Превращение нулевой системы в положительную

Есть три класса систем: положительные — те, которые зарабатывают, отрицательные, которые теряют и нулевые, которые не теряют но и не зарабатывают. Вот пример такой системы:




Нулевые системы замечательны тем, что их можно превратить в положительные. И хотя вряд ли в итоге получится высоко-производительная система, но какая-то положительность будет.

Рассмотрим на примере, простейшая система, акции Газпрома. Правила система: если закрытие больше закрытия 5 дней назад, то покупаем, если меньше — продаём (short), держим до следующего закрытия и там повторяем всё заново.

Тест системы, лот постоянен и равен 1 бумаге — на картинке выше.

Эквити болтается вокруг нуля, что собственно и есть главное качество таких нулевых систем.

Как это превратить в положительную систему?

Поскольку эквити имеет ограничения снизу и сверху, то будем наращивать рабочий лот при падении эквити и сокращать по мере того как эквити выходит в плюс и движется вверх. Получим такую эквити:





Здесь уже явно видна положительная динамика.

Использованный приём, «усреднение эквити», конечно несёт в себе повышенные риски, но это контролируемые риски, размер которые определяется заранее.

NOTES: Рынок (акции газпрома) выбран произвольно. Система выбрана почти произвольно


Mehanizator (Александр Кургузкин) на всё это дело заметил, что тут обычное усреднение и в один прекрасный момент всё разлетится в дребезги пополам.

С одной стороны это верно — идёт усреднение, а с усреднением шутки плохи, Коля Маржинов буквально стоит за плечом — одно неверное движение и «Здравствуй, Коля!...»

Но с другой стороны, если просадка базовой системы со временем растёт достаточно медленно (медленнее чем корень из времени),  то усреднение имеет смысл, конечно очень-очень аккуратно. А большинство систем имеют не только не растущую просадку, но и вообще ограниченную, так что я думаю, что метод хоть и опасен, но к использованию пригоден. Или как минимум достоин того, чтобы на него обратить внимание.