Мои итоги марта
Начнем с традиционной таблицы
Как видно из цифр, март был для меня «нулевым» месяцем, и собственно больше про торгуемые инструменты сказать нечего. Увы, но «трампоралли» мои системы не схватывают с прошлого года, потому что начинаются они, как правило, на «вечерке», когда я не торгую, и зачастую уже через день цены нашего рынка «возвращаются назад».
А нефти с золотом в моем портфеле нет. Да и тесты на истории показывают, что такие потенциальные успехи в нефти, какие могли быть в марте, для моих систем большая редкость. Поэтому торговать BR я точно не буду. А вот для рублевых фьючерсов на золото протестирую торговлю полгодика. Если то, что было в 2025-2026-м, продолжится, то, наверное, появится и у меня новый «инструмент»
Остается снова повторить январское: «Эх, жалко, что золота в моем портфеле нет »
Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:
Как видите, индекс Gorchakoff Micex Index продолжает лидерство, хотя в марте он вырос всего лишь на 0.8% и «проиграл» Моему Бенчмарку.
И третья традиционная таблица сравнения моей торговли с убиранием из нее RI-контртренда с Моим бенчмарком без дивидендов:
Но тут, как мы видим, о текущем годе говорить нечего: и в моей торговле, и в бенчмарке цифры доходностей в пределах статистических интервалов относительно нуля и просадки статистически неотличимы.
Доходность стратегии Самые ликвидные (Сбербанк и Газпром) в марте составила +0.22%. Тоже «нулевой» месяц. И с начала года «негусто»:+1.39%.
Для моих индексов комона март получился месяцем с плюсом обоих индексов, но оба плюса меньше 1%, т. е. меньше текущей доходности даже денежных фондов. Их результат 2026-го года составил:
Gorchakoff Micex Index +5.56%
Gorchakoff Global Index +3.48%
Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов мы обсудили на традиционном вебинаре 2 апреля.
Даже глядя в вашу таблицу «-3,8%» — это почему?
Комон ничего не менял. Вот методика расчета доходности
Доходность за день = (Sкон + Вывод) / (Sнач + Ввод)
где Sкон — СЧА счета на конец дня, Sнач — СЧА счета в начале дня
Для вычисления доходности за весь период нужно перемножить значения «Доходность за день», рассчитанные за каждый день.
А потом для этой последовательности берем размеры в процентах от предыдущего максимума до следующего минимума ((минимум/максимум-1)*100%) и выбираем минимум из множества этих чисел.
Для каждого года последний день предыдущего года я беру как 100%.
А Итого — это последний день расчета-100%. В этой строке каждый месяц — это последний рабочий день месяца к последнему рабочему дню предыдущего месяца — 100%. Поэтому легко видеть, что год равен произведению (1+месяц/100%) с вычетом 100%.
А методика, про которую вы написали, вполне понятна.
Спасибо, ушел с темы.
Ну а мы для комона взяли n, как среднее время дней в просадках стратегии, но не меньше 10. И считаем не по месячным данным, а по дневкам.
Только этот показатель у нас «вторичка», а «первичка» CVAR стратегии/СVAR IMOEX с даты старта стратегии для стратегий на российском рынке и деленная СVAR S&P500 с даты старта стратегии для стратегий на иностранных рынках.
И в зависимости от этого отношения присваивается риск стратегии: Консервативный (<0.7), Умеренный (0.7-1.5) или Агрессивный(>1.5).
Как уже замечали бывалые, после новых максимумов на стратегию начинают подписываться, чтобы потом уйти на спаде). В целом, март был удобен для моей системы, плавные подъемы и спуски без резких внутридневных разворотов и рваных гэпов.
Я тут давно опубликовал топик о том, что динамика доходности валютных фьючерсов в рублях по курсу ЦБ радикально отличается от расчёта вариационной маржи Мосбиржей и потому тестирование алгоритмов на таких фьючерсах на процентах изменений ничего хорошего не даёт для выбора торговых параметров. А переписывать эти алгоритмы на приращения в пунктах мне лень :)
И второе. При полном лонге у меня должно быть число контрактов 3*k*4, k=1, 2,...
Для GD номинал такой позы при k=1 ~4 млн. руб. Для меня это слишком большой процент даже для моего счета (~50%), не говоря уж о счётах с суммами в 2 раза меньше.