Фандинг по вечному фьючерсу IMOEXF: статистика помесячно с учетом марта 2026 г.
Обновили стоимость удержания длинной позиции по вечному фьючерсу IMOEXF через расчет фандинга по данным Мосбиржи. Для этого внутри каждого месяца суммировались дневные значения SWAPRATE, затем эта сумма делилась на среднюю за месяц расчетную цену фьючерса SETTLEPRICE, после чего результат переводился в годовое выражение умножением на 12.
Такой подход позволяет оценить, во сколько в % годовых реально обходится перенос длинной позиции.
В марте 2026 года фандинг по вечному фьючерсу IMOEXF оставался ниже ключевой ставки ЦБ на 1.3 пп, что было благоприятно для стратегий поддержания экспозиции на индекс замещающих индексные БПИФ. Позиция могла быть сформирована через фьючерс, а свободная ликвидность могла дополнительно работать в инструментах денежного рынка или корпоративных облигациях с высоким рейтингом.
Evgeni ChernikСегодня в 15:34Купил фьюч, вечный который на индекс, радуюсь фандингу… чем компенсируете падание фьючерса?0- Evgeni ChernikСегодня в 15:53Если фандинг отрицательный будет? А отрицательный он будет когда все кинутся его шортить… фьюч продаёте акции оставляете… не пробовали MIX,MXI в качестве симметричного противовеса?0
Вахтанг МиндиашвилиСегодня в 16:12Доходность выторговывания фандинга описана тут smart-lab.ru/blog/1268414.php0
АндрейСегодня в 17:12Можно 25 годовых делать если продать фьюч и купить индекс?0
