Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, <br/> <blockquote>Почему рублёвое, а не GD? У последнего и история на мосбирже и ликвидность на порядки лучше.</blockquote><br/> Я тут давно опубликовал топик о том, что динамика доходности валютных фьючерсов в рублях по курсу ЦБ радикально отличается от расчёта вариационной маржи Мосбиржей и потому тестирование алгоритмов на таких фьючерсах на процентах изменений ничего хорошего не даёт для выбора торговых параметров. А переписывать эти алгоритмы на приращения в пунктах мне лень :) <br/> <br/> И второе. При полном лонге у меня должно быть число контрактов 3*k*4, k=1, 2,...<br/> <br/> Для GD номинал такой позы при k=1 ~4 млн. руб. Для меня это слишком большой процент даже для моего счета (~50%), не говоря уж о счётах с суммами в 2 раза меньше."