Вчера в 12:12

Проскальзывание GAZP в шагах цены по неделям

Проскальзывание довольно сильно ухудшает доходность стратегий на больших объёмах. Я в симуляциях обычно ставлю 4 шага цены, но это от балды, а хочется чего-то более точного.

1) Берём обезличенные сделки с 2025-02-03(начало первой целой недели, когда появилась утренняя сессия).
2) Группируем их по микросекундам и направлению. (без группировки у нас будет куча мелких встречных заявок, а не то, что нужно).
3) Фильтруем сделки по объёму.
4) Считаем количество шагов цены в каждой сгруппированной сделке. 0 шагов — нет проскальзывания — минимальная и максимальная цена исполнения равны.
5) Вычисляем средние количества шагов в неделю для: всего дня, утренней, основной и вечерней сессии.
6) Заодно выводим суммарный объём торгов.

Вот что получилось на объёме от 2 до 4 млн:

На объёме от 16 до 32 млн совсем всё грустно:

GAZP Газпром просказывание утренняя сессия акции Газпром трейдинг

Газпром

Михаил Михалёв

Новосибирск

401

с 12 августа 2024

5 Комментариев

Eugene Bright
Вчера в 12:36
Ну, значит, текущая ликвидность диктует объемы сделок. Тут уж ничего не поделаешь. Только станешь «мейкером» поневоле.)))
0
anon
Вчера в 15:35
это не проскальзывание, но ок ...

наложите график реальзованной волатильности? там должна бы всплыть корреляция

и да, напомните тезис?
0
- Михаил Михалёв
  Вчера в 16:22
  anon, Ну пусть будет не проскальзывание, алгоритм описан. Может там и будет корреляция, но это же постфактум — какой от этого толк? Что за тезис?
  0
  - anon
    Вчера в 21:35
    Михаил Михалёв, я пытаюсь понять, какой тезис аргументирует ваше исследование )))))
    0
    - Михаил Михалёв
      Вчера в 21:44
      anon, Мне просто нужно было оценить ёмкость стратегии, которую я сейчас разрабатываю.
      0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: Звездный час продавцов — приговор бычьим надеждам

Британский фунт завершил пятничные торги формированием паттерна «падающая звезда», четко оттолкнувшись от точки пересечения ключевых технических линий. Сопротивление здесь носит комплексный...

Tickmill

19.04.2026

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

17.04.2026

Ставки по вкладам падают перед заседанием ЦБ. Какие активы выигрывают?

После заседания Банка России 20 марта настроения на рынке заметно ухудшились. Регулятор снизил ключевую ставку до 15%, но вместе с тем ужесточил риторику. До следующего заседания ЦБ остается чуть...

БКС Мир инвестиций

17.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...