитрий Овчинников, так точно!![]()
Низкий винрейт и 5-6+ плечо творят чудеса не только на тестах, вы же знаете.