Стоп лосс - это удел лузеров
Выложили короткое видео про стоп-лоссы. И как обычно в комментарии набежали десятки лудоманов, доказывающих что стоп-лоссы необходимы для защиты капитала. Чтобы каждому отдельно не отвечать, напишу здесь одним постом.
Рубрика #ОтветыНаВопросы
«Илья, вы рассказываете про плечевую торговлю, что это лудомания, а сами не ставите стопы! парадокс. Хотя в начале говорите про грамотное управление рисками.
Я понимаю, что большой опыт за плечами у вас, большой скилл по насмотренности, чуйки, наития и всего прочего. но субъективно для меня торговля без стопов-это еще хуже лудомания, чем торговля с плечами по вашим словам.
Если что, то это не предъява-просто для меня это не понятно и может быть я до этого дойду через какой-то промежуток времени. Но на данном этапе у меня фиксированный риск в 1% от начального депозита, с учетом спреда»
В стоп-лоссе у вас нет никакого фиксированного риска. У вас просто готовность зафиксировать 1% УБЫТКА. После этого вы опять открываете позицию с риском. И опять готовы взять убыток.
Где тут контроль над риском?
Это иллюзия.
Ваши риски бесконечны.
Ваши убытки имеют неизбежное отрицательное матожидание на реализацию.
Фиксировать убытки — это лудомания.
Брать плечи — это лудомания.
Если вы торгуете без плеч и с распределением капитала по активам (именно это — контроль риска) — то нет НИ ОДНОЙ причины для добровольной фиксации убытка.
Фиксировать нужно только прибыль. Именно ради этого нормальные люди приходят на биржу.
Стоп-лосс — это взять убыток, в НАДЕЖДЕ что сможете его отыграть потом. Это логика азартной игры, когда сначала теряют, а потом пытаются отыграться. С этой логикой путь только один — к сливу счета.
Если хотите планомерно увеличивать счет — никаких отрицательных сделок быть не должно, это противоречит получению прибыли.
P.S.
Подписывайтесь на наши соцсети:
Telegram
Youtube
VK
Instagram*
Facebook*
* Meta — запрещенная организация на территории РФ
Danilych, торговать с плечом и стопом вы конечно можете, только деньги при этом сливаете)
Умные люди приходят на биржу не чтобы торговать, а чтобы зарабатывать на торговле)
И если вам показалось, что вы понимаете о рынке больше тех, кто тут намного дольше вас, то… вам показалось))
У меня лично файлы расходятся, когда я слышу: я зашел на самых-самых ну прям самых хаях. Но при этом этот супер успешный трейдер говорит: я выставил короткий стоп.
И тут сразу бамс! и файлы разбегаются кто куда.
Как так? Ты же вошел на самых-самых хаях, практически в зоне дискомфорта мейкера. Но при этом, ты умудряешься ляпнуть ложку дегтя в свою бочку меда. Ждал своего час Х пол года, утрирую, чтобы потом кормить профсоюз и вновь чего-то ждать у моря. Ну где логика?
Но толку то…
но до этого долго доходил
спасибо судьбе что дошел
К сожалению, если не фиксировать убыток, а ждать прибыли, то в итоге неизбежно нарвешься на вариант, когда прибыли не дождешься никогда — цена упадет, актив пропадет, а ты так и будешь ждать прибыль, но уже без шансов вернуть что-то…
Диверсификация в этом вопросе — хорошо. Но в кризис все падает на годы и многое разоряется.
как часто с вами такое случалось?)
На крайний случай если уж так боитесь делистинга, то покупайте индексы, физическое золото, крупные системообразующие акции, облигации, недвижимость, биткоин и т.д. Вероятность их «делистинга» близка к нулю
Laukar, " В общем-то любой актив на бирже заканчивает свою жизнь делистингом или вообще закрытием биржи "©
Разве?) Сможете доказать эту мысль?))
Это утверждение звучит фаталистично, но с точки зрения энтропии, истории и математической статистики оно практически неоспоримо. Эту мысль можно доказать через три фундаментальных аспекта: биологию корпораций, экономику «созидательного разрушения» и историческую хрупкость институтов.
1. Математика выживания (Эффект Линди vs Смертность)
Средняя продолжительность жизни компании из списка S&P 500 за последние 50 лет сократилась с 60 лет до примерно 15–20 лет.
Если мы возьмем любой актив и зададим временной горизонт $T \to \infty$ (стремящийся к бесконечности), то вероятность его исчезновения $P$ стремится к единице:
$$\lim_{t \to \infty} P(\text{survival}) = 0$$Корпоративная энтропия: Компании — это сложные системы. Со временем они обрастают бюрократией, теряют гибкость и проигрывают более молодым конкурентам.
Технологические циклы: Каждая промышленная революция «выкашивает» лидеров предыдущей. Где сейчас гиганты паровых двигателей или производители телеграфов? Большинство из них прошли через делистинг десятилетия назад.
2. Концепция «Созидательного разрушения» Шумпетера
Йозеф Шумпетер ввел термин, описывающий суть капитализма: постоянное обновление. Чтобы экономика развивалась, старое должно умереть, освободив ресурсы (капитал и людей) для нового.
M&A (Слияния и поглощения): Даже успешный актив часто заканчивает жизнь делистингом. Когда одну компанию покупает другая, ее акции перестают торговаться. Это «смерть» актива как самостоятельной единицы.
Банкротство: Это естественный механизм очистки рынка от неэффективности.
3. Хрупкость бирж как институтов
Биржа — это всего лишь площадка, регулируемая государством и зависящая от технологий.
Геополитика: История знает массу примеров закрытия бирж из-за смены политического строя (Российская империя в 1917-м, Китай в 1949-м) или войн. В такие моменты обнуляются не активы, а сама инфраструктура доступа к ним.
Эволюция формы: Биржи в их классическом виде (голосовые ямы, бумажные сертификаты) уже «умерли». Переход в «цифру» — это тоже своего рода закрытие старого мира. В будущем децентрализованные протоколы могут сделать традиционные биржи ненужными, что приведет к их ликвидации.
4. Ошибка выжившего (Survivorship Bias)
Мы считаем, что активы живут долго, потому что смотрим на графики Coca-Cola или General Electric (которая, к слову, тоже недавно разделилась на три разные компании, фактически прекратив существование в прежнем виде).
Но мы не видим тысячи тикеров, которые исчезли:
Радио-бум 1920-х: Сотни компаний вышли на биржу, выжили единицы.
Доткомы 2000-х: Тысячи компаний исчезли через 2–3 года после листинга.
Пузыри железных дорог XIX века: Большинство акций того времени — просто красивая бумага для коллекционеров.
Это все биржевые активы, представляете?))
Laukar, в кризис все падает, а потом растет
Но не у плечевиков)
Илья Коровин, Если мы принципиально ждем только прибыли, то в итоге застрянем потихоньку именно в активах, которые уже не восстановятся, и дождемся делистинга…
Вы же не будете сидеть на мертвой лошади принципиально ожидая что она пойдет?
Короче — неверная установка — принципиально ждать только прибыли...
Laukar, какая связь между закрытием сделок в плюс и делистингом?)
Вот например вы торгуете золотом, индексом СнП, евро-долларом и акциями Сбербанка 25 лет подряд, без плеч и стоплоссов, и закрываете сделки только в ллюс) Где тут делистинг?)
А теперь поднимите статистику тех, кто торгует эти же активы на плечах и стоплоссах - 100% слились, гораздо быстрее чем за 25 лет, причем без всяких делистингов)
Постарайтесь подумать на эту тему больше двух минут)
Золото, допустим, всегда растет, ну мы так считаем… Так у нас еще и риски владения — многие владели золотом через финекс и считай что потеряли… А если через фьючерс — так там экспирации и ты платишь за лонг ставку и невыгодно...
Делайте как хотите. Но не думайте что все вечно будет расти. Кроме того нам же важно не просто заработать а заработать больше роста цен. То есть заработать более 17% годовых с учетом роста цен на комодитис. И только все что с верху увеличит нам состояние...
Я не говорю что надо брать плечи. Наоборот не надо обычно. Плечи увеличивают риски. Я не согласен что надо обязательно ждать когда отрастет: Надо помнить что когда-то и у сбербанка цена достигнет пика выше которого не будет с учетом инфляции. А может это уже
Даже если актив кажется «бессмертным» по Линди, предел его выживания на бесконечном отрезке всегда равен нулю.
В Тейк-профите у вас нет никакой фиксированной прибыли. У вас просто готовность зафиксировать 1% ПРИБЫЛИ. После этого вы опять открываете позицию с риском. И опять готовы взять прибыль.
Плюс бонусом тейк налоговую базу увеличивает, а стоп лосс её наоборот сокращает. А вообще и то то приближает к сливу.
Сам ты лузер
Если не понимаешь, как делать положительное матожидание торгуя с плечами и стопами, а единственное, что для этого можешь, это бесконечно пересиживать убыток, то проблема тут только в тебе, ибо ты никчемный трейдер.